(с изменениями на 15 января 2024 года)
1. При заполнении Перечня событий операционного риска, чистые прямые потери по которым предложены кредитной организацией к исключению из расчета СЧП кредитной организации (далее - Перечень), рекомендуется исходить из следующего.
2. Перечень составляется кредитной организацией для направления. уведомления об исключении потерь из расчета ПП в соответствии с главой 6 настоящего Положения.
3. В графе 2 Перечня указывается уникальный порядковый идентификационный номер события операционного риска (группы событий операционного риска) в соответствии с абзацем вторым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2024 года указанием Банка России от 15 января 2024 года N 6674-У. - См. предыдущую редакцию)
4. В графе 3 Перечня указывается информация о дате, когда событие операционного риска было зарегистрировано в базе событий в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П. Сведения о дате указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
5. В графе 4 Перечня указывается статус события операционного риска в соответствии с абзацем десятым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
6. В графе 5 Перечня указывается детализированное описание события операционного риска в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
7. В графе 6 Перечня указывается категория источника операционного риска в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П. Допускается указание кода, присвоенного соответствующей категории источника операционного риска в соответствии с внутренними документами кредитной организации.
8. В графе 7 Перечня указывается вид операционного риска в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П. В случае если вид операционного риска определить невозможно, в поле ставится прочерк.
9. В графе 8 Перечня указывается тип события операционного риска в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
10. В графе 9 Перечня указывается наиболее значимое направление деятельности первого уровня в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2024 года указанием Банка России от 15 января 2024 года N 6674-У. - См. предыдущую редакцию)
11. В графе 10 Перечня указывается процесс согласно перечню процессов, определенному во внутренних документах кредитной организации в соответствии с абзацем двадцать вторым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
12. В графе 11 Перечня указывается сумма прямых потерь от реализации события операционного риска в соответствии с абзацем двадцать девятым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П.
13. В графе 12 Перечня указывается сумма возмещений на покрытие прямых потерь от реализации события операционного риска в соответствии с абзацем сорок вторым пункта 6.6 Положения Банка России N 716-П (без учета коэффициента дисконтирования).
14. В графе 13 Перечня указывается сумма чистых прямых потерь от реализации события операционного риска в соответствии с пунктами 3.4-3.7 настоящего Положения, рассчитываемая кредитной организацией в соответствии с подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 настоящего Положения.
15. В строке n Перечня указываются итоговые значения показателей.
15.1. В графе 11 строки n Перечня указывается итоговая величина прямых потерь от реализации событий операционного риска, определяемая путем суммирования значений строк n - (n-1) графы 11 Перечня.
15.2. В графе 12 строки n Перечня указывается итоговая величина возмещений на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, определяемая путем суммирования значений строк n - (n-1) графы 12 Перечня.
15.3. В графе 13 строки n Перечня указывается итоговая величина чистых прямых потерь от реализации событий операционного риска, определяемая путем суммирования значений строк n - (n-1) графы 13 Перечня.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"