ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 29 октября 2018 года N 4952-У

О методике оценки экономического положения центрального контрагента

(с изменениями на 6 октября 2023 года)

Настоящее Указание на основании статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") устанавливает методику оценки экономического положения центрального контрагента.

Глава 1. Общие положения

1.1. Оценка экономического положения центрального контрагента осуществляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за центральными контрагентами (далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России), путем отнесения центрального контрагента к одной из классификационных групп.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

1.2. При оценке экономического положения центрального контрагента учитывается:

наличие действующих в отношении центрального контрагента мер, предусмотренных статьями 38 и 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статьей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47; 2017, N 30, ст.4456; 2018, N 24, ст.3399; N 31, ст.4861) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"), статьей 189_9 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст.4190; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.18, ст.46; N 44, ст.4471; 2006, N 30, ст.3292; N 52, ст.5497; 2007, N 7, ст.834; N 18, ст.2117; N 30, ст.3754; N 41, ст.4845; N 49, ст.6079; 2008, N 30, ст.3616; N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.4, ст.14; N 18, ст.2153; N 29, ст.3632; N 51, ст.6160; N 52, ст.6450; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4188, ст.4196; 2011, N 1, ст.41; N 7, ст.905; N 19, ст.2708; N 27, ст.3880; N 29, ст.4301; N 30, ст.4576; N 48, ст.6728; N 49, ст.7015, ст.7024, ст.7040, ст.7061, ст.7068; N 50, ст.7351, ст.7357; 2012, N 31, ст.4333; N 53, ст.7607, ст.7619; 2013, N 23, ст.2871; N 26, ст.3207; N 27, ст.3477, ст.3481; N 30, ст.4084; N 51, ст.6699; N 52, ст.6975, ст.6984; 2014, N 11, ст.1095, ст.1098; N 30, ст.4217; N 49, ст.6914; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.10, ст.11, ст.29, ст.35; N 27, ст.3945, ст.3958, ст.3967, ст.3977; N 29, ст.4350, ст.4355, ст.4362; 2016, N 1, ст.11, ст.27, ст.29; N 23, ст.3296; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4237, ст.4293, ст.4305; 2017, N 1, ст.29; N 18, ст.2661; N 25, ст.3596; N 31, ст.4761, ст.4767, ст.4815, ст.4830; N 48, ст.7052; 2018, N 1, ст.54; N 11, ст.1588; N 18, ст.2557, ст.2563, ст.2576; N 28, ст.4139) (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)");

наличие оснований для прекращения и утраты статуса центрального контрагента, предусмотренных статьей 27_3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, предусмотренных статьей 189_10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Глава 2. Характеристика классификационных групп центрального контрагента

2.1. К группе 1 относится центральный контрагент при одновременном наличии следующих оснований:

центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с пунктом 1_1 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - квалифицированный центральный контрагент);

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (Н1), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (Н2), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (Н3), норматива ликвидности центрального контрагента (Н4) (далее - обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, определенного в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания (далее - отчетный период), относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015 (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренного в пункте 1_2 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - выделенный капитал центрального контрагента), и величины гарантийного фонда центрального контрагента, предусмотренного статьей 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - гарантийный фонд центрального контрагента), за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, равно или превышает 110 процентов;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)     

группы показателей, характеризующих состояние активов и доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оцениваются как хорошие;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2021 года N 63663 (далее - Положение Банка России N 753-П);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается прозрачной;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента;

в деятельности центрального контрагента отсутствуют неисполненные предписания Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

центральный контрагент не имеет на своем балансе не исполненных в срок обязательств перед участниками клиринга или не исполненных в срок обязательств по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

в деятельности центрального контрагента Банком России не зафиксировано использование собственных средств (за исключением средств выделенного капитала) в отчетном периоде для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга.

К группе 1 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к иной классификационной группе.

2.2. К группе 2 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

центральный контрагент не является квалифицированным центральным контрагентом;

значения обязательных нормативов центрального контрагента в течение отчетного периода относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 2 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России N 175-И;

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента и величины гарантийного фонда центрального контрагента за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, находится в диапазоне от 100 до 110 процентов, включая значение нижней границы диапазона;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная или недостаточная;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде установлены факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы, которые устранены в течение двух рабочих дней со дня их установления, и (или) факт однократного невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов, являющиеся нарушением обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России N 753-П;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

центральный контрагент в отчетном периоде имел на своем балансе обязательства перед участниками клиринга, не исполненные в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств, или обязательства по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России, не исполненные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается достаточно прозрачной.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

К группе 2 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к группам 3 и 4.

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

2.3. К группе 3 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

в течение отчетного периода имело место однократное несоблюдение хотя бы одного из обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России N 175-И, в течение пяти торговых дней подряд;

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента и величины гарантийного фонда центрального контрагента за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, находится в диапазоне от 90 до 100 процентов, включая значение нижней границы диапазона;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как сомнительная или неудовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как неудовлетворительная;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде установлены факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы, которые устранены в течение срока, превышающего два рабочих дня со дня установления указанных фактов, и (или) факты неоднократного невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов, являющиеся нарушением обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России N 753-П;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается непрозрачной;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде зафиксировано неоднократное неисполнение в установленный срок предписаний Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

в деятельности центрального контрагента Банком России зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде зафиксировано использование собственных средств в размере, превышающем средства выделенного капитала, для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга;

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

центральный контрагент в отчетном периоде имел на своем балансе обязательства перед участниками клиринга, не исполненные в срок, превышающий пять рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств, или обязательства по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России, не исполненные в срок, превышающий три рабочих дня со дня наступления срока исполнения обязательств;

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

в отношении центрального контрагента действует ограничение или запрет Банка России на проведение отдельных операций, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, в соответствии с частью 7 статьи 25 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и (или) запрет Банка России на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, в соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

центральным контрагентом принято решение о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, разработанного им в соответствии с частью 1 статьи 11_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; 2016, N 1, ст.23), в случае наступления события (событий), влекущего (влекущих) применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, предполагающих привлечение источников финансирования, предусмотренных пунктом 2 графы "Содержание раздела" строки 5.2 приложения к Положению Банка России от 2 июля 2018 года N 643-П "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2018 года N 52339, 3 ноября 2020 года N 60731;

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

в деятельности центрального контрагента зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента.

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)

К группе 3 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий основание для отнесения его к группе 4.

(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У)