ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 17 сентября 1999 года N 639-У

О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обслуживании
и обращении выпусков государственных краткосрочных
 бескупонных облигаций"

____________________________________________________________________
Утратило силу с 28 июля 2003 года на основании
указания Банка России от 10 июля 2003 года N 1307-У
____________________________________________________________________

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций" (далее по тексту - Положение), утвержденное приказом Банка России от 15.06.95   N 02-125 (с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами Банка России от 28.02.96   N 02-51, от 3.04.96   N 02-79, от 4.06.96   N 02-196а, от 12.08.96   N 02-274, от 21.05.97   N 02-225 и указанием Банка России от 17.08.98   N 316-У).

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:

"1.3. В соответствии с законодательством и настоящим Положением с Облигациями могут заключаться только договоры (сделки) купли-продажи, купли-продажи с обязательством обратного выкупа (в дальнейшем - сделки РЕПО), а также залога. Совершение владельцами Облигаций иных сделок допускается только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок совершения таких операций. Переход права собственности на Облигации от одного владельца к другому наступает в момент зачисления Облигаций на счет "депо" их нового владельца в порядке, определенном настоящим Положением и нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок депозитарного учета Облигаций".

1.2. Абзац первый пункта 2.13 после слов "сделок купли-продажи Облигаций" дополнить словами "и сделок РЕПО".

1.3. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:

"Торговая система хранит список заключенных сделок вплоть до даты их исполнения".

1.4. Раздел 3 "Порядок обращения Облигаций на вторичном рынке" изложить в следующей редакции:

"3.1. Исполнение сделок с Облигациями осуществляется одним из следующих способов:

- сделки купли-продажи, а также сделки РЕПО исполняются через Торговую систему;

- сделки залога, а также иные сделки, порядок исполнения которых устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, исполняются путем депозитарного перевода Облигаций.

3.2. Без совершения сделок купли-продажи и сделок РЕПО через Торговую систему допускается осуществление переводов Облигаций между разделами, открытыми на одном счете "депо", между разделом "в размещении" эмиссионного счета "депо" и "основными" разделами счетов "депо" владельцев при размещении Облигаций по закрытой подписке, а также осуществление Инвестором переводов Облигаций между его счетами "депо", открытыми в различных субдепозитариях.

3.3. Заключение сделок залога Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными актами.

3.4. Заключение сделки РЕПО осуществляется на основании единой заявки, поданной Дилером в Торговую систему, путем одновременной регистрации двух частей сделки РЕПО:

- первой части РЕПО, по которой исполнение производится в день заключения сделки РЕПО;

- второй части РЕПО, по которой исполнение производится в установленный срок, отличный от дня заключения сделки РЕПО.

3.5. Процесс заключения сделок купли-продажи с Облигациями, проходящий в течение определенного периода времени, называется торгами. В течение торгов сделки купли-продажи Облигаций и сделки РЕПО могут заключаться на различные сроки, допустимые для заключения сделок.

Время и дни проведения торгов устанавливаются и изменяются Банком России в порядке, установленном договором между Банком России и Торговой системой.

Банк России имеет право устанавливать отдельные периоды во времени торгов, в течение которых он определяет ограничения на финансовые инструменты, виды заявок и круг участников торгов.

3.6. Количество Облигаций/денежных средств, которое Дилер должен поставить/получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами/Требованиями Дилера на конкретную дату.

Обязательства/Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для исполнения сделок.

3.7. Количество Облигаций/денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной/Расчетной системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Дилера на конкретную дату.

Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.

3.8. Позицией Дилера по денежным средствам в Торговой системе (в дальнейшем - денежной позицией) на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как разница между депозитом и обязательствами Дилера по денежным средствам на соответствующую дату (приложения 15 и 16 к настоящему Положению).

Плановой денежной позицией Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как денежная позиция на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по денежным средствам, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.

3.9. На каждый возможный день, на который рассчитывается денежная позиция, Банк России устанавливает лимит Дилеру по денежным средствам и суммарный лимит по денежным средствам для всех Дилеров.

При этом под лимитом Дилера по денежным средствам понимается минимально возможное значение денежной позиции.

Под суммарным лимитом по денежным средствам понимается минимально возможная сумма отрицательных значений денежных позиций всех Дилеров.

Указанные лимиты Банк России устанавливает по каждому сроку, допустимому для заключения сделок, и передает в Торговую систему до начала заключения сделок с соответствующим сроком.

3.10. Каждой денежной позиции Дилера соответствует единственный депозит по денежным средствам данного Дилера в соответствующем Расчетном центре ОРЦБ.

Количество денежных позиций каждого Дилера определяется количеством депозитов по денежным средствам, открытых во всех Расчетных центрах ОРЦБ.

3.11. Позицией Дилера по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом по Облигациям и Обязательствами Дилера по Облигациям на соответствующую дату (приложения 15 и 16 к настоящему Положению).

Плановой позицией "депо" Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.

Каждой позиции "депо" конкретного Дилера соответствует единственный раздел:

- либо "блокировано для торгов" счета "депо" данного Дилера в Депозитарии;

- либо "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству Облигаций, которое Дилер должен поставить по второй части РЕПО.

Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату, называется позицией РЕПО Дилера на соответствующую дату.

Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО", называется плановой позицией РЕПО Дилера на конкретную дату.

3.12. Количество Облигаций/денежных средств, которое Инвестор должен поставить/получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами/Требованиями Инвестора на конкретную дату.

Обязательства/Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для заключения сделок.

Количество Облигаций/денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной/Расчетной системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Инвестора на конкретную дату.

Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.

Позицией Инвестора по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом Облигаций и Обязательствами Инвестора по Облигациям на соответствующую дату (приложения 15 и 16 к настоящему Положению).

Плановой позицией "депо" Инвестора в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.

Каждой позиции "депо" конкретного Инвестора соответствует:

- либо единственный раздел "блокировано для торгов" счета "депо" данного Инвестора в депозитарии;

- либо раздел "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству Облигаций, которое Инвестор должен поставить по второй части РЕПО.

Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату, называется позицией РЕПО Инвестора на соответствующую дату.

Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО", называется плановой позицией РЕПО Инвестора на конкретную дату.

3.13. Величина позиций Дилера и Инвестора по Облигациям не может принимать отрицательных значений.

3.14. До начала торгов на вторичном рынке или осуществления процедуры погашения Облигаций Дилеры и Инвесторы должны перечислить соответственно в Депозитарии или Субдепозитарии на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" количество Облигаций, необходимое для поставок по запланированным им операциям продажи или погашения.

В том случае, если до начала осуществления процедуры погашения перевод Облигаций, подлежащих погашению, на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" не осуществлен или осуществлен не в полном объеме, Депозитарий на основании соответствующих доверенностей переводит все оставшиеся Облигации, подлежащие погашению в этот день, на разделы "блокировано для торгов" счетов "депо" Дилеров или инвесторов. При этом перевод облигаций, находящихся к моменту начала осуществления процедуры погашения на разделе "блокировано принятое в залог", осуществляется на основной раздел счета "депо" Дилера или Инвестора, с которого они ранее были переведены на раздел "блокировано принятое в залог".

3.15. До начала торгов Торговая система получает по каждому Дилеру и Инвестору из Депозитария и Расчетных центров ОРЦБ данные о сделанных им на этот день Депозитах и устанавливает начальные значения соответствующих позиций каждого Дилера и Инвестора в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению.

3.16. Начальные значения Позиций Дилера и Инвестора на любой день формируются исходя из сделанных Дилером на этот день Депозитов и Обязательств с исполнением в данный день. Формирование начальных позиций происходит в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению.

До начала торгового дня Банк России устанавливает и передает в Торговую систему до начала торгов расчетные цены Облигаций каждого выпуска по каждому допустимому сроку исполнения сделок РЕПО.

3.17. Исполнение вторых частей РЕПО осуществляется в Торговой системе в день истечения срока РЕПО в автоматическом режиме до начала торгов. При этом Торговая система после установления начальных значений позиций "депо" и позиций РЕПО производит следующие изменения этих позиций в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению:

- увеличивает значения всех позиций "депо" (указываемых в заявках по РЕПО, за исключением позиций РЕПО) каждого Дилера/Инвестора на количество Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО, срок исполнения которых приходится на данный день;

- приводит значения всех позиций РЕПО каждого Дилера/Инвестора в соответствие с количеством Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО с соответствующим днем исполнения;

- изменяет значения соответствующих денежных позиций и позиций "депо" на основании данных об Облигациях из заявок по РЕПО, удовлетворенных при заключении сделок РЕПО, и данных о ценах исполнения вторых частей РЕПО.

3.18. Заключение сделок купли-продажи происходит на основании конкурентных и неконкурентных заявок Дилеров на продажу или покупку Облигаций, поданных Дилерами (введенными в Торговую систему), или регистрации внесистемных сделок с Облигациями в соответствии с пунктом 3.25 настоящего Положения.

При этом конкурентные заявки могут быть двух видов: конкурентная заявка с сохранением в котировках и конкурентная заявка без сохранения в котировках.

Неконкурентные заявки являются заявками с сохранением в котировках, кроме случаев заключения сделок по реализации заложенных облигаций. Указанные сделки заключаются на основании неконкурентных заявок без сохранения в котировках.

3.19. В заявках на заключение сделок должны быть указаны:

3.19.1. В конкурентной заявке:

- вид заявки;

- код Дилера или Инвестора, устанавливаемый в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

- направление сделки (покупка или продажа);

- количество Облигаций, выраженное в штуках;

- цена за одну Облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента;

- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.

3.19.2. В неконкурентной заявке:

- вид заявки;

- код Дилера или Инвестора, устанавливаемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

- направление сделки (покупка или продажа);

- количество Облигаций, выраженное в штуках;

- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.