ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 2 июля 2018 года N 643-П

О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента

(с изменениями на 28 сентября 2020 года)

Настоящее Положение в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 11_1, статьей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47; 2017, N 30, ст.4456; N 24, ст.3399) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента (далее - ПВФУ), изменений, вносимых в него, порядок оценки Банком России ПВФУ, требования к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных ПВФУ, и принятии решения о начале реализации ПВФУ.

Глава 1. Требования к содержанию ПВФУ

1.1. ПВФУ должен содержать:

мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и мероприятия по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее при совместном упоминании - мероприятия ПВФУ), учитывающие возможные риски деятельности центрального контрагента как небанковской кредитной организации, как клиринговой организации и центрального контрагента;

информацию о планируемых источниках финансирования мероприятий ПВФУ, включая способы экстренного поддержания ликвидности, определяемых центральным контрагентом исходя из прогнозируемой потребности центрального контрагента в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев;

информацию о договорных обязательствах со связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом лиц), и (или) участниками клиринга, и (или) третьими лицами по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов в рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента (в случае наличия таких договорных обязательств);

перечень сценариев, которым соответствуют исключительные, но вероятные события, имеющие системный и (или) уникальный для деятельности центрального контрагента характер, наступление которых влечет применение мероприятий ПВФУ;

программу (программы), а также порядок проводимого центральным контрагентом не реже одного раза в год тестирования мероприятий ПВФУ в рамках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах тестирования мероприятий ПВФУ, содержащих описание примененных в рамках тестирования мероприятий ПВФУ сценариев, выявленных недостатков ПВФУ, а также предложения по их устранению и совершенствованию ПВФУ (далее - отчеты о результатах тестирования ПВФУ);

порядок принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента о внесении изменений в ПВФУ, в том числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах тестирования ПВФУ;

сведения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.

1.2. ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, направленные на:

восстановление финансовой устойчивости центрального контрагента и минимизацию возможного негативного влияния ухудшения финансового положения центрального контрагента на непрерывность оказания центральным контрагентом услуг, приостановление или прекращение оказания которых по оценке центрального контрагента может повлиять на его финансовое положение и (или) финансовое положение участников клиринга и (или) связанных с центральным контрагентом лиц (группы связанных с центральным контрагентом лиц) (далее - значимые услуги);

исключение необходимости привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также Банка России при реализации ПВФУ.

1.3. В случае если правила клиринга центрального контрагента предполагают распределение убытков центрального контрагента, связанных с осуществлением им своих функций, между участниками клиринга, ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, предполагающие участие добросовестных участников клиринга (участников клиринга, которые исполнили свои обязательства), с указанием ссылок на соответствующие положения правил клиринга.

1.4. ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента при возникновении событий, находящихся в зависимости от профиля рисков и инвестиционной стратегии центрального контрагента, которые финансируются исключительно за счет собственных средств центрального контрагента и (или) за счет привлечения средств третьих лиц.

1.5. В отношении каждого из сценариев, предусмотренных абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Положения, в ПВФУ должны быть предусмотрены:

количественные и качественные показатели, содержащие значения (границы) характеристик деятельности центрального контрагента, достижение которых является основанием для начала осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента (далее - показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости);

показатели, позволяющие прогнозировать потенциальные угрозы для финансовой устойчивости центрального контрагента, достижение которых является основанием для осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее - показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения).

1.6. Содержание ПВФУ должно поддерживаться центральным контрагентом в актуальном состоянии с учетом:

изменения финансового положения центрального контрагента;

изменения перечня значимых услуг центрального контрагента;

изменения конъюнктуры финансового рынка и (или) экономической ситуации в целом;

наступления значимых событий в деятельности центрального контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, связанных с изменениями в законодательстве Российской Федерации, влияющими на условия функционирования центрального контрагента, с изменением состава собственников, организационной структуры, с внедрением новых направлений деятельности центрального контрагента, а также с иными событиями, не позволяющими реализовать предусмотренные в ПВФУ мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента.

1.7. Для целей настоящего Положения связанность лица (группы лиц) с центральным контрагентом определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557).

Глава 2. Порядок и сроки представления центральным контрагентом в Банк России ПВФУ и вносимых в него изменений

2.1. ПВФУ представляется центральным контрагентом для оценки в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центральных контрагентов) (далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России) в течение 6 месяцев с даты присвоения статуса центрального контрагента и ежегодно не позднее 1 марта.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2020 года указанием Банка России от 28 сентября 2020 года N 5568-У. - См. предыдущую редакцию)

Изменения в ПВФУ представляются центральным контрагентом для оценки в Банк России в виде новой редакции ПВФУ в течение 5 рабочих дней с даты утверждения изменений.

При наличии в ПВФУ ссылок на иные внутренние документы центрального контрагента к ПВФУ прилагаются копии таких документов, утвержденных уполномоченными органами управления центрального контрагента.

К ПВФУ прилагается аналитическая записка, содержащая:

информацию о последнем проведенном центральным контрагентом на момент представления ПВФУ тестировании мероприятий ПВФУ в рамках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;

прогнозную оценку вероятных существенных изменений в деятельности центрального контрагента в период действия ПВФУ, способных повлиять на возможность его реализации.

В случае внесения изменений в ПВФУ в аналитической записке отражается информация о причинах внесения изменений.

2.2. В случае внесения изменений не более чем в 30 процентов текста ПВФУ к нему прилагается перечень изменений в ПВФУ (далее - перечень изменений).

Перечень изменений представляется в виде таблицы, в которой содержатся редакции структурных единиц ПВФУ до и после изменений с указанием номеров измененных (новых) структурных единиц (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта), а также причин внесения изменений.

2.3. ПВФУ и прилагаемые к нему документы представляются центральным контрагентом в Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605 (далее - Указание Банка России N 4600-У), в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf, pdf).

2.4. В случае несоблюдения требований к оформлению и (или) комплектности, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) не позднее 5 рабочих дней со дня представления ПВФУ в Банк России информирует об этом центрального контрагента через личный кабинет с указанием несоблюденных требований к оформлению и (или) комплектности и (или) перечня недостающих документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в Банк России в течение 5 рабочих дней со дня информирования центрального контрагента о несоблюдении требований к оформлению и (или) комплектности Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России N 4600-У предписание об устранении нарушения порядка представления ПВФУ, содержащее основания его направления и срок его исполнения.

Глава 3. Порядок оценки Банком России ПВФУ

3.1. Банк России осуществляет оценку ПВФУ, представленного центральным контрагентом в соответствии с настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня его представления.

В случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения, срок, установленный абзацем первым настоящего пункта для проведения Банком России оценки ПВФУ, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России документов с соблюдением требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения.

3.2. Оценка Банком России ПВФУ осуществляется на основании:

результатов анализа отчетности, представляемой центральным контрагентом в Банк России;

результатов стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

результатов тестирования, проводимого по программе, предусмотренной в ПВФУ в соответствии с абзацем шестым пункта 1.1 настоящего Положения;

результатов проверок деятельности центрального контрагента;

результатов оценки планов восстановления финансовой устойчивости крупнейших участников клиринга центрального контрагента, являющихся кредитными организациями, в случае ее проведения структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за кредитными организациями.

3.3. В случае отсутствия в Банке России информации, необходимой для оценки ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) запрашивает у центрального контрагента дополнительную информацию, касающуюся ПВФУ, установив срок ее представления.

3.4. Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) осуществляет оценку:

соответствия ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации;

достаточности и реализуемости мероприятий ПВФУ.

3.5. В случае если по результатам оценки ПВФУ выявлены несоответствие ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточность и нереализуемость мероприятий ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России N 4600-У предписание об устранении нарушения требований законодательства Российской Федерации (с указанием перечня выявленных несоответствий и (или) недостатков и срока для доработки ПВФУ).

3.6. В случае если по результатам оценки ПВФУ не выявлены несоответствие ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточность и нереализуемость мероприятий ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет ПВФУ на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России.

3.7. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о принятии к сведению ПВФУ уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного решения, направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России N 4600-У уведомление, содержащее информацию об указанном решении.

В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о направлении ПВФУ на доработку в связи с выявлением несоответствия ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточности и нереализуемости мероприятий ПВФУ уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного решения, направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России N 4600-У предписание об устранении нарушения требований законодательства Российской Федерации (с указанием перечня выявленных несоответствий и (или) недостатков и срока для доработки ПВФУ).

Центральный контрагент представляет для оценки в Банк России доработанную редакцию ПВФУ в соответствии с требованием Банка России в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных ПВФУ, а также о принятии решения о начале реализации ПВФУ

4.1. Центральный контрагент должен направлять сообщения в Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, которые влекут применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и принятие решения о начале реализации ПВФУ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления указанных событий (принятия указанного решения).

В сообщениях указываются перечень мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и сроки их реализации.

4.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России N 4600-У.

4.3. Центральный контрагент должен осуществлять мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости в сроки и объемах, которые предусмотрены ПВФУ.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5.2. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России на дату вступления в силу настоящего Положения присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

5.3. Центральный контрагент разрабатывает и представляет ПВФУ в соответствии с требованиями настоящего Положения в течение 6 месяцев со дня вступления его в силу.