Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2004 года N 50-р
О внесении изменений в распоряжение
председателя Комитета финансов от 06.04.2001 N 34-р
1. Внести изменения в Порядок осуществления операций при размещении, обращении и погашении государственных именных облигаций Санкт-Петербурга (далее - Порядок), утвержденный распоряжением председателя Комитета финансов от 06.04.2001 N 34-р, дополнив его главой 16 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить приложения 20 и 21 к Порядку согласно приложениям 2 и 3 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов - начальника Управления государственного долга Э.В.Батанова.
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга
20 мая 2004 года
Регистрационный N 1977
Приложение 1
к распоряжению председателя
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 14.04.2004 N 50-р
"16. Порядок проведения аукциона РЕПО
16.1. Настоящая глава определяет порядок проведения Эмитентом аукциона по привлечению либо размещению денежных средств путем заключения сделок РЕПО, по которым базовым активом выступают Облигации (далее - аукцион РЕПО).
16.2. При проведении аукциона РЕПО используются процедуры заключения и исполнения сделок РЕПО, расчета параметров, а также термины, определенные нормативными документами Биржи для сделок РЕПО с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
16.3. Аукцион РЕПО проводится в соответствии с Регламентом. Изменения в Регламент в части порядка проведения аукциона РЕПО вступают в силу по истечении 3 дней после их согласования. В этот же срок Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях в Регламент.
16.4. В период проведения аукциона РЕПО вторичные торги по выпускам, участвующим в аукционе, проводятся в обычном режиме с учетом ограничений, установленных настоящей главой.
16.5. При проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств Эмитент выступает продавцом Облигаций, при проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств - покупателем Облигаций.
16.6. В качестве базового актива на аукционе РЕПО Эмитент может предложить один или несколько выпусков Облигаций с датами погашения, наступающими после даты исполнения второй части сделки РЕПО, заключенной на аукционе.
16.7. В течение одной торговой сессии могут проводиться один или несколько аукционов РЕПО, а также иные аукционы (размещение, доразмещение, продажа, досрочный выкуп, обмен и другие в соответствии с Порядком).
16.8. Эмитент объявляет о проведении аукциона РЕПО и его параметрах по установленной форме (приложение 20) не позднее 60 минут до начала сбора заявок на аукцион. В этот же срок Биржи извещают Дилеров о предстоящем аукционе РЕПО.
16.9. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении аукциона РЕПО, а также иной информации в соответствии с настоящей главой осуществляется Биржей и Генеральным агентом следующими способами:
а) путем опубликования на сайте и/или в иных в информационных системах Биржи;
б) путем электронной рассылки Генеральным агентом Дилерам по их запросу.
16.10. В объявлении о проведении аукциона РЕПО Эмитент указывает вид аукциона (привлечение/размещение денежных средств), дату и время ввода заявок, максимальную сумму привлекаемых (размещаемых) денежных средств, список выпусков Облигаций, которые могут быть использованы в качестве базового актива, срок, на который заключается сделка РЕПО, ставку дисконта. Дополнительно Эмитент может указать максимальную (минимальную) ставку РЕПО, под которую Эмитент готов привлечь (разместить) денежные средства, а также иные ограничения по участию Дилеров в аукционе в соответствии с настоящей главой.
16.11. Ввод заявок Дилеров осуществляется в соответствии с документами Биржи, Регламентом и настоящей главой.
16.12. Аукцион РЕПО считается состоявшимся при выполнении участниками аукциона условий настоящей главы.
16.13. Предметом торгов на аукционе РЕПО является процентная ставка (в процентах годовых), под которую Эмитент привлекает либо размещает денежные средства (далее - ставка РЕПО).
16.14. Участие Дилеров в аукционе РЕПО означает их полное согласие и принятие условий проведения аукциона РЕПО, установленных настоящей главой.
16.15. Биржа не позднее начала ввода заявок доводит до сведения Эмитента (Генерального агента) и Дилеров цены выпусков, используемые для расчета параметров первой части сделки РЕПО.
16.16. Дилер в установленный Регламентом срок подает в торговую систему заявку на заключение сделки РЕПО на аукционе РЕПО.
16.17. В аукционе РЕПО по привлечению денежных средств могут принимать участие Дилеры и их Клиенты. В аукционе РЕПО по размещению денежных средств могут принимать участие только Дилеры, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскими кредитными организациями и действующие при заключении сделки РЕПО от своего имени и за свой счет. Эмитент может устанавливать для Дилеров дополнительные ограничения.
16.18. Для обеспечения поданной заявки на аукционе РЕПО по привлечению денежных средств Дилер использует денежные средства, находящиеся на его счетах, открытых в Расчетном центре.
16.19. При проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соответствия Дилера требованиям, установленным Эмитентом, наличия на счете Дилера денежных средств, достаточных для совершения сделки РЕПО с учетом всех трансакционных издержек, а также если указанная в заявке Дилера ставка РЕПО не превышает установленную Эмитентом максимальную величину.
16.20. Для обеспечения поданной заявки на аукционе РЕПО по размещению денежных средств Дилер может использовать Облигации, принадлежащие Дилеру и находящиеся на счетах депо в Расчетном депозитарии.
16.21. При проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соответствия Дилера установленным Эмитентом требованиям, наличия на торговом разделе счета депо Дилера Облигаций соответствующего выпуска в количестве, достаточном для совершения сделки РЕПО, а также если указанная в заявке Дилера ставка РЕПО больше установленной Эмитентом минимальной величины или равна ей.
16.22. С момента ввода Дилером заявки и до момента окончания расчетов, связанных с проведением аукциона РЕПО, денежные средства и Облигации, служащие обеспечением по заявкам Дилера, блокируются. Не допускается использование денежных средств и совершение операций с Облигациями, являющимися обеспечением по выставленным заявкам Дилеров.
16.23. Контроль за соблюдением Дилерами порядка ввода заявок на аукцион РЕПО, установленного пунктами 16.16-16.22, осуществляется Биржей.
16.24. По итогам сбора заявок Биржа формирует и передает Генеральному агенту Сводный реестр введенных заявок на аукцион РЕПО.
16.25. На основании Сводного реестра введенных заявок на аукцион по каждой Бирже Генеральный агент, обеспечивая анонимность заявок, формирует Сводную ведомость заявок на аукцион РЕПО и передает ее Эмитенту для принятия решения о ставке отсечения аукциона РЕПО.
16.26. Эмитент устанавливает ставку отсечения аукциона РЕПО, оформляя принятое решение предписанием, подписываемым руководителем (заместителем руководителя) Эмитента. В случае если уровень ставок РЕПО, указанных в заявках Дилеров, не удовлетворяет Эмитента, он объявляет аукцион несостоявшимся.
16.27. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения заявок Дилеров на аукционе РЕПО:
а) при проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств заявка Дилера удовлетворяется по ставке РЕПО, указанной в его заявке, при условии, что данная ставка РЕПО меньше установленной Эмитентом ставки отсечения аукциона РЕПО или равна ей,
при проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств заявка Дилера удовлетворяется по ставке РЕПО, указанной в его заявке, при условии, что данная ставка РЕПО выше установленной Эмитентом ставки отсечения аукциона РЕПО или равна ей;
б) очередность удовлетворения заявок Дилеров определяется документами Биржи;
в) заявка Дилера отвергается, если указанная в его заявке ставка РЕПО выше ставки отсечения аукциона РЕПО по привлечению денежных средств (ниже ставки отсечения аукциона РЕПО по размещению денежных средств), установленной Эмитентом;
г) заявки Дилеров удовлетворяются в пределах максимальной суммы привлекаемых (размещаемых) денежных средств, указанной в объявлении о проведении аукциона РЕПО. Если объем последней из удовлетворяемых заявок Дилера превышает остаток максимальной суммы привлекаемых (размещаемых) денежных средств после удовлетворения всех предыдущих заявок Дилеров, данная заявка удовлетворяется частично в объеме остатка максимальной суммы.
16.28. Генеральный агент в соответствии с предписанием Эмитента вводит в торговую систему заявки на заключение сделок РЕПО, содержащие ставку отсечения аукциона РЕПО и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Дилеров условия.
16.29. Сделка РЕПО считается заключенной с момента регистрации торговой системой встречной заявки Генерального агента на заключение сделки РЕПО.
16.30. Биржа (Клиринговый центр) по результатам аукциона РЕПО передает:
а) Расчетному центру - обязательства участников по денежным средствам;
б) Расчетному депозитарию - обязательства участников по Облигациям;
в) Эмитенту (Генеральному агенту) - сводный реестр сделок, итоги аукциона, ведомость участия Дилеров в аукционе.
16.31. По результатам аукциона РЕПО в соответствии с обязательствами Дилеров и Эмитента (Генерального агента) Расчетный депозитарий перечисляет Облигации на разделы "Блокировано для расчетов по сделкам РЕПО" соответствующих счетов депо. Расчетный центр осуществляет денежные расчеты; производится сверка отчетов о состоянии денежных счетов и разделов счетов депо Дилеров и Эмитента (Генерального агента) с Биржами (Клиринговыми центрами).
16.32. Каждый Дилер в установленное Регламентом время получает от Биржи выписки из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО.
16.33. Эмитент раскрывает информацию об итогах аукциона РЕПО по установленной форме (приложение 21) до 18 часов московского времени дня проведения аукциона.".
Приложение 2
к распоряжению председателя
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 14.04.2004 N 50-р
"Приложение 20
к Порядку осуществления операций
при размещении, обращении и погашении
государственных именных облигаций
Санкт-Петербурга
Объявление
об аукционе РЕПО по [привлечению, размещению]
денежных средств
Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Эмитент) объявляет о проведении
на | (далее - Биржа) |
аукциона РЕПО по [привлечению, размещению] денежных средств на следующих условиях:
1. Максимальная сумма [привлекаемых, размещаемых] Эмитентом денежных
средств на аукционе - | млн. рублей. |
2. Дата исполнения второй части сделки РЕПО (срок, на который заключается
сделка РЕПО) - | ( | дней). |
3. Ставка дисконта - | процентов от цены первой части |
сделки РЕПО*.
_______________
* Цена первой части сделки РЕПО определяется в соответствии с Правилами торгов Биржи.
4. [Максимальная, минимальная] ставка РЕПО, под которую Эмитент готов
[привлечь, разместить] денежные средства на аукционе - | процентов годовых. |
5. Выпуски ГИО Санкт-Петербурга, которые могут быть использованы в качестве базового актива при заключении сделки РЕПО:
Государственный регистрационный номер выпуска | Дата погашения | Дата выплаты купона | НКД на дату заключения первой части сделки РЕПО | НКД на дату исполнения второй части сделки РЕПО* |
_______________ * С учетом промежуточных купонных выплат, если таковые имеют место. | ||||
