ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 13 марта 2017 года N 4312-У
О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 октября 2023 года на основании
указания Банка России от 16 июля 2021 года N 5864-У
(с изменениями, внесенными указанием Банка России от 22 февраля 2023 года N 6369-У)
____________________________________________________________________
Настоящее Указание на основании части 16_1 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает требования к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации.
1. Центральный контрагент должен обеспечить передачу в Банк России актуальной и достоверной информации в составе, предусмотренном приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию (далее - информация).
Сведения в отношении клиента участника клиринга, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию, передаются в Банк России в случае, если в соответствии со статьями 16, 22, 23 или 24_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" по требованию участника клиринга центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет денежных средств клиента участника клиринга и (или) иного имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения.
2. Центральный контрагент должен осуществлять передачу информации в Банк России с соблюдением требований, установленных пунктом 3 настоящего Указания, путем ее представления в Банк России либо путем предоставления Банку России бесперебойного защищенного доступа к информации в режиме реального времени.
3. Центральный контрагент осуществляет передачу в Банк России информации с соблюдением следующих требований.
3.1. Сведения о сделках (операциях), совершаемых в течение торгового дня на организованных торгах, об участниках клиринга (клиентах участников клиринга), их имуществе, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию, передаются на регулярной основе не позднее следующего рабочего дня по состоянию на конец предыдущего торгового дня по итогам клиринга.
3.2. Сведения о сделках (операциях), совершаемых в течение дня не на организованных торгах, об участниках клиринга (клиентах участников клиринга), их имуществе, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию (за исключением таблицы 10), передаются на регулярной основе не позднее следующего рабочего дня по состоянию на 20.00 часов предыдущего дня по местному времени, определяемому по месту нахождения центрального контрагента.
3.3. Сведения, предусмотренные таблицами 1-4, 6 приложения 2 к настоящему Указанию, передаются на нерегулярной основе не позднее следующего рабочего дня со дня появления (возникновения) указанных сведений у центрального контрагента.
3.4. Сведения, предусмотренные таблицей 5 приложения 2 к настоящему Указанию, передаются на нерегулярной основе не позднее одного часа после возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее - НЧС), которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности центрального контрагента.
3.5. Сведения, содержащие информацию о стоимости, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию, передаются в Банк России в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления соответствующих сведений.
3.6. Даты и время, указываемые в сведениях, определяются по московскому времени.
Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день. Время указывается в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды. Буква "Т" служит разделителем между датой и временем.
4. Информация передается в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст.2036; N 27, ст.3880; 2012, N 29, ст.3988; 2013, N 14, ст.1668; N 27, ст.3463, ст.3477; 2014, N 11, ст.1098; N 26, ст.3390; 2016, N 1, ст.65; N 26, ст.3889).
5. Электронный документ, содержащий информацию, представляется в одном из следующих форматов: PDF, DBF, DB2, CSV, XML, FpML, XLSX, XLS, DOC, DOCX, RTF.
6. Передача центральным контрагентом информации в Банк России осуществляется посредством каналов передачи информации, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Указания.
7. В случае непредставления центральным контрагентом информации в Банк России центральный контрагент не позднее рабочего дня после истечения срока для представления информации в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания представляет в Банк России сведения о причинах непредставления информации.
8. Информация передается в Банк России посредством основных и резервных каналов передачи информации, функционально дублирующих друг друга.
9. Каналы передачи информации, в том числе предоставленные центральному контрагенту в пользование третьими лицами, должны обладать характеристиками, обеспечивающими соблюдение следующих требований:
возможность передачи информации в Банк России соразмерно объему и характеру совершаемых центральным контрагентом операций, в том числе в условиях увеличения объемов оказываемых центральным контрагентом услуг и (или) НЧС;
исключение неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, представления, распространения информации, иных неправомерных действий в отношении информации;
обеспечение технической возможности незамедлительного начала передачи информации посредством резервных каналов передачи информации в случае возникновения сбоя в передаче или прекращения передачи информации посредством основных каналов передачи информации.
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
11. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27_1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
5 мая 2017 года,
регистрационный N 46618
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 марта 2017 года N 4312-У
"О требованиях к формату, порядку
и каналам передачи центральным
контрагентом информации в
Банк России и составу
такой информации"
Состав сведений центрального контрагента, подлежащих передаче в Банк России на регулярной основе
Таблица 1. Сведения о сделках (операциях) участников клиринга или их клиентов, заключенных с центральным контрагентом
Номер строки | Вид сведений | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Номер сделки (операции) | Указывается номер (идентификатор) сделки (операции) |
2 | Дата и время заключения сделки (совершения операции) | Указываются дата и время заключения сделки (совершения операции) |
3 | Направление сделки (совершения операции) | Указывается направление сделки (совершения операции): |
4 | Тип стороны сделки (операции) | Указывается тип стороны сделки (операции): |
5 | Тип участника клиринга | Указывается тип участника клиринга: |
6 | Тип клиента участника клиринга | Указывается тип клиента участника клиринга: |
7 | Код валюты цены сделки (операции) | Указывается код валюты цены сделки (операции) участника клиринга в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) |
8 | Вид сделки (операции) | Указывается вид сделки (операции): |
9 | Тип торгуемого финансового инструмента по сделке (операции) | Указывается тип торгуемого финансового инструмента по сделке (операции): |
10 | Идентификатор торгуемого финансового инструмента по сделке (операции) | Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента: |
11 | Код торгуемого финансового инструмента по сделке (операции) | Указывается код торгуемого финансового инструмента по сделке (операции) в соответствии с идентификатором |
12 | Внутрисистемный идентификатор участника клиринга | Указывается идентификатор участника клиринга, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах |
13 | Внутрисистемный идентификатор клиента участника клиринга | Указывается идентификатор клиента участника клиринга, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах |
14 | Цена сделки (операции) | Указывается фактическая цена торгуемого финансового инструмента, являющегося объектом сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга |
15 | Количество торгуемых финансовых инструментов в сделке (операции) | Указывается количество торгуемых финансовых инструментов, являющихся объектом сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга, в единицах |
16 | Объем сделки (операции) | Указывается стоимость сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга |
17 | Ставка индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, за исключением коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - ставка обеспечения), по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции) | Указывается величина ставки обеспечения по торгуемому финансовому инструменту, являющемуся объектом сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга, в процентах |
18 | Дисконт (премия) по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции) | Указывается дисконт (премия) по торгуемому финансовому инструменту, являющемуся объектом сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга, в процентах |
19 | Купон по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции) | Указывается купон по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции) в случаях, когда торгуемым финансовым инструментом по сделке является облигация |
20 | Дата исполнения сделки (совершения операции) | Указывается дата исполнения сделки (совершения операции) в зависимости от торгуемого финансового инструмента, являющегося объектом сделки (операции), заключенной (совершенной) участником клиринга |
21 | Наименование участника клиринга по сделке (операции) с центральным контрагентом | Указывается полное наименование участника клиринга, заключившего сделку (совершившего операцию) с центральным контрагентом |
22 | Наименование клиента участника клиринга по сделке (операции) с центральным контрагентом | Указывается полное наименование клиента участника клиринга, в интересах которого была заключена сделка (совершена операция) с центральным контрагентом. В случае если такая сделка (операция) была заключена (совершена) участником клиринга в собственных интересах и за счет собственных средств, приводится указание на это |
23 | Объем обеспечения по сделке | Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга по сделке. |
В случае, когда обеспечение участника клиринга или его клиента учитывается в совокупности по всем сделкам (портфелю) участника клиринга или его клиента, или в случае заключения сделки, закрывающей позицию, указывается общая стоимость обеспечения по портфелю, по сделке соответственно | ||
24 | Тип торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке | Указывается тип торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке: |
25 | Идентификатор торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке | Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке: |
26 | Код идентификатора торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке | Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке, в соответствии с идентификатором |
27 | Код валюты обеспечения по сделке | Указывается код валюты обеспечения, внесенного участником клиринга по сделке, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) |
28 | Наименование торговой (биржевой) секции, на которой заключена сделка (совершена операция) | В случае заключения сделки (совершения операции) на организованных торгах указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки (совершения операции) не на организованных торгах указывается, что сделка заключена не на организованных торгах |
29 | Уплаченная комиссия по сделке (операции) | Указывается фактически уплаченная участником клиринга комиссия по сделке (операции). |
Таблица 2. Сведения о торгуемых финансовых инструментах с центральным контрагентом
Номер строки | Вид сведений | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Номер сделки | Указывается номер (идентификатор) сделки |
2 | Тип торгуемого финансового инструмента | Указывается тип торгуемого финансового инструмента: |
3 | Идентификатор торгуемого финансового инструмента | Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента: |
4 | Код идентификатора торгуемого финансового инструмента | Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента в соответствии с идентификатором |
5 | Наименование торгуемого финансового инструмента | Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента |
6 | Краткое наименование торгуемого финансового инструмента | Указывается краткое наименование торгуемого финансового инструмента |
7 | Код торгуемого финансового инструмента | Указывается код торгуемого финансового инструмента, который присваивается биржей во внутренних системах (если применимо) |
8 | Дата и время создания записи | Указываются дата и время создания записи о торгуемом финансовом инструменте |
9 | Количество единиц базового (базисного) актива торгуемого финансового инструмента | Указывается количество единиц базового (базисного) актива торгуемого финансового инструмента |
10 | Код метода расчетов торгуемого финансового инструмента | Указывается код метода расчетов торгуемого финансового инструмента в случаях, когда торгуемым финансовым инструментом является производный финансовый инструмент: |
11 | Дата и время внесения записи о торгуемом финансовом инструменте | Указываются дата и время внесения записи о торгуемом финансовом инструменте |
12 | Наименование торговой (биржевой) секции, на которой торгуется финансовый инструмент | В случае если финансовый инструмент торгуется на организованных торгах, указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае если финансовый инструмент торгуется не на организованных торгах, указывается, что финансовый инструмент торгуется не на организованных торгах |
