Приложение 1
Пример определения суммарной величины открытых валютных
позиций уполномоченного банка
(к вопросу 23 Консультации по применению отдельных положений
Исходные данные:
а) Собственные средства (капитал банка) - 30 000 000 000 руб.
б) Требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте
(в единицах иностранной валюты)
+------------------------------------------------------------------+
¦ Иностранная ¦ Требования ¦ Обязательства ¦ Открытая валютная ¦
¦ валюта ¦ банка ¦ банка ¦ позиция ¦
+------------------------------------------------------------------+
Доллар США 6 400 000 5 500 000 900 000
Англ. фунт 875 000 1 500 000 -625 000
Нем. марка 4 700 000 3 293 750 1 406 250
Швейц. франк 3 000 000 3 500 000 -500 000
в) Курсы Банка России
+------------------------------------------------------------------+
¦ Иностранная валюта ¦ Официальный курс Банка России ¦
¦ ¦ (на отчетную дату) ¦
+------------------------------------------------------------------+
Доллар США 5000
Англ. фунт 7200
Нем. марка 3200
Швейц. франк 4000
Определение суммарной величины открытой валютной позиции
и открытой валютной позиции в российских рублях
+------------------------------------------------------------------+
¦ Иностранная ¦ Длинная открытая ¦ Короткая открытая ¦
¦ валюта ¦ валютная позиция ¦ валютная позиция ¦
¦ +------------------------+--------------------------¦
¦ ¦в росс. рублях ¦ в %% от¦ в росс. рублях ¦ в%% от ¦
¦ ¦ ¦капитала¦ ¦капитала ¦
+------------------------------------------------------------------+
Доллар США 4 500 000 000 15%
Англ. фунт -4 500 000 000 15%
Нем. марка 4 500 000 000 15%
Швейц. франк -2 000 000 000 6,7%
Итого: 9 000 000 000 -6 500 000 000
Позиция,
открытая в
роcсийских
рублях
(балансирующая
статья) -2 500 000 000 8,3%
Суммарная
величина
открытых
валютных
позиций 9 000 000 000 30% 9 000 000 000 30%
Текст документа сверен по:
рассылка