Показатель управления кредитным риском ЦК
N п/п | Вопросы | Значение (в баллах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Устанавливаются ли ЦК критерии допуска участников клиринга к операциям с ЦК? | |
2. | Проводится ли ЦК оценка соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с ЦК не реже одного раза в квартал? | |
3. | Используется ли ЦК механизм установления лимитов, ограничивающих риски по сделкам участников клиринга или иные механизмы контроля кредитного риска? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
4. | Осуществляется ли ЦК оценка уровня кредитного риска по отношению к участникам клиринга, а также к расчетным организациям не реже одного раза в день? | |
5. | Осуществляется ли ЦК мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в месяц? | |
6. | Предоставляет ли ЦК участникам клиринга информацию о ключевых аспектах процедур мониторинга? | |
7. | Осуществляется ли ЦК анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с ЦК не реже одного раза в год? | |
8. | Содержат ли правила клиринга соответствующий законодательству порядок прекращения обязательств участника клиринга и ЦК в связи с банкротством участника клиринга и определения размера нетто-обязательства указанных лиц? | |
9. | Содержат ли внутренние документы ЦК порядок покрытия кредитных потерь, возникающих в случае реализации стрессовых сценариев, так и при их отсутствии? | |
10. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на открытие корреспондентских счетов? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
11. | Открыты ли торговые банковские и (или) клиринговые банковские и иные счета для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу? | |
12. | Размещаются ли денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в кредитных организациях? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
13. | Обеспечивается ли ведение клиринговой организацией отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте участника клиринга и его клиентов? | |
14. | Обеспечивается ли возможность ведения клиринговой организацией отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте клиента участника клиринга, учитываемых на клиринговом банковском счете? | |
15. | Учитывается ли коллективное клиринговое обеспечение на отдельном клиринговом счете? | |
16. | Ограничивает ли ЦК концентрацию иностранной валюты, ценных бумаг и драгоценных металлов, являющихся обеспечением исполнения обязательств (клиринговым обеспечением) участников клиринга, в частности, путем установления лимитов концентрации? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
17. | Использует ли ЦК при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул, механизм "поставка против платежа", "платеж против платежа"? | |
18. | Проводит ли ЦК оценку потенциальных источников риска и осуществляет ли надлежащее управление ими? | |
19. | Ограничивает ли ЦК использование в качестве клирингового обеспечения для исполнения обязательств участника клиринга ценных бумаг, эмитентом которых является этот участник клиринга или связанные с ним лица? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
20. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение временно свободных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах во вклады в кредитных организациях? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
21. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение временно свободных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
22. | Размещается ли клиринговое обеспечение в финансовые инструменты? | |
23. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение временно свободных денежных средств в портфель только долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами, с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У; в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2016 года указанием Банка России от 19 января 2016 года N 3941-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
24. | Инвестирует ли ЦК клиринговое обеспечение в портфель только долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами, с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У; в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2016 года указанием Банка России от 19 января 2016 года N 3941-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
25. | Открыты ли торговые и (или) клиринговые счета депо , и (или) иные счета депо для исполнения обязательств в депозитариях, удовлетворяющих одному из критериев, изложенных в Указании Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года N 22544, 1 августа 2012 года N 25070 ("Вестник Банка России" от 19 декабря 2011 года N 71, от 8 августа 2012 года N 44)? | |
(Строка в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
Примечания к заполнению таблицы 4.
К вопросам 3, 9, 15, 16, 19.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 10.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка - резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, а также на открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") либо "Ва3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 11.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, а также счетов в банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка - резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, а также при открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") либо "Ва3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 12.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка - резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") либо "Ваа3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необходимости, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
В случае, когда ЦК не размещает денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в кредитных организациях, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 20.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлов только во вклады в банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня и (или) банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка - резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") либо "Ваа3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 21.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлов только в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, финансовые инструменты, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента, и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" (Fitch Rating's) либо "Ва3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
К вопросу 22.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, финансовые инструменты, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рэйтингс" (Fitch Rating's) либо "Ва3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), за исключением случаев приобретения активов, которое осуществляется в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 июля 2017 года указанием Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У. - См. предыдущую редакцию)
В случае неприменимости вопроса 22 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 23.