О методике оценки экономического положения центрального контрагента (с изменениями на 26 июня 2024 года)

Глава 2. Характеристика классификационных групп центрального контрагента

2.1. К группе 1 относится центральный контрагент при одновременном наличии следующих оснований:

центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с пунктом 1_1 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - квалифицированный центральный контрагент);

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (), норматива ликвидности центрального контрагента () (далее - обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, состоящего из квартала, предшествующего кварталу, в котором осуществляется отнесение центрального контрагента к одной из классификационных групп (далее - отчетный период), относятся к определенному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 2 октября 2023 года № 6562-У (зарегистрировано Минюстом России 23 ноября 2023 года, регистрационный № 76078) (далее -Инструкция Банка России № 175-И);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 августа 2024 года указанием Банка России от 26 июня 2024 года N 6770-У. - См. предыдущую редакцию)

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренного в пункте 1_2 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - выделенный капитал центрального контрагента), и величины гарантийного фонда центрального контрагента, предусмотренного статьей 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - гарантийный фонд центрального контрагента), за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, равно или превышает 110 процентов;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)     

группы показателей, характеризующих состояние активов и доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оцениваются как хорошие;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2021 года N 63663 (далее - Положение Банка России N 753-П);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается прозрачной;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента;

в деятельности центрального контрагента отсутствуют неисполненные предписания Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

центральный контрагент не имеет на своем балансе не исполненных в срок обязательств перед участниками клиринга или не исполненных в срок обязательств по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

в деятельности центрального контрагента Банком России не зафиксировано использование собственных средств (за исключением средств выделенного капитала) в отчетном периоде для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга.

К группе 1 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к иной классификационной группе.

2.2. К группе 2 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований: