Показатель управления рисками ЦК
N п/п | Вопросы | Значение (в баллах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Существуют ли в ЦК подразделения или служащие, ответственные за оценку уровня принимаемых рисков ЦК, независимые от подразделений (служащих) ЦК, осуществляющих операции, несущие риски? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
2. | Имеются ли у ЦК внутренние документы, регламентирующие управление рисками, присущими деятельности ЦК? | |
3. | Существуют ли в ЦК внутренняя отчетность по оценке и мониторингу рисков ЦК? | |
4. | Определен ли порядок представления информации, включая внутреннюю отчетность, совету директоров (наблюдательному совету), исполнительным органам, подразделениям и служащим ЦК по вопросам управления рисками ЦК? | |
5. | Имеется ли в ЦК стратегия управления рисками, а также специализированный комитет по рискам на уровне совета директоров ЦК? | |
6. | Существует ли в ЦК распределение полномочий и ответственности между советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, подразделениями и служащими в отношении реализации основных принципов управления рисками ЦК? | |
7. | Имеется ли у ЦК план по проведению реорганизационных процедур в случае невозможности привлечения дополнительных источников собственных средств (капитала) ЦК? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
8. | Проводит ли ЦК тестирование используемых для оценки рисков моделей на основе модельных рядов данных? | |
9. | Проводит ли ЦК на постоянной основе анализ качества функционирования используемых для оценки рисков моделей? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
10. | Проводит ли ЦК в случае необходимости улучшение используемых для оценки рисков моделей путем калибровки параметров указанных моделей? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
11. | Проводит ли ЦК анализ чувствительности к отдельным риск-факторам, учитываемым в используемых для оценки рисков моделях? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
12. | Проводит ли ЦК комплексный сценарный стресс-анализ, учитывающий одновременное изменение нескольких риск-факторов? | |
13. | Проводит ли ЦК стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала) ЦК и клирингового обеспечения, а также обратное стресс-тестирование не реже одного раза в месяц? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У; в редакции, введенной в действие с 25 мая 2015 года указанием Банка России от 6 апреля 2015 года N 3612-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
14. | Применяет ли ЦК риск-ориентированные модели и параметры (либо специализированную систему) для целей количественной оценки и комплексного учета рисков, присущих его деятельности, в том числе для определения размера клирингового обеспечения по каждому продукту, портфелю, типу рынков, на которых работает ЦК? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
15. | Проводит ли ЦК для определения размера клирингового обеспечения оценку точности используемых ЦК моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя (далее - оценка точности модели) не реже одного раза в шесть месяцев или в случае изменения параметров таких моделей? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2016 года указанием Банка России от 19 января 2016 года N 3941-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
16. | Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда результаты оценки точности моделей свидетельствуют о низкой эффективности указанных моделей? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2016 года указанием Банка России от 19 января 2016 года N 3941-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
17. | Имеется ли у ЦК план по привлечению дополнительных источников собственных средств (капитала) ЦК и клирингового обеспечения (в случае существенного снижения величины собственных средств (капитала) ЦК (на 15-20 процентов) или нарушения им обязательных нормативов)? | |
(Строка дополнительно включена с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У) | ||
18. | Соответствует ли руководитель службы управления рисками ЦК квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации? | |
(Строка дополнительно включена с 25 мая 2015 года указанием Банка России от 6 апреля 2015 года N 3612-У) | ||
19. | Осуществляет ли ЦК контроль за функционированием системы управления рисками ЦК на постоянной основе? | |
(Строка дополнительно включена с 25 мая 2015 года указанием Банка России от 6 апреля 2015 года N 3612-У) | ||
20. | Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
21. | Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
22. | Предусмотрена ли правилами клиринга структура уровней защиты ЦК на различных рынках, применяемая ЦК в случае неисполнения обязательств участниками клиринга? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
23. | Имеется ли в ЦК методика определения величины выделенного капитала ЦК, в том числе включающая порядок восполнения выделенного капитала ЦК, в случае его использования? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
24. | Сформирован ли в ЦК выделенный капитал? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
25. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение выделенного капитала ЦК в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
26. | Предусмотрена ли в ЦК возможность использования коллективного клирингового обеспечения в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
27. | Предусмотрен ли в ЦК порядок восполнения коллективного клирингового обеспечения в случае его использования? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
28. | Предусмотрен ли в правилах клиринга на различных рынках механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств ЦК, предусмотренных структурой уровней защиты ЦК? | |
(Строка дополнительно включена с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У) | ||
Примечания к заполнению таблицы 2.
К вопросу 2.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК принципы управления рисками ЦК, порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня рисков ЦК, мониторинга и контроля за его соблюдением, а также перечень мер и порядок действий в случае выявления фактов несоответствия качества управления ЦК оценке "удовлетворительно", в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, и поддержания рисков ЦК на приемлемом уровне.
К вопросу 18.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что лицо при назначении его на должность руководителя службы управления рисками ЦК и в течение всего периода осуществления функций по этой должности, включая временное (более двух месяцев) исполнение должностных обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России N 3223-У, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
К вопросу 20.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года N 30567, 3 апреля 2015 года N 36722 ("Вестник Банка России" от 18 декабря 2013 года N 73, от 15 апреля 2015 года N 34) (далее - Указание Банка России N 3081-У), и должна составлять не менее 50 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 19 формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765, 22 декабря 2014 года N 35313, 20 февраля 2015 года N 36169, 8 июня 2015 года N 37564, 16 июля 2015 года N 38037 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75-76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, от 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79-80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61, от 30 декабря 2014 года N 115-116, от 10 марта 2015 года N 20, от 25 июня 2015 года N 55, от 24 июля 2015 года N 61) (далее - Указание Банка России N 2332-У).
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
К вопросу 21.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России N 3081-У и должна составлять не менее 25 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 19 формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 2332-У.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
К вопросу 22.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
При оценке данного вопроса следует учитывать, что структура уровней защиты ЦК должна представлять собой совокупность средств ЦК на покрытие возможных потерь ЦК, вызванных неисполнением обязательств участниками клиринга, включающую выделенный капитал и иные средства ЦК, обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, порядок определения и использования которых предусмотрен правилами клиринга.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
К вопросу 23.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
При оценке данного вопроса следует учитывать, что методика определения величины выделенного капитала ЦК должна содержать порядок расчета выделенного капитала ЦК, процедуры пересмотра величины выделенного капитала ЦК, а также порядок восполнения величины выделенного капитала в случае его использования, при принятии советом директоров (наблюдательным советом) ЦК решения о необходимости его восполнения.
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
Величина выделенного капитала ЦК рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России N 3081-У и должна составлять не менее 25 процентов от суммы:
(Абзац дополнительно включен с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У)
средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, определенных в соответствии с вопросом 20 таблицы 2;