ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

от 14 ноября 2016 года N 175-И

О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением

(с изменениями на 2 октября 2023 года)

(редакция, действующая с 1 июля 2024 года)

Настоящая Инструкция на основании статей 56, 62_2 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), пункта 3 части третьей статьи 1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4048; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23; N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4295) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 ноября 2016 года N 31) устанавливает допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов (далее - центральные контрагенты), числовые значения и методику расчета обязательных нормативов центрального контрагента и особенности осуществления Банком России надзора за их соблюдением.

Глава 1. Банковские операции и обязательные нормативы центрального контрагента

1.1. Центральный контрагент вправе осуществлять следующие банковские операции:

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июня 2018 года указанием Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У. - См. предыдущую редакцию)

осуществление переводов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

(Абзац дополнительно включен с 1 июня 2018 года указанием Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У)

1.1_1. Центральный контрагент вправе привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) исключительно от участников клиринга (в том числе в случае когда участник клиринга действует от имени и по поручению своих клиентов).

(Пункт дополнительно включен с 1 июня 2018 года указанием Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У)

1.1_2. Центральный контрагент вправе осуществлять банковские операции и сделки с драгоценными металлами, если это не требует использования центральным контрагентом весоизмерительных приборов и разновесов.

(Пункт дополнительно включен с 1 июня 2018 года указанием Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У)

1.1_3. Центральный контрагент вправе по итогам клиринга осуществлять расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по обязательствам, стороной которых он является.

(Пункт дополнительно включен с 1 июня 2018 года указанием Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У)

1.2. Центральный контрагент обязан соблюдать числовые значения и методику расчета следующих обязательных нормативов:

достаточности собственных средств (капитала);

достаточности совокупных ресурсов;

достаточности индивидуального клирингового обеспечения;

ликвидности;

максимального размера риска концентрации.

1.3. Обязательные нормативы рассчитываются центральным контрагентом в соответствии с определенной в настоящей Инструкции методикой их расчета на основе принципов достоверности и объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над формой, позволяющих качественно оценить операции и отразить их в отчетности. При расчете обязательных нормативов центральным контрагентом учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), если иное не определено Банком России.

1.4. Центральный контрагент обязан рассчитывать обязательные нормативы каждый торговый день центрального контрагента. При расчете обязательных нормативов все показатели, участвующие в расчете, рассчитываются на дату расчета обязательных нормативов, за исключением показателей, в отношении которых настоящей Инструкцией установлена иная периодичность расчета.

Центральный контрагент осуществляет расчет обязательных нормативов в процентах с одним знаком после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Нарушение центральным контрагентом допустимого числового значения обязательного норматива в течение пяти торговых дней подряд является несоблюдением обязательного норматива.

1.5. Центральный контрагент представляет сведения о расчете обязательных нормативов и об их значениях в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов).

В случае если на основании пункта 1.3 настоящей Инструкции в расчет обязательных нормативов вносятся изменения, одновременно центральный контрагент представляет пояснительную записку с изложением примененного расчета обязательных нормативов.

Глава 2. Норматив достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента

2.1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (далее - норматив Н1цк) характеризует степень достаточности капитала для покрытия рисков, сопряженных с деятельностью центрального контрагента и осуществлением центральным контрагентом банковских операций.

2.2. Норматив Н1цк определяется как отношение величины собственных средств (капитала) центрального контрагента к сумме величины средств, необходимых для покрытия рисков, сопряженных с деятельностью центрального контрагента, и величины активов, взвешенных с учетом риска, возникающего при осуществлении центральным контрагентом банковских операций, и рассчитывается по формуле:

     ,

где:

СС - величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, определенная на дату расчета в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года N 52122, 19 декабря 2018 года N 53064 (далее - Положение Банка России N 646-П), с учетом следующих особенностей:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У. - См. предыдущую редакцию)

в состав источников добавочного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России N 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России N 646-П;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У. - См. предыдущую редакцию)

в состав источников дополнительного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Положения Банка России N 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России N 646-П;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У. - См. предыдущую редакцию)

МЛикв - минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента, рассчитываемая ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти торговых дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" (зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2019 года, регистрационный N 53861) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 11 января 2021 года N 5701-У (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 года, регистрационный N 62505) (далее - Указание Банка России N 4983-У), составляющая 65 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 21 формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный N 74823) (далее - Указание Банка России N 6406-У);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У. - См. предыдущую редакцию)

МДР - минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением (далее - неисполнением) обязательств участниками клиринга, рассчитываемая ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти торговых дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России N 4983-У, составляющая 35 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 21 формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 6406-У;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У. - См. предыдущую редакцию)

МБР - минимальная величина капитала, рассчитываемая по формуле:

МБР = РКхЗН1.0,

где:

РК - коэффициент, равный 8 процентам для центрального контрагента и 11 процентам для квалифицированного центрального контрагента;

ЗН1.0 - величина знаменателя норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0), рассчитанная в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России от 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793) (далее - Инструкция Банка России N 199-И). При расчете данной величины не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента. Центральный контрагент вправе принять решение о применении подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Инструкции Банка России N 199-И при расчете величины ЗН1.0. Информация о принятии указанного решения направляется центральным контрагентом в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) в форме электронных документов в течение трех торговых дней с даты принятия решения в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76_9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", путем размещения в личном кабинете центрального контрагента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Решение о применении подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Инструкции Банка России N 199-И при расчете величины ЗН1.0 не может быть изменено и применяется центральным контрагентом начиная со следующего дня после даты направления информации в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У. - См. предыдущую редакцию)

ВК - минимальная величина выделенного капитала центрального контрагента, предназначенная в соответствии с правилами клиринга для покрытия возможных потерь в случае неисполнения участниками клиринга своих обязательств, до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение. Минимальная величина выделенного капитала центрального контрагента определяется ежегодно не позднее пяти торговых дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России N 4983-У и рассчитывается по формуле:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У. - См. предыдущую редакцию)

ВК= 25% (МЛикв + МДР + МБР).

____________________________________________________________________

С 1 января 2025 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У абзац пятнадцатый пункта 2.2 настоящего указания будет изложен в новой редакции.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С 1 января 2025 года указанием Банка России от 2 октября 2023 года N 6562-У пункт 2.2 настоящего указания будет дополнен новыми абзацами.

____________________________________________________________________     

2.3. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1цк устанавливается в размере 100 процентов.

Глава 3. Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента

3.1. Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (далее - норматив Н2цк) характеризует способность центрального контрагента исполнить обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае неисполнения обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (непокрытых обеспечением) участниками клиринга, вызванных переоценкой их открытых позиций (далее - крупнейшие по потерям участники клиринга).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 ноября 2019 года указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5272-У. - См. предыдущую редакцию)

В целях настоящей Инструкции под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, а также иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.