О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

1

Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом?

2

Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?

3

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом?

4

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией?

X

5

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала?

X

6

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков?

X

7

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования?

X

8

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования?

X

9

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией?

X

10

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом?

X

11

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью?

X

12

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками?

X

13

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу?

X

14

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала?

X

15

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о результатах выполнения ВПОДК; о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску); о стресс-тестировании капитала?

16

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о значимых рисках; о выполнении обязательных нормативов; о размере капитала; об оценке достаточности капитала?

17

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?

18

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК?

19

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений?

20

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России N 154-И?

21

Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией?

22

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?

23

Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?

24

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?

25

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:

о результатах выполнения ВПОДК;

о соблюдении установленной склонности к риску;

о стресс-тестировании капитала?

26

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:

о значимых рисках;

о выполнении обязательных нормативов;

о размере капитала;

об оценке достаточности капитала?

27

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?

28

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития?

29

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков?

30

Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

31

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков?

32

Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

33

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков?

34

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

35

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков?

36

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков?

37

Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков?

38

Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков?

39

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)?

40

Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков?

41

Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?

42

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?

43

Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе?

44

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?

45

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?

46

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков?

47

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?

48

Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков?

49

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями?

50

В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие мероприятия, направленные на устранение данных нарушений?

51

Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками?

52

В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков?

53

Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками?

54

Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией?

55

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?

56

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций?

57

Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией?

58

Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск?

59

Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России N 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности"?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

60

Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?

61

Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?

62

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?

63

Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?

64

Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску?

X

65

Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?

66

Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?

67

Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала?

68

Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала?

69

Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала?

70

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?

71

Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?

72

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?

73

Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?

74

Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?

75

Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?

76

Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?

77

Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

78

Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе?

79

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?

80

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

81

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?

82

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?

83

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?

84

Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?

85

Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?

86

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала?

X

87

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?

88

Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?

89

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?

90

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски?

91

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?

92

Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?

93

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?

94

Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

95

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?

96

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

97

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?

98

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?

99

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?

100

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?

101

Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

102

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?

103

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?

104

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?

105

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?

106

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?

107

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?

108

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?

109

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу?

X

110

Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?

111

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу?

112

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?

113

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?

114

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?

115

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?

116

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?

117

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

118

Проводит ли банк с универсальной лицензией стресс-тестирование капитала на основе сценарного анализа?

119

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков?

120

Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

121

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами?

122

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности?

123

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала?

124

Разработаны ли банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования капитала?

125

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений?

126

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков?

127

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала?

128

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)?

129

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?

130

Применяет ли банк с универсальной лицензией корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?

131

Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?

132

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

133

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)?

134

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала?

135

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала?

136

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

137

Формирует ли банк с универсальной лицензией отчетность ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания?

X

138

Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

139

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?

140

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск?

141

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска?

142

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?

143

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?

144

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска и управлением кредитным риском?

X

145

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ уровня кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд?

146

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований?

147

Охватывают ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска все факторы риска и источники его возникновения?

148

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

149

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска?

150

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

151

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

152

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

153

Применяются ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска (включая методологию оценки кредитного риска, отличную от установленной Инструкцией Банка России N 180-И) на постоянной основе?

154

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

155

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска все виды операций, которым присущ кредитный риск?

156

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

157

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

158

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

159

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

160

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

161

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска?

162

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

163

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

X

164

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

165

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска?

166

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска в процессе принятия управленческих решений?

167

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска?

168

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?

169

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?

170

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска?

171

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

172

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

173

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

174

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску?

175

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

176

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

177

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

178

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

179

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

180

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

181

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

182

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску?

183

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску?

184

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

185

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

186

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

187

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

188

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску?

X

189

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску?

190

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску?

191

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску?

192

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения кредитного риска?

X

193

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки принятого банком с универсальной лицензией обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков)?

194

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок работы с залоговым обеспечением?

195

Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

196

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения кредитного риска?

197

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

198

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы снижения кредитного риска?

199

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения кредитного риска?

200

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

201

Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

202

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

203

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

204

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

205

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

206

Установлены ли в документах банка с универсальной лицензией, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску?

207

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

208

Соответствует ли содержание отчетности о кредитном риске требованиям, установленным пунктом 2.5 приложения 1 к настоящему Указанию?

209

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском?

210

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском?

211

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению кредитным риском?

212

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском?

213

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском?

214

Соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, требованиям Положения Банка России N 483-П и (или) абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания?

215

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска?

X

216

В случае если банк с универсальной лицензией применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала, соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, условиям разрешения на применение подхода для оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У?

X

217

Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директоров (наблюдательным советом) или исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

218

В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией банковской группы, согласованы ли применяемые им модели количественной оценки кредитного риска с головной кредитной организацией банковской группы?

219

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о предоставлении кредитов?

220

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о распределении капитала по структурным подразделениям банка с универсальной лицензией?

221

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска и процедур, используемых в рейтинговых системах?

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универ-
сальной лицензией

1

2

3

4

5

222

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска контрагента?

223

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?

224

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска контрагента?

225

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

226

Учитывают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента связанные с ним риски:

рыночный риск;

операционный риск (включая правовой);

риск ликвидности;

взаимное влияние этих рисков?

227

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

228

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска контрагента и управлением им?

X

229

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?

230

Охватывает ли методология оценки кредитного риска контрагента все факторы риска и источники его возникновения?

231

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?

232

Применяется ли методология оценки кредитного риска контрагента на постоянной основе?

233

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента?

234

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

235

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки кредитного риска контрагента?

236

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки кредитного риска контрагента?

237

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку финансового положения контрагента, а также оценку вероятности реализации риска до момента завершения расчетов и в процессе осуществления расчетов по сделке?

238

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку кредитного риска контрагента по отдельным контрагентам и на уровне банка?

239

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку текущего и потенциального кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения)?

240

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

241

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента все виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?

242

Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

243

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

244

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

245

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

246

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

247

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска контрагента?

248

Утверждены ли процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

249

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

X

250

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска контрагента события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

251

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска контрагента?

252

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска контрагента в процессе принятия управленческих решений?

253

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска контрагента?

254

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?

255

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?

256

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

257

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

258

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

259

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

260

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску контрагента?

261

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

262

Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

263

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

264

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

265

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

266

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

267

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

268

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску контрагента?

269

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску контрагента?

270

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

271

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

272

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

273

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

274

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску контрагента?

X

275

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску контрагента?

276

Предусматривают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента внутридневной мониторинг использования кредитных линий?

277

В случае если кредитный риск контрагента является значимым для банка с универсальной лицензией, производит ли он мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента?

278

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску контрагента?

279

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску контрагента?

280

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску контрагента?

281

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

282

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проинформированы ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией:

об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;

об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о том, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента?

283

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?

284

Интегрированы ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками?

285

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку моделей определения стоимости производных финансовых инструментов на предмет их корректности?

286

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском контрагента?

287

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку информационной системы в части управления кредитным риском контрагента на предмет соответствия установленным в банке с универсальной лицензией требованиям к указанной системе?

288

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?

289

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

290

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

291

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проводит ли банк с универсальной лицензией их регулярную (не реже одного раза в год) валидацию?