Показатель управления рыночным риском ЦК
N п/п | Вопросы | Значение (в баллах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Проводится ли ЦК постоянный контроль достаточности обеспечения или соответствующего его уровня, установленного в правилах клиринга? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
2. | Имеются ли у ЦК соглашения с участниками клиринга о своевременном внесении дополнительного клирингового обеспечения? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
3. | Проводит ли ЦК оценку стоимости клирингового обеспечения не реже одного раза в день? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
4. | Проводит ли ЦК оценку стоимости открытых позиций участников клиринга не реже одного раза в день? | |
5. | Имеются ли у ЦК механизмы, обеспечивающие закрытие позиций участников клиринга, не исполнивших обязательства, в срок, не превышающий двух торговых дней? | |
6. | Установлен ли дисконт для активов, принимаемых в качестве клирингового обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой клирингового обеспечения и временем их реализации? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
7. | Имеются ли у ЦК меры, направленные на снижение риска, при возникновении ситуации, когда прекращаемое обязательство участника клиринга обеспечено обеспечением, составляющим имущество, отличное от объекта прекращаемого обязательства участника клиринга (за исключением денежных средств в рублях)? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
Примечания к заполнению таблицы 5.
К вопросам 2, 6, 7.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.4.7 настоящей Методики.
(Примечания дополнительно включены с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У)
3.4.8. Оценка ответов на вопросы таблицы 5 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:
равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет, отсутствует);
равное 2 - выполняется в полном объеме (да, присутствует).
3.4.9. Показатель ПРР2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 5.
3.4.10. Значение показателя ПРР2 признается удовлетворительным, если его результат равен 14 баллам.
3.5. Оценка качества управления риском ликвидности ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления риском ликвидности ЦК (далее - ПРЛ2).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию)
3.5.1 - 3.5.6. Подпункты утратили силу с 12 октября 2014 года - указание Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию.
3.5.7. Показатель ПРЛ2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 6.