Показатель управления риском ликвидности ЦК
N п/п | Вопросы | Значение (в баллах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
2. | Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
3. | Строка исключена с 12 октября 2014 года - указание Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию. | |
4. | Строка исключена с 12 октября 2014 года - указание Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию. | |
5. | Имеются ли у ЦК процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах? | |
6. | Проводит ли ЦК регулярный мониторинг и оценку ликвидности ЦК, необходимой для исполнения обязательств ЦК, связанных с осуществлением клиринга? | |
7. | Имеются ли у ЦК процедуры и правила, обеспечивающие диверсификацию временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
8. | Проводит ли ЦК оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность ЦК не реже одного раза в квартал? | |
Примечания к заполнению таблицы 6.
К вопросу 1.
Абзац утратил силу с 12 октября 2014 года - указание Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию.
В случае неприменимости вопроса 1 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 2.
В случае неприменимости вопроса 2 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 5.
(Абзац дополнительно включен с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У)
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.
(Абзац дополнительно включен с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У)
3.5.8. Оценка ответов на вопросы таблицы 6 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:
равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет; отсутствует);
равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).
3.5.9. Показатель ПРЛ2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 6.
3.5.10. Значение показателя ПРЛ2 признается удовлетворительным, если его результат равен 12 баллам.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию)
3.6. Оценка качества управления операционным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя операционного риска ЦК (далее - ПОР1), включающего коэффициенты операционного риска - ОР1, ОР2, и показателя управления операционным риском ЦК (далее - ПОР2).
3.6.1. Коэффициент ОР1 характеризует частоту проведения внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем. Коэффициент ОР1 рассчитывается как средний интервал времени между проведением внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем за последние три года.
3.6.2. Коэффициент ОР2 характеризует глубину временных рядов, содержащих данные по случаям реализации операционного риска в данном ЦК. Коэффициент ОР2 рассчитывается как отношение промежутка времени, в течение которого ведутся базы данных о потерях, вызванных операционным риском, к временному промежутку с момента возникновения ЦК: