ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 16 июля 2021 года N 5864-У
О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации
(с изменениями на 22 февраля 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 22 февраля 2023 года N 6369-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 29.03.2023).
____________________________________________________________________
Настоящее Указание на основании части 16_1 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; 2018, N 24, ст.3399) устанавливает требования к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации.
1. Центральный контрагент должен передавать в Банк России достоверную информацию в составе, предусмотренном таблицами приложений 1 и 2 к настоящему Указанию.
2. Центральный контрагент должен передавать информацию в Банк России одним из следующих способов:
направлять информацию в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица центрального контрагента, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76_9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2021, N 27, ст.5187) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)");
предоставлять Банку России бесперебойный защищенный доступ к информации.
3. Центральный контрагент должен передавать в Банк России информацию в составе, предусмотренном таблицами приложения 1 к настоящему Указанию, каждый календарный день, в котором центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день).
Информация, предусмотренная таблицами приложения 1 к настоящему Указанию, должна передаваться центральным контрагентом в Банк России по итогам клиринга по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дню ее передачи в Банк России.
4. Центральный контрагент должен передавать в Банк России информацию в составе, предусмотренном таблицами приложения 2 к настоящему Указанию, по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дню ее передачи в Банк России, в следующие сроки:
информация, предусмотренная таблицей 1 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в течение которого центральным контрагентом было предъявлено требование участнику клиринга о внесении обеспечения в дополнение к обеспечению, ранее внесенному участником клиринга;
информация, предусмотренная таблицей 2 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в котором у центрального контрагента появилась информация об активах, являющихся предметом сделок, совершаемых участниками клиринга с центральным контрагентом;
информация, предусмотренная таблицей 3 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в котором центральным контрагентом был осуществлен перевод долга и уступка требования одного участника клиринга по допущенным к клирингу обязательствам, возникшим из договоров, заключенных за счет клиента указанного участника клиринга, другому участнику клиринга или другому центральному контрагенту;
информация, предусмотренная таблицей 4 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в течение которого у центрального контрагента появилась информация об участниках клиринга или о клиентах участников клиринга;
информация, предусмотренная таблицей 5 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в течение которого произошло исполнение обязательства участника клиринга перед центральным контрагентом в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; 2020, N 31, ст.5012) (далее соответственно - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", ликвидационный неттинг);
информация, предусмотренная таблицей 6 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в котором обязательства участников клиринга не были исполнены перед центральным контрагентом, за исключением обязательств, которые были исполнены посредством ликвидационного неттинга;
информация, предусмотренная таблицей 7 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в течение которого центральный контрагент не исполнил обязательства перед участниками клиринга;
информация, предусмотренная таблицей 8 приложения 2 к настоящему Указанию, - не позднее окончания торгового дня, следующего за торговым днем, в течение которого возникли нестандартные и чрезвычайные ситуации, которые нарушают нормальное осуществление деятельности центрального контрагента (далее - НЧС).
5. При отсутствии у центрального контрагента отдельной информации центральный контрагент вместо этой информации должен указывать в таблицах символ "-" (прочерк) в случае передачи информации в Банк России в виде таблиц.
6. В случае если информация содержит значения, выраженные в иностранной валюте, указанная информация должна передаваться центральным контрагентом в Банк России в рублевом эквиваленте, рассчитанном центральным контрагентом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2021, N 27, ст.5187) в торговый день, за который центральный контрагент передает информацию.
В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, рублевый эквивалент должен рассчитываться центральным контрагентом по курсу, рассчитанному в торговый день, за который центральный контрагент передает информацию, по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках, а в случае отсутствия указанных котировок - по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Банком России.
7. Информация о датах и времени должна определяться центральным контрагентом по московскому времени.
Даты должны указываться центральным контрагентом в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день. Время должно указываться в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды. Буква "Т" должна служить разделителем между датой и временем.
8. Центральный контрагент должен передавать в Банк России информацию в формате "*.xml".
9. При передаче центральным контрагентом информации в Банк России путем предоставления Банку России бесперебойного защищенного доступа к информации центральный контрагент должен организовать два канала передачи информации, функционально дублирующие друг друга, для обеспечения бесперебойной передачи информации в случае недоступности одного из каналов (далее - каналы передачи информации).
10. Каналы передачи информации, в том числе предоставленные центральному контрагенту в пользование третьими лицами, должны обладать характеристиками, обеспечивающими соблюдение следующих требований:
обеспечение способности каналов передачи информации передавать информацию в объеме, соразмерном объему информации, передаваемой центральным контрагентом в Банк России, в том числе в условиях увеличения объема передаваемой центральным контрагентом информации и (или) в условиях НЧС;
ограничение возможности неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения информации и иных неправомерных действий в отношении информации в целях обеспечения ее защиты;
обеспечение технической возможности начала передачи центральным контрагентом информации в Банк России посредством перехода на использование дублирующего канала передачи информации в течение 2 часов с момента возникновения сбоя в передаче или прекращения передачи информации в Банк России посредством другого канала передачи информации.
11. В случае если торговые дни, за которые информация передается центральным контрагентом в Банк России, установленные пунктами 3 и 4 настоящего Указания, приходятся на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2006, N 27, ст.2878; 2012, N 18, ст.2127), окончание срока передачи информации в Банк России переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
12. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года N ПСД-5) вступает в силу с 1 октября 2023 года.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 марта 2023 года указанием Банка России от 22 февраля 2023 года N 6369-У. - См. предыдущую редакцию)
13. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 марта 2017 года N 4312-У "О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 года N 46618.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 сентября 2021 года,
регистрационный N 64934
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 июля 2021 года N 5864-У
"О требованиях к формату, порядку и
каналам передачи центральным
контрагентом информации в Банк России
и составу такой информации"
Состав информации центрального контрагента, подлежащей передаче в Банк России на регулярной основе
Таблица 1. Информация о сделках участников клиринга, совершенных с центральным контрагентом в течение торгового дня, в разрезе участников клиринга и клиентов участника клиринга
Номер строки | Вид информации | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Номер сделки | Указывается номер сделки, присваиваемый организатором торговли или центральным контрагентом (в случае если организатором торговли номер сделки не присвоен). |
2 | Дата и время совершения сделки | Указываются календарная дата и время совершения сделки |
3 | Наименование идентификатора участника клиринга, совершившего сделку | Указывается наименование одного из следующих идентификаторов участника клиринга, совершившего сделку: |
БИК - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов, являющихся банками; | ||
4 | Значение идентификатора участника клиринга, совершившего сделку | Указывается значение идентификатора участника клиринга, совершившего сделку, наименование которого указано в соответствии со строкой 3 настоящей таблицы |
5 | Наименование идентификатора клиента участника клиринга, за счет которого совершена сделка | В случае если сделка совершена за счет клиента участника клиринга, являющегося юридическим лицом, указывается наименование одного из следующих идентификаторов клиента участника клиринга: |
В случае отсутствия у клиента участника клиринга указанных идентификаторов указывается наименование иного идентификатора, имеющегося у центрального контрагента. | ||
6 | Значение идентификатора клиента участника клиринга, за счет которого совершена сделка | В случае если сделка совершена за счет клиента участника клиринга в рамках доверительного управления или за счет клиента участника клиринга, в отношении которого в соответствии с частью 4_1 статьи 16, частью 4 статьи 22, частью 3 статьи 23 или частью 7 статьи 24_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; 2016, N 1, ст.23; 2018, N 24, ст.3399; 2020, N 31, ст.5012) по требованию участника клиринга центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет денежных средств и (или) иного имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (далее - сегрегированный клиент), указывается значение идентификатора указанного клиента участника клиринга, наименование которого указано в соответствии со строкой 5 настоящей таблицы. |
7 | Значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, совершившего сделку | Указывается значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, совершившего сделку, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах учета. |
8 | Значение внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, за счет которого совершена сделка | В случае если сделка совершена за счет клиента участника клиринга, указывается значение внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах учета. |
9 | Направление сделки | В случае если участник клиринга или клиент участника клиринга приобретает актив, являющийся предметом совершенной сделки, указывается буквенный код "Buy". |
10 | Код сделки (операции) | Указывается один из следующих кодов сделки (операции): |
11 | Наименование идентификатора актива, являющегося предметом совершенной сделки | Указывается наименование одного из следующих идентификаторов актива, являющегося предметом совершенной сделки: |
UTI - уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier); | ||
12 | Значение идентификатора актива, являющегося предметом совершенной сделки | Указывается значение идентификатора актива, являющегося предметом совершенной сделки, наименование которого указано в соответствии со строкой 11 настоящей таблицы |
13 | Цена актива, являющегося предметом совершенной сделки, в соответствии с условиями данной сделки за единицу актива | Указывается цена актива, являющегося предметом совершенной сделки, в соответствии с условиями данной сделки за единицу актива |
14 | Цена актива, являющегося предметом совершенной сделки, в российских рублях | Указывается цена актива, являющегося предметом совершенной сделки, рассчитанная на день заключения сделки, в российских рублях |
15 | Единицы измерения актива | Указывается единица измерения, в которой выражен актив, являющийся предметом совершенной сделки: |
16 | Количество актива, являющегося предметом совершенной сделки | Указывается количество актива, являющегося предметом совершенной сделки, в единицах измерения данного актива согласно условиям сделки |
17 | Цена сделки | Указывается фактическая цена сделки по состоянию на торговый день, за который передается информация в соответствии с настоящей таблицей, рассчитанная в порядке, установленном центральным контрагентом |
18 | Дисконт (премия) по активу, являющемуся предметом совершенной сделки | В случае если в соответствии с условиями сделки по активу, являющемуся предметом сделки, определен дисконт (премия), указывается размер дисконта (премии) в соответствии с условиями сделки в процентах |
19 | Процент (купон) по активу, являющемуся предметом совершенной сделки | Указывается процент (купон) по активу, являющемуся предметом совершенной сделки, в случае если указанным активом является облигация |
20 | Процентная ставка, установленная по сделке | В случае установления процентной ставки по сделке указывается данная процентная ставка |
21 | Дата расчетов по сделке | Указывается календарная дата расчетов по сделке в соответствии с условиями сделки |
22 | Наименование торговой (биржевой) секции и режим торгов, в которых совершена сделка | В случае совершения сделки на торгах организатора торговли указываются наименование торговой (биржевой) секции, в которой совершена сделка, и режим торгов (в случае если на торговой (биржевой) секции предусмотрено несколько режимов торгов), определенные правилами клиринга (в случае определения правилами клиринга наименования торговой (биржевой) секции и режима торгов). |
23 | Комиссионное вознаграждение за совершение сделки (далее - комиссия по сделке) | Указывается комиссия по сделке, взимаемая центральным контрагентом в зависимости от объема сделки и подлежащая уплате участником клиринга, в российских рублях. |
24 | Дополнительная информация о сделке | Строка заполняется в случае наличия у центрального контрагента дополнительной информации о сделке |
25 | Дата передачи информации | Указывается календарная дата передачи центральным контрагентом в Банк России информации, предусмотренной настоящей таблицей |
26 | Сведения о должностном лице, уполномоченном осуществлять контроль формирования информации и ее передачи в Банк России (далее - должностное лицо) | В случае если центральным контрагентом назначено должностное лицо, указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона должностного лица |
Таблица 2. Информация об открытых позициях участников клиринга в результате совершения за счет участников клиринга сделок с центральным контрагентом и (или) об открытых позициях в пользу клиентов участников клиринга в результате совершения за счет клиентов участников клиринга сделок с центральным контрагентом
Номер строки | Вид информации | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Наименование идентификатора участника клиринга, открывшего позицию | Указывается наименование одного из следующих идентификаторов участника клиринга, открывшего позицию: |
2 | Значение идентификатора участника клиринга, открывшего позицию | Указывается значение идентификатора участника клиринга, открывшего позицию, наименование которого указано в соответствии со строкой 1 настоящей таблицы |
3 | Наименование идентификатора клиента участника клиринга, в пользу которого открыта позиция | В случае если позиция открыта в пользу клиента участника клиринга, являющегося юридическим лицом, указывается наименование одного из следующих идентификаторов клиента участника клиринга: |
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для клиентов участника клиринга - резидентов (кроме банков); | ||
4 | Значение идентификатора клиента участника клиринга, в пользу которого открыта позиция | В случае если позиция открыта в пользу клиента участника клиринга, указывается значение идентификатора клиента участника клиринга, наименование которого указано в соответствии со строкой 3 настоящей таблицы. |
5 | Значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, открывшего позицию | В случае если сделка совершена за счет участника клиринга, указывается значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, открывшего позицию, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах учета. |
6 | Значение внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, в пользу которого открыта позиция | В случае если позиция открыта в пользу клиента участника клиринга, указывается значение идентификатора клиента участника клиринга, в пользу которого открыта позиция, присваиваемого центральным контрагентом во внутренних системах учета. |
7 | Наименование идентификатора актива, в котором открыта позиция | Указывается наименование одного из следующих идентификаторов актива, в котором открыта позиция: |
8 | Значение идентификатора актива, в котором открыта позиция | Указывается значение идентификатора актива, в котором открыта позиция, наименование которого указано в соответствии со строкой 7 настоящей таблицы |
9 | Значение внутреннего идентификатора актива, в котором открыта позиция | Указывается значение внутреннего идентификатора актива, в котором открыта позиция, присвоенного центральным контрагентом во внутреннем учете. |
10 | Величина открытой позиции | Указывается величина открытой позиции участника клиринга или его клиента в российских рублях. Величина открытой позиции по опционным договорам указывается с учетом теоретической цены опционного договора, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 8 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года N 35494, 16 февраля 2018 года N 50066, 16 октября 2020 года N 60426). |
11 | Количество актива, в котором открыта позиция | Указывается количество актива, в котором открыта позиция, в единицах измерения указанного актива. |
12 | Единица измерения актива | Указывается единица измерения актива, в котором открыта позиция: |
13 | Дата исполнения обязательств по сделке (закрытия позиции) | Указывается календарная дата исполнения обязательств по сделке (закрытия позиции) |
14 | Наименование торговой (биржевой) секции и режим торгов | В случае открытия позиции на организованных торгах указываются наименование торговой (биржевой) секции и режим торгов (в случае если на торговой (биржевой) секции предусмотрено несколько режимов торгов), определенные во внутренних документах организатора торговли или правилами клиринга центрального контрагента. |
15 | Дополнительная информация | Строка заполняется в случае наличия у центрального контрагента дополнительной информации |
16 | Торговый день | Указывается торговый день, по состоянию на конец которого центральный контрагент передает информацию, предусмотренную настоящей таблицей |
17 | Дата передачи информации | Указывается календарная дата передачи центральным контрагентом в Банк России информации, предусмотренной настоящей таблицей |
18 | Сведения о должностном лице | В случае если центральным контрагентом назначено должностное лицо, указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона должностного лица |
