Расчет значения КНП
1. Расчет КНП для кредитной организации, применяющей фиксированный КВП, осуществляется Банком России по формуле:
где:
- доля выявленных в ходе надзора за соблюдением порядка расчета размера операционного риска пропусков событий операционного риска (по количеству) с прямыми потерями и (или) прямых потерь от реализации событий операционного риска, рассчитанная по каждому году, включенному в период проверки, в соответствии с абзацами седьмым и восьмым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 716-П по формуле:
,
где:
m - длительность проверяемого период (в годах);
- доля выявленных пропусков (по количеству) событий операционного риска с прямыми потерями в базе событий, рассчитанная в соответствии с абзацем седьмым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 716-П, За j-й год, включенный в период проверки;
- доля выявленных пропусков сумм прямых потерь в базе событий, рассчитанная в соответствии с абзацем восьмым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 716-П, за j-й год, включенный в период проверки;
- контрольное значение контрольного показателя уровня операционного риска в соответствии с абзацем седьмым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 716-П, за j-й год, включенный в период проверки;
- контрольное значение контрольного показателя уровня операционного риска в соответствии с абзацем восьмым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 716-П, за j-й год, включенный в период проверки;
- отношение прямых потерь (по сумме потерь) за вычетом возмещений, поступивших в i-1 году на покрытие этих потерь, за последний отчетный период за вычетом величины КБИ расчетного года к величине КБИ расчетного года, определяемое по формуле:
,
где:
- количество событий операционного риска, по которым в базе событий в i-1 году зарегистрированы прямые потери;
- возмещения, поступившие в i-1 году на покрытие прямых потерь, реализовавшихся в i-1 году. В случае отсутствия возмещения показатель равен 0;
- прямые потери от k-го события операционного риска, реализовавшиеся в i-1 году и зарегистрированные в базе событий в i-1 году.
2. Банк России рассчитывает КНП в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению для кредитной организации, применяющей расчетный КВП, следующим образом:
определяет отношение показателя к на основе информации, представленной кредитной организацией в составе отчета о расчете величины бизнес-индикатора и размера операционного риска на последнюю расчетную дату, составленного в виде таблицы (таблица 3 приложения 7 к настоящему Положению), и соотносит с интервалом значений отношения к , указанных в строках таблицы, приведенной в приложении 6 к настоящему Положению;
определяет отношение показателя прямых потерь кредитной организации от реализации событий операционного риска с учетом выявленных Банком России неучтенных в базе событий кредитной организацией чистых прямых потерь за период проверки (далее - ) к расчетного года на последнюю расчетную дату, и соотносит с интервалами значений отношения к на последнюю расчетную дату;
определяет значение КНП, указанное в таблице приложения 6 к настоящему Положению на пересечении интервалов отношений к и к ;
в случае если полученное значение попадает на границу интервалов, приведенных в таблице приложения 6 к настоящему Положению, выбирается значение следующего интервала в порядке возрастания.
3. Показатель определяется Банком России по формуле:
,
где:
- средние чистые прямые потери кредитной организации с учетом выявленных Банком России неучтенных в базе событий кредитной организацией чистых прямых потерь за период проверки.