О методике оценки экономического положения центрального контрагента (с изменениями на 6 октября 2023 года)
Глава 2. Характеристика классификационных групп центрального контрагента
2.1. К группе 1 относится центральный контрагент при одновременном наличии следующих оснований:
центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с пунктом 1_1 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - квалифицированный центральный контрагент);
значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (Н1
), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (Н2
), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (Н3
), норматива ликвидности центрального контрагента (Н4
) (далее - обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, определенного в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания (далее - отчетный период), относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015 (далее - Инструкция Банка России N 175-И);
значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренного в пункте 1_2 статьи 2 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - выделенный капитал центрального контрагента), и величины гарантийного фонда центрального контрагента, предусмотренного статьей 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - гарантийный фонд центрального контрагента), за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, равно или превышает 110 процентов;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)
группы показателей, характеризующих состояние активов и доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оцениваются как хорошие;
в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2021 года N 63663 (далее - Положение Банка России N 753-П);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2022 года указанием Банка России от 2 апреля 2021 года N 5769-У. - См. предыдущую редакцию)
структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается прозрачной;
в деятельности центрального контрагента не зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента;
в деятельности центрального контрагента отсутствуют неисполненные предписания Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
центральный контрагент не имеет на своем балансе не исполненных в срок обязательств перед участниками клиринга или не исполненных в срок обязательств по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России;
в деятельности центрального контрагента не зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;
в деятельности центрального контрагента Банком России не зафиксировано использование собственных средств (за исключением средств выделенного капитала) в отчетном периоде для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга.
К группе 1 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к иной классификационной группе.
2.2. К группе 2 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований: