ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 22 июля 2015 года N 3737-У

О методике определения системно значимых кредитных организаций

____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 июня 2021 года на основании
указания Банка России от 13 апреля 2021 года N 5778-У
____________________________________________________________________

Настоящее Указание на основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001); "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2015 года) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), статьи 24 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6728, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4084; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; "Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2015 года) устанавливает методику определения системно значимых кредитных организаций, в том числе количественные показатели, критерии определения системно значимых кредитных организаций и порядок определения Банком России кредитных организаций в качестве системно значимых.

1. Департамент банковского надзора Банка России с участием Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России не позднее 15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания, в последующие годы - не позднее 1 сентября, подготавливает и направляет Председателю Комитета банковского надзора Банка России либо лицу, его замещающему, пояснительную записку и проект решения Комитета банковского надзора Банка России об утверждении Перечня системно значимых кредитных организаций (далее - Перечень).

2. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию.

2.1. Информацию о кредитных организациях, у которых обобщающий результат, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, превышает один процент от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций (далее - базовый проект Перечня).

2.2. Информацию о кредитных организациях, входящих в базовый проект Перечня и одновременно соответствующих условию пункта 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в части размера средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета.

Размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, определяется на основании данных отчетности кредитных организаций по состоянию на последнюю годовую отчетную дату.

2.3. Информацию о международно активных кредитных организациях, входящих в базовый проект Перечня и одновременно соответствующих условию, приведенному в пункте 2.2 настоящего Указания, и критериям, указанным в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Пояснительная записка может содержать иные сведения, которые используются для принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об утверждении Перечня, в том числе информацию о кредитных организациях, указанную в приложении 3 к настоящему Указанию.

4. Проект решения Комитета банковского надзора Банка России должен содержать сформированный на основании информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, проект Перечня, включающий кредитные организации, на которые приходится не менее 60 процентов совокупных активов банковского сектора.

5. Проект Перечня после его утверждения Комитетом банковского надзора Банка России представляется на утверждение Председателю Банка России (лицу, его замещающему).

6. Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Председателем Банка России (лицом, его замещающим) Перечня размещает Перечень на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывает его в "Вестнике Банка России".

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 августа 2015 года,

регистрационный N 38444

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 22 июля 2015 года N 3737-У
"О методике определения системно
 значимых кредитных организаций"

     

Количественные показатели деятельности кредитных организаций

1. В состав количественных показателей деятельности кредитных организаций входят следующие показатели.

1.1. Размер кредитной организации (по величине балансовых активов, условных обязательств кредитного характера, производных финансовых инструментов, от которых ожидается получение экономических выгод (далее - активы).

1.2. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем средств, размещенных кредитной организацией в кредитных и иных финансовых организациях (далее - размещенные средства).

1.3. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем средств, привлеченных кредитной организацией от кредитных и иных финансовых организаций (далее - привлеченные средства).

1.4. Объем вкладов физических лиц.

1.5. Обобщающий результат средней взвешенной оценки показателей, перечисленных в подпунктах 1.1-1.4 настоящего пункта (далее - обобщающий результат).

2. Количественные показатели деятельности кредитных организаций определяются следующим образом.

2.1. Показатель размера кредитной организации (Р) определяется как процентное отношение (удельный вес) активов кредитной организации в совокупных активах кредитных организаций.

2.2. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями - размещенные средства (ВС1) определяется как процентное отношение (удельный вес) требований кредитной организации к кредитным и иным финансовым организациям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных и иных финансовых организациях. В расчет показателя ВС1 включаются в том числе вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги кредитных организаций, кредиты и депозиты, прочие предоставленные (размещенные) кредитным и иным финансовым организациям денежные средства, в том числе по договорам займа, приобретенные (учтенные) векселя кредитных организаций, денежные средства, предоставленные кредитным организациям в рамках сделок прямого РЕПО.

2.3. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями - привлеченные средства (ВС2) определяется как процентное отношение (удельный вес) обязательств кредитной организации перед кредитными и иными финансовыми организациями в совокупном объеме средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций. В расчет показателя ВС2 включаются в том числе кредиты (депозиты), прочие полученные (привлеченные) от кредитных и иных финансовых организаций денежные средства, в том числе по договорам займа, денежные средства, привлеченные от кредитных организаций в рамках сделок обратного РЕПО.

2.4. Показатель объема вкладов физических лиц (ВК) определяется как процентное отношение (удельный вес) средств, размещенных физическими лицами в кредитной организации на основании договора банковского вклада (в том числе удостоверенного сберегательными сертификатами) или договора банковского счета, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях.

2.5. Обобщающий результат рассчитывается по формуле:

,

где:

- обобщающий результат (в процентах);

- значение j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) (в процентах) за i-тый финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате расчета показателей, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- количество лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно превышать трех лет), или количество завершенных финансовых лет, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- веса j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в обобщающем результате (в процентах), значения которых составляют:

= 50%;

= 12,5%;

= 12,5%;

= 25%.

3. Показатели Р, ВС1, ВС2, ВК рассчитываются по всем кредитным организациям за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате их расчета, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет, на основании данных годовой формы 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", формы 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", формы 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации", формы 0409155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах", составленных по состоянию на 1 января в порядке, установленном Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765, 22 декабря 2014 года N 35313, 20 февраля 2015 года N 36169, 8 июня 2015 года N 37564 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75-76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, от 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79-80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61, от 30 декабря 2014 года N 115-116, от 10 марта 2015 года N 20, от 25 июня 2015 года N 55 (далее - Указание N 2332-У).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 22 июля 2015 года N 3737-У
"О методике определения
системно значимых
кредитных организаций"

     

Критерии международно активных кредитных организаций

1. Критерии международно активных кредитных организаций.

1.1. Кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, доля активов зарегистрированных на территории иностранного государства участников которых превышает 10 процентов совокупной величины активов банковской группы, или кредитные организации, у которых совокупный объем средств, привлеченных от нерезидентов, превышает 100 миллиардов рублей.

1.2. Кредитные организации, входящие в состав банковской группы (холдинга), головная организация которой является нерезидентом Российской Федерации и рассчитывает норматив краткосрочной ликвидности в соответствии с пруденциальным режимом, действующим в стране местонахождения головной организации.

2. Оценка соответствия указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего приложения критериям производится на основании данных годовой формы 0409801 "Отчет о составе участников банковской группы", годовой формы 0409802 "Консолидированный балансовый отчет" и формы 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", составленных по состоянию на 1 января в порядке, установленном Указанием N 2332-У.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 22 июля 2015 года N 3737-У
"О методике определения системно
значимых кредитных организаций"

     

Информация о кредитных организациях

1. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковской группы, у головной кредитной организации или у кредитной организации - участника которой обобщающий результат превышает один процент от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций, включает следующие сведения.

1.1. О контроле либо значительном влиянии, которые осуществляет в отношении кредитных организаций - участников банковской группы головная кредитная организация.

1.2. Об объемах и характере операций и сделок, о расчетах, осуществляемых кредитными организациями - участниками банковской группы с головной кредитной организацией.

1.3. О доле активов кредитных организаций в совокупных активах банковской группы.

1.4. Об удельном весе величины собственных средств (капитала) кредитных организаций - участников банковской группы в величине собственных средств (капитала) банковской группы.

1.5. Об удельном весе величины финансового результата кредитных организаций - участников банковской группы в величине финансового результата банковской группы.

1.6. Об объеме вкладов (депозитов), размещенных физическими лицами в кредитных организациях - участниках банковской группы, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях.

2. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковского холдинга, у кредитной организации - участника которого обобщающий результат превышает один процент от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций, включает следующие сведения.

2.1. О контроле либо значительном влиянии, которые осуществляет в отношении кредитных организаций - участников банковского холдинга головная организация либо другой участник банковского холдинга.

2.2. Об объемах и характере операций и сделок, о расчетах, осуществляемых кредитными организациями - участниками банковского холдинга с головной организацией и иными участниками банковского холдинга.

2.3. О доле активов кредитных организаций в совокупных активах банковского холдинга.

3. Информация о банке, входящем в состав банковской группы, в отношении которого Банком России принято решение об утверждении плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Вестник Банка России,
N 71, 28.08.2015