(Дополнительно включен с 1 января 2018 года указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У)
1. Отчетность по форме 0409121 "Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")" (далее - Отчет) составляется системно значимыми кредитными организациями (системно значимыми кредитными организациями, являющимися головными кредитными организациями банковских групп), которые обязаны соблюдать минимально допустимое числовое значение норматива Н28 (Н29), в соответствии с Положением Банка России от 26 июля 2017 года N 596-П "О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2017 года N 47857 (далее - Положение Банка России N 596-П). Системно значимые кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, составляют Отчет только на консолидированной основе.
Раздел 1 Отчета заполняется с учетом приведенной ниже таблицы.
Номер строки | Наименование показателя | Порядок расчета строки с учетом пунктов (подпунктов) Положения Банка России N 596-П |
1 | 2 | 3 |
1 | Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), итого, в том числе: | Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11 |
1.1 | Сумма источников базового, добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО (СЗКО) (за исключением источников дополнительного капитала с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года) | 2.4 |
________________ Банковская группа, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация, признанная Банком России таковой в соответствии с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года N 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года N 38444. | ||
1.2 | Источники базового, добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО (СЗКО), не включенные в расчет собственных средств (капитала), а также начисленные (накопленные) проценты по указанным обязательствам, в части средств с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более | 2.4 |
1.3 | Стабильные средства физических лиц и стабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса без установленного договором срока возврата, со сроком до востребования, с оставшимся предусмотренным договором сроком до востребования (погашения) менее одного года или с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года, а также средства соответствующих физических лиц и субъектов малого бизнеса с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более, включая обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.3.1 и 1.3.2 |
1.3.1 | средства физических лиц | 2.4, 2.5 |
1.3.2 | средства субъектов малого бизнеса | 2.4, 2.5 |
1.4 | Нестабильные средства физических лиц и нестабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса без установленного договором срока возврата, со сроком до востребования, с оставшимся предусмотренным договором сроком до востребования (погашения) менее одного года или с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года, а также средства соответствующих физических лиц и субъектов малого бизнеса с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более, включая обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.4.1 и 1.4.2 |
1.4.1 | средства физических лиц | 2.4, 2.6 |
1.4.2 | средства субъектов малого бизнеса | 2.4, 2.6 |
1.5 | Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций) без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.5.1 и 1.5.2 |
1.5.1 | операционные депозиты | 2.4, 2.7 |
1.5.2 | прочие депозиты и привлеченные средства | 2.4, 2.7 |
1.6 | Денежные средства, привлеченные от Банка России и центральных банков иностранных государств без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.6.1 и 1.6.2 |
1.6.1 | операционные депозиты | 2.4, 2.7 |
1.6.2 | прочие депозиты и привлеченные средства | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.7 | Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительств иностранных государств, международных банков развития и национальных банков развития, организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.7.1 и 1.7.2 |
1.7.1 | операционные депозиты | 2.4, 2.7 |
1.7.2 | прочие депозиты и привлеченные средства | 2.4, 2.7 |
1.8 | Депозиты и прочие привлеченные средства без обеспечения, не указанные выше (включая средства, привлеченные от финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.8.1 и 1.8.2 |
1.8.1 | операционные депозиты | 2.4, 2.7 |
1.8.2 | прочие депозиты и привлеченные средства | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.9 | Средства, привлеченные под обеспечение, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 1.9.1-1.9.6 |
1.9.1 | средства физических лиц, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.9.2 | средства субъектов малого бизнеса, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.9.3 | средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7 |
1.9.4 | средства Банка России и центральных банков иностранных государств, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.9.5 | средства Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительств иностранных государств, международных банков развития и национальных банков развития, организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7 |
1.9.6 | прочие привлеченные средства (включая средства, привлеченные от финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.10 | Обязательства по производным финансовым инструментам за вычетом требований по производным финансовым инструментам | 1.9, 2.8 |
1.11 | Прочие обязательства (пассивы), итого, в том числе: | Сумма строк 1.11.1-1.11.5 |
1.11.1 | отложенные налоговые обязательства | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.11.2 | величина средств, относящихся к доле участия малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО | 2.4, 2.7, 2.8 |
1.11.3 | обязательства по поставке денежных средств, возникшие из договоров (сделок) по приобретению финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), не являющихся производными финансовыми инструментами, а также в случае если поставка денежных средств не была произведена в указанный период, но ожидается к осуществлению | 2.8 |
1.11.4 | обязательства, возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании программ и мероприятий, указанных в пункте 1.10 Положения Банка России N 596-П, за счет средств федерального бюджета на возвратной основе при условии совпадения сроков и сумм привлечения и размещения денежных средств, а также начисленные (накопленные) проценты по ним | 1.10, 2.8 |
1.11.5 | прочие обязательства (пассивы) | 2.4, 2.7, 2.8 |
2 | Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1 и 2.2 |
2.1 | Балансовые требования, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25 и 2.1.26 |
2.1.1 | денежные средства головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, соответствующие ВЛА-1, доступные для незамедлительного исполнения обязательств | 3.8 |
2.1.2 | денежные средства головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО в Банке России и (или) центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.2.1-2.1.2.3 |
2.1.2.1 | средства на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, открытых в Банке России и (или) в центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам | 3.8 |
2.1.2.2 | суммы, депонированные в учреждениях Банка России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России и (или) в центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам в части средств до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день | 3.8 |
2.1.2.3 | обязательные резервы, депонированные в Банке России, и средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов иностранных государств, итого, в том числе: | 3.8 |
2.1.2.3.1 | суммы переплаты, подлежащие возврату кредитной организации со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и (или) в уполномоченных органах иностранных государств, если возврат средств может быть осуществлен не позднее следующего дня с даты расчета норматива Н28 (Н29) | 3.8 |
2.1.3 | Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России и (или) центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (за исключением средств, отраженных в строке 2.1.2), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото)), вложения в долговые ценные бумаги, выпущенные Банком России и (или) центральным банком иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до погашения менее шести месяцев, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2 |
2.1.3.1 | необремененные | 3.8, 3.12 |
2.1.3.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.3.2.1-2.1.3.2.3 |
2.1.3.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.8, 3.12 |
2.1.3.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.3.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.4 | Кредиты, депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие размещенные средства, предоставленные финансовым организациям, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.1, 2.1.4.2 и 2.1.4.3 |
2.1.4.1 | под обеспечение активами, указанными в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 Положения Банка России 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" и пункте 2.2 Положения Банка России 3 декабря 2015 года N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями", в случае отсутствия ограничений прав головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО по продаже полученных активов, передаче по договорам репо, займа и (или) в обеспечение по привлекаемым средствам до наступления срока исполнения обязательств по их возврату, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.1.1 и 2.1.4.1.2 |
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года N 32844, 11 декабря 2014 года N 35134, 25 декабря 2015 года N 40282. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40319. | ||
2.1.4.1.1 | необремененные | 3.10, 3.12, 3.15 |
2.1.4.1.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.1.2.1-2.1.4.1.2.3 |
2.1.4.1.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.10, 3.12, 3.15 |
2.1.4.1.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.15 |
2.1.4.1.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.4.2 | под обеспечение прочими активами, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.2.1 и 2.1.4.2.2 |
2.1.4.2.1 | необремененные | 3.11, 3.12, 3.15 |
2.1.4.2.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.2.2.1-2.1.4.2.2.3 |
2.1.4.2.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.11, 3.12, 3.15 |
2.1.4.2.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.15 |
2.1.4.2.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.4.3 | без обеспечения, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.3.1 и 2.1.4.3.2 |
2.1.4.3.1 | необремененные | 3.11, 3.12, 3.15 |
2.1.4.3.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.4.3.2.1-2.1.4.3.2.3 |
2.1.4.3.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.11, 3.12, 3.15 |
2.1.4.3.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.15 |
2.1.4.3.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.5 | Вложения в долговые ценные бумаги, соответствующие ВЛА-1 (за исключением долговых ценных бумаг, выпущенных Банком России и (или) центральным банком иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до погашения менее шести месяцев, отраженных в строке 2.1.3), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.5.1 и 2.1.5.2 |
2.1.5.1 | необремененные | 3.9 |
2.1.5.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.5.2.1-2.1.5.2.3 |
2.1.5.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.9 |
2.1.5.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.5.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.6 | Вложение в долговые ценные бумаги, соответствующие ВЛА-2А, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.6.1 и 2.1.6.2 |
2.1.6.1 | необремененные | 3.11 |
2.1.6.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.6.2.1-2.1.6.2.3 |
2.1.6.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.11 |
2.1.6.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.6.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.7 | Вложение в ценные бумаги, соответствующие ВЛА-2Б, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.7.1 и 2.1.7.2 |
2.1.7.1 | необремененные | 3.12 |
2.1.7.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.7.2.1-2.1.7.2.3 |
2.1.7.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12 |
2.1.7.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.7.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.8 | Размещенные в финансовых организациях операционные депозиты (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.8.1 и 2.1.8.2 |
2.1.8.1 | необремененные | 3.12, 3.15 |
2.1.8.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.8.2.1-2.1.8.2.3 |
2.1.8.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12, 3.15 |
2.1.8.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.15 |
2.1.8.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.9 | Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.9.1 и 2.1.9.2 |
2.1.9.1 | необремененные | 3.12 |
2.1.9.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.9.2.1-2.1.9.2.3 |
2.1.9.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12 |
2.1.9.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.9.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.10 | Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные Федеральному казначейству, Министерству финансов Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, территориальным государственным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительствам иностранных государств, международным банкам развития и национальным банкам развития, организациям, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.10.1 и 2.1.10.2 |
2.1.10.1 | необремененные | 3.12 |
2.1.10.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.10.2.1-2.1.10.2.3 |
2.1.10.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12 |
2.1.10.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.10.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.11 | Ипотечные кредиты физическим лицам, обеспеченные жилой недвижимостью, указанные в абзаце втором подпункта 2.3.23 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков"( )(далее - Инструкция Банка России N 180-И), или аналогичные ипотечные кредиты в соответствии с правом иностранного государства, к которым в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 180-И или национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска согласно документу Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" ("Базель II") не более 35 процентов, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.11.1 и 2.1.11.2 |
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47383, 30 ноября 2017 года N 49055. | ||
2.1.11.1 | необремененные | 3.12, 3.13 |
2.1.11.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.11.2.1- 2.1.11.2.3 |
2.1.11.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12, 3.13 |
2.1.11.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.13 |
2.1.11.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.12 | Кредиты и прочие размещенные средства (за исключением ипотечных кредитов физическим лицам, обеспеченных жилой недвижимостью, отраженных в строке 2.1.11, и кредитов, предоставленных финансовым организациям), в случае, если требованиями национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, к указанным кредитам применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска согласно документу Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" ("Базель II") не более 35 процентов, при условии, что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России 3 декабря 2015 года N 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп" (далее - Положение Банка России N 509-П) применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего иностранного государства, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) один год и более (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.12.1 и 2.1.12.2 |
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40318. | ||
2.1.12.1 | необремененные | 3.13 |
2.1.12.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.12.2.1- 2.1.12.2.3 |
2.1.12.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.13 |
2.1.12.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.13 |
2.1.12.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.13 | Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам и субъектам малого бизнеса (за исключением ипотечных кредитов физических лиц, обеспеченных жилой недвижимостью, отраженных в строке 2.1.11), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.13.1 и 2.1.13.2 |
2.1.13.1 | необремененные | 3.12 |
2.1.13.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.13.2.1- 2.1.13.2.3 |
2.1.13.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12 |
2.1.13.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.13.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.14 | Кредиты и прочие размещенные средства (за исключением кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных финансовым организациям, и кредитов и прочих размещенных, отраженных в строках 2.1.3 и 2.1.9-2.1.12), к которым в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 180-И или национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска согласно документу Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" ("Базель II") более 35 процентов, при условии, что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России N 509-П применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего иностранного государства, и по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.14.1 и 2.1.14.2 |
2.1.14.1 | необремененные | 3.12, 3.14 |
2.1.14.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.14.2.1-2.1.14.2.3 |
2.1.14.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12, 3.14 |
2.1.14.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.14 |
2.1.14.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.15 | Вложения в долевые ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, не соответствующие определению ВЛА, за исключением ценных бумаг, эмитенты которых по состоянию на дату расчета норматива Н28 (Н29) находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении эмитентов которых введены процедуры банкротства или выявлены признаки банкротства или дефолта по ценной бумаге, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.15.1 и 2.1.15.2 |
2.1.15.1 | необремененные | 3.14 |
2.1.15.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.15.2.1-2.1.15.2.3 |
2.1.15.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.14 |
2.1.15.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.14 |
2.1.15.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.16 | Вложения в долговые ценные бумаги, в том числе векселя, депозитные сертификаты, ипотечные сертификаты участия, не соответствующие определению ВЛА и по которым отсутствуют наблюдаемые данные о появлении признаков банкротства эмитента или дефолта по ценной бумаге, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.16.1 и 2.1.16.2 |
2.1.16.1 | необремененные | 3.12, 3.14 |
2.1.16.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.16.2.1-2.1.16.2.3 |
2.1.16.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12, 3.14 |
2.1.16.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12, 3.14 |
2.1.16.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.17 | Вложения в товары, обращающиеся на организованном рынке (драгоценные металлы (кроме золота) и (или) иные товары, в том числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие сделки), золото, а также кредиты и прочие размещенные средства, номинированные в драгоценных металлах (включая золото), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.17.1 и 2.1.17.2 |
2.1.17.1 | необремененные | 3.14 |
2.1.17.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.17.2.1- 2.1.17.2.3 |
2.1.17.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.14 |
2.1.17.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.14 |
2.1.17.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.18 | Прочие краткосрочные активы (требования), не соответствующие определению ВЛА, с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, включая дорожные чеки, дебиторскую задолженность, за исключением сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и поручительствам, требований, возникших в связи с инвестиционной деятельностью головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО, а также авансовых платежей по сделкам приобретения недвижимого имущества, включая земельные участки с отсрочкой поставки, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.18.1 и 2.1.18.2 |
2.1.18.1 | необремененные | 3.12 |
2.1.18.2 | обремененные, итого, в том числе: | Сумма строк 2.1.18.2.1- 2.1.18.2.3 |
2.1.18.2.1 | с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев | 3.7, 3.12 |
2.1.18.2.2 | с оставшимся сроком обременения от шести месяцев и до одного года | 3.7, 3.12 |
2.1.18.2.3 | с оставшимся сроком обременения один год и более | 3.7, 3.15 |
2.1.19 | Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, по которым имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, и вложения в ценные бумаги, эмитенты которых по состоянию на дату расчета норматива Н28 (Н29) находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении эмитентов которых введены процедуры банкротства или выявлены признаки банкротства или дефолта по ценной бумаге | 3.15 |
2.1.20 | Требования по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам | 1,9, 3.15 |
2.1.21 | 20 процентов от суммы обязательств по производным финансовым инструментам до уменьшения на величину полученной вариационной маржи или прочего обеспечения в денежной форме | 3.15 |
2.1.22 | Денежные средства, ценные бумаги или иные активы, внесенные в связи с перечислением первоначального обеспечения по производным финансовым инструментам, за исключением обеспечения, перечисленного по сделкам от имени клиентов головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО, а также за исключением ценных бумаг или иных активов, которым исходя из вида ценной бумаги или иного актива и (или) срока, оставшегося до их погашения, главой 3 Положения Банка России N 596-П присваивается коэффициент требуемого стабильного фондирования, превышающий 85 процентов, и денежные средства или иные активы, размещенные в качестве коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда) в центральном контрагенте | 3.14 |
2.1.23 | Вложения в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6 и 2.8 Положения Банка России N 509-П, подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (далее - Положение Банка России N 395-П) | 3.15 |
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года N 27259, 29 ноября 2013 года N 30499, 2 октября 2014 года N 34227, 11 декабря 2014 года N 35134, 17 декабря 2014 года N 35225, 24 марта 2015 года N 36548, 5 июня 2015 года N 37549, 5 октября 2015 года N 39152, 8 декабря 2015 года N 40018, 17 декабря 2015 года N 40151, 26 августа 2016 года N 43442. | ||
2.1.24 | Требования по поставке денежных средств, в том числе отраженные на внебалансовых счетах, возникшие в результате договоров (сделок) по продаже финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), не являющихся производными финансовыми инструментами, а также в случае если поставка денежных средств не была произведена в указанный период, но ожидается к осуществлению | 3.8 |
2.1.25 | Активы (требования), возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании программ и мероприятий, указанных в пункте 1.10 Положения Банка России N 596-П, за счет средств федерального бюджета на возвратной основе при условии совпадения сроков и сумм привлечения и размещения денежных средств | 1.10, 3.8 |
2.1.26 | Прочие активы, (требования), включаемые в расчет ТСФ с коэффициентом 100 процентов, не включенные строки 2.1.1-2.1.25, в том числе вложения в долевые ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке, требования, возникшие в связи с инвестиционной деятельностью самого банка, авансовые платежи по сделкам приобретения недвижимого имущества, включая земельные участки с отсрочкой поставки, вложения в основные средства (в части, не включенной в строку 2.1.23), вложения в активы в связи с принятием риска по облигациям с залоговым обеспечением, неконсолидируемые доли участия, вложения в паи паевых инвестиционных фондов | 3.15 |
2.2 | Внебалансовые и оценочные обязательства, итого, в том числе: | Сумма строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 |
2.2.1 | безотзывные и условно отзывные линии ликвидности | 3.16 |
2.2.2 | безотзывные и условно отзывные кредитные линии | 3.16 |
2.2.3 | безусловно отзывные линии ликвидности | 3.16 |
2.2.4 | безусловно отзывные кредитные линии | 3.16 |
2.2.5 | условные обязательства кредитного характера по предоставлению денежных средств на проведение сделок торгового финансирования | 3.16 |
2.2.6 | обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам, не относящимся к торговому финансированию, а также обязательства по выданным аккредитивам, не относящимся к торговому финансированию | 3.16 |
2.2.7 | неконтрактные оценочные обязательства, итого, в том числе: | 3.16 |
2.2.7.1 | оценочные обязательства, проистекающие из потенциальных требований к банку по досрочному выкупу выпущенных долговых обязательств (включая облигации и векселя) или досрочному погашению (частичному погашению) обязательств, возникающих в рамках размещения долговых ценных бумаг в интересах банка, оценочные обязательства, связанные с деятельностью по управлению активами, прочие оценочные обязательства, в случае, если соответствующие оценочные обязательства не отражены в величине сформированного резерва по оценочным обязательствам некредитного характера | 3.16 |
3 | Норматив Н28 (Н29), процент | Отношение значения строки 1 к значению строки 2, с учетом пункта 4.2 Положения Банка России N 596-П |
2. Отчет формируется системно значимыми кредитными организациями (системно значимыми кредитными организациями, являющимися головными кредитными организациями банковских групп) суммарно по операциям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. В Отчете балансовые и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета норматива Н28 (Н29). Балансовые и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в драгоценных металлах, указываются в рублевом эквиваленте по учетным ценам, установленным Банком России на дату расчета норматива Н28 (Н29). В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, курс данной валюты должен быть определен с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.
3. Системно значимые кредитные организации (системно значимые кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп), нарушившие в течение отчетного квартала минимально допустимое числовое значение норматива Н28 (Н29) заполняют раздел 2 Отчета построчно, отдельно по каждому нарушению норматива Н28 (Н29). При этом в графе 4 раздела 2 Отчета указывается дата, за которую было допущено нарушение норматива Н28 (Н29).
4. В случае если расчет норматива осуществляется системно значимой кредитной организацией, являющейся головной кредитной организацией банковской группы, на консолидированной основе (норматив Н28) в разделе "Справочно" Отчета указывается "консолидированной". В случае если расчет норматива осуществляется системно значимой кредитной организацией на индивидуальной основе (норматив Н29) в разделе "Справочно" Отчета указывается "индивидуальной".
5. Отчет представляется системно значимыми кредитными организациями (системно значимыми кредитными организациями, являющимися головными кредитными организациями банковских групп) в структурные подразделения Банка России, осуществляющие сбор и обработку отчетности:
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября:
системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету норматива Н29 (за исключением системно значимых кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
системно значимыми кредитными организациями с широкой сетью подразделений, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29, - не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28 (за исключением системно значимых кредитных организаций, имеющих более 100 дочерних организаций), - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным;
системно значимыми кредитными организациями, имеющими более 100 дочерних организаций, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28, - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным;
по состоянию на 1 января:
системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29 (за исключением системно значимых кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
системно значимыми кредитными организациями с широкой сетью подразделений, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29, - не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
системно значимыми кредитными организациями, в том числе имеющими более 100 дочерних организаций, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28, - не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным.