ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 24 августа 2006 года N 06-95/пз-н


О порядке оказания услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами*

(с изменениями на 20 ноября 2012 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании
приказа ФСФР России от 16 июля 2013 года N 13-58/пз-н
____________________________________________________________________

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 статьи 42 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 1998, N 48, ст.5857; 1999, N 28, ст.3472; 2001, N 33, ст.3424; 2002, N 52, ст.5141; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3225; 2005, N 11, ст.900; N 25, ст.2426; 2006, N 1, ст.5; N 2, ст.172; N 17, ст.1780; N 31, ст.3437) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2780; 2005, N 33, ст.3429; 2006, N 13, ст.1400),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - Положение).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2. Пункт исключен с 3 февраля 2013 года - приказ ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию.

Руководитель
О.В.Вьюгин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

15 сентября 2006 года,

регистрационный N 8300

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 24 августа 2006 года N 06-95/пз-н

     
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами*

(с изменениями на 20 ноября 2012 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования и условия оказания услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

1.2. Оказание услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию фондовой биржи (далее - биржа).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

1.3. К отношениям, связанным с организацией торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применяются правила, установленные нормативным правовым актом ФСФР России, регулирующим порядок осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (далее - Положение о деятельности по организации торговли), если иные правила, регулирующие такие отношения, не установлены настоящим Положением.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

1.4. Фондовая биржа должна иметь органы управления, а также биржевой совет, соответствующие требованиям, установленным Положением о деятельности по организации торговли.

Биржа обязана осуществлять раскрытие информации, а также хранение и защиту информации в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли, если такие требования не противоречат настоящему Положению.

1.5. Пункт исключен с 3 февраля 2013 года - приказ ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию.

II. Требования к договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключаемым на торгах, организуемых биржей

(Наименование в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.1. Ценные бумаги и фондовые индексы, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, далее вместе именуются базисным (базовым) активом.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.2. Ценные бумаги могут быть базисными (базовыми) активами, в случаях, установленных подпунктами 2.2.1-2.2.6 настоящего Положения.

2.2.1. Эмиссионные ценные бумаги могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если:

ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список), хотя бы одного организатора торговли;

среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на организаторах торговли Российской Федерации за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базисным (базовым) активом которых являются акции, капитализация акций составляет не менее 25 млрд. рублей;

для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базисным (базовым) активом которых являются облигации, объем выпуска составляет не менее 3 млрд. рублей.

2.2.2. Иностранные финансовые инструменты могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если:

иностранные финансовые инструменты квалифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве акций, депозитарных расписок на акции, акций или паев иностранных инвестиционных фондов, облигаций или депозитарных расписок на облигации;

эмитентами указанных ценных бумаг или ценных бумаг, права собственности в отношении которых удостоверяются ценными бумагами (далее - представляемые ценные бумаги), являются иностранные организации, соответствующие требованиям пункта 2 статьи 51_1 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2.3. Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации как акции или депозитарные расписки на акции, могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований пункта 2.2.2 настоящего Положения, а также при условии, что:

данные ценные бумаги или представляемые ценные бумаги включены в Список хотя бы одного организатора торговли Российской Федерации или прошли процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - Перечень иностранных фондовых бирж), или эмитенту (выпуску) указанных ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже уровня, установленного пунктом 2.2.6 настоящего Положения;

среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами или представляемыми ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на организаторах торговли Российской Федерации и иностранных фондовых биржах, входящих в Перечень иностранных фондовых бирж, за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

капитализация данных ценных бумаг или представляемых ценных бумаг по итогам торгов на организаторе торговли в Российской Федерации или на иностранной фондовой бирже, входящей в Перечень иностранных фондовых бирж, составляет не менее 25 млрд. рублей.

В случае если ценные бумаги (представляемые ценные бумаги к депозитарным распискам на акции) допущены к торгам на нескольких иностранных фондовых биржах и (или) организаторах торговли в Российской Федерации, то капитализация определяется по итогам торгов на иностранной фондовой бирже и (или) организаторе торговли в Российской Федерации, на которой (котором) в календарный день, по состоянию на который рассчитывается капитализация, был зафиксирован наибольший объем сделок по соответствующим ценным бумагам (представляемым ценным бумагам к депозитарным распискам на акции).

2.2.4. Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации как облигации или как депозитарные расписки на облигации (за исключением финансовых инструментов, выпущенных международными финансовыми организациями, иностранными государствами или центральными банками иностранных государств), могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований пункта 2.2.2 настоящего Положения, а также при условии, что:

данные ценные бумаги или представляемые ценные бумаги включены в Список хотя бы одного организатора торговли Российской Федерации или прошли процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень иностранных фондовых бирж, или эмитенту (выпуску) указанных ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже уровня, установленного пунктом 2.2.6 настоящего Положения;

объем выпуска таких ценных бумаг (представляемых ценных бумаг) составляет не менее 3 млрд. рублей.

2.2.5. Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации как паи или акции инвестиционных фондов, могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии соблюдения требований пункта 2.2.2 настоящего Положения, а также при условии, что:

данные ценные бумаги включены в Список хотя бы одного организатора торговли Российской Федерации или прошли процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в Перечень иностранных фондовых бирж;

среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на организаторах торговли Российской Федерации и иностранных фондовых биржах, входящих в Перечень иностранных фондовых бирж, за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

иностранные инвестиционные фонды (инвестиционные компании), акции или паи которых являются базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с личным законом этих фондов (компаний) относятся к схемам коллективного инвестирования, созданным с единственной целью инвестировать публично привлеченные средства на принципе пропорционального распределения риска, и проспект ценных бумаг (правила) этих фондов (компаний) предусматривает выкуп (приобретение) их ценных бумаг на фондовой бирже по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости их чистых активов (далее - иностранные биржевые инвестиционные фонды);

в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным законом этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, предусмотрены ограничение на привлечение заемных средств, подлежащих возврату за счет средств указанного фонда, до 10 процентов стоимости составляющих его активов, а также положения, в соответствии с которыми не допускается совершение сделок, увеличивающих риск снижения стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда по отношению к рыночному риску снижения стоимости активов, предусмотренных в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, в том числе договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.2.6. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, ценные бумаги и представляемые ценные бумаги должны иметь рейтинг не ниже следующего уровня рейтинга по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, присвоенного рейтинговыми агентствами:

Фитч Рейтингз (Fitch Raitings) - "BBB-";

Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) - "BBB-";

Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) - "Baa3".

(Пункт 2.2 в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.3. Эмиссионные ценные бумаги, не соответствующие требованиям пункта 2.2 настоящего Положения, могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер обязательств по которым ставится в зависимость от цены размещения таких ценных бумаг, в случае, если соответствующие ценные бумаги размещаются на торгах организатора торговли Российской Федерации и предполагаемый объем размещения таких ценных бумаг составляет не менее 5 млрд.рублей.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, регистрация спецификаций соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, может быть осуществлена одновременно с регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг, являющихся базисным (базовым) активом таких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.4. Базисным (базовым) активом договора, являющегося производным финансовым инструментом, может быть два и более вида (типа) эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких эмитентов (далее - пакет ценных бумаг), если каждая ценная бумага, входящая в пакет ценных бумаг, соответствует требованиям настоящего Положения.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.5. Фондовые индексы могут быть базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если они отвечают следующим требованиям:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

в качестве исходных данных для расчета фондового индекса используются цены или доходность ценных бумаг;

количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 10;

доля каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 25%.

Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, не распространяются на фондовый индекс, являющийся базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если в качестве исходных данных для его расчета используется разница цен на ценные бумаги.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2013 года приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года N 12-95/пз-н. - См. предыдущую редакцию)

2.6. Базисным (базовым) активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на биржевых торгах, помимо эмиссионных ценных бумаг, могут быть: