Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента (с изменениями на 29 мая 2017 года) (утратило силу с 01.03.2019 на основании положения Банка России от 01.11.2018 N 658-П)
Таблица 3
Показатель управления правовым риском ЦК
N п/п | Вопросы | Значение (в баллах) |
1 | 2 | 3 |
1. | Соответствуют ли внутренние документы и договоры ЦК законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России? | |
2. | Определены ли во внутренних документах ЦК и договорах положения, касающиеся качества управления ЦК? | |
3. | Определены ли во внутренних документах ЦК основные принципы управления правовым риском, порядок выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска и мониторинга за управлением правовым риском, а также порядок осуществления контроля за эффективностью управления правовым риском? | |
4. | Определены ли во внутренних документах ЦК внешние и внутренние факторы правового риска, методы выявления и оценки факторов возникновения правового риска? | |
5. | Определены ли во внутренних документах ЦК критерии оценки правового риска с учетом факторов его возникновения? | |
6. | Определены ли во внутренних документах ЦК правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России, своевременность учета и отражения этих изменений во внутренних документах и обязанность их соблюдения? | |
7. | Ведет ли ЦК аналитическую базу данных о потерях, вызванных правовым риском, по направлениям деятельности ЦК в целях количественной оценки правового риска? |
Примечания к заполнению таблицы 3.
К вопросу 2.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК:
юридическое закрепление процедуры неттинга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;
порядок допуска к клирингу, осуществляемому с участием ЦК;
процедуры в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;
процедуры передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;
порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если ЦК взаимодействует с такими организациями;
определение прав и обязанностей ЦК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если ЦК взаимодействует с такой организацией;
юридическое закрепление обязанности клиринговой организации по обеспечению доступа ЦК к средствам обеспечения, учитываемого на торговых и (или) клиринговых счетах, и коллективного клирингового обеспечения, учитываемого на клиринговых счетах (а также размер средств, которые обязана предоставить клиринговая организация ЦК), если такой ЦК не является клиринговой организацией.
В случае неприменимости пунктов, приведенных в абзацах шестом, седьмом и девятом примечания к заполнению таблицы 3 к деятельности ЦК, ответу на данный пункт присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.2.2 настоящей Методики.
(Примечания в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию)
3.2.2. Оценка ответов на вопросы таблицы 3 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:
равное 0 - не выполняется (нет; отсутствует);
равное 1 - выполняется не в полном объеме (в основном да; отсутствует не более одного пункта из перечня в примечании к заполнению таблицы 3);
равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).
3.2.3. Показатель ППР представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 3.
3.2.4. Значение показателя ППР признается удовлетворительным, если его результат равен не менее 12 баллов.
3.2.5. При присвоении хотя бы одному ответу на вопросы, приведенные в таблице 3, значения, равного 0, показателю ППР присваивается значение "неудовлетворительно".
3.3. Оценка качества управления кредитным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя кредитного риска (далее - ПКР1), включающего коэффициенты кредитного риска ЦК - КР1, КР2, КР3, и показателя управления кредитным риском ЦК (далее - ПКР2).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2014 года указанием Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У. - См. предыдущую редакцию)
3.3.1. Коэффициент КР1 характеризует достаточность средств ЦК на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших участников клиринга на заданном рынке. Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме величины собственных средств (капитала) ЦК, порядок определения и использования которой предусмотрен правилами клиринга, и размера коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2015 года указанием Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У. - См. предыдущую редакцию)
КР1 = 
х 100%,