2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночных цен финансовых инструментов или иных инструментов, принимаемых квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.4. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском должен каждый торговый день рассчитывать величину коэффициента рыночного риска (далее - коэффициент РР1) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента РР1, равное 25 процентам.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать:
корреспондентские счета и (или) торговые банковские счета, и (или) клиринговые банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах - исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2017, N 30, ст.4456; 2020, N 14, ст.2027);
корреспондентские и (или) иные счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств -исключительно в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), в банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, в банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, имеющая кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для банков-резидентов в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.6.1. во вклады (депозиты) в следующих организациях:
банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков;
банках-нерезидентах, иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");
Банке России;
национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств.
В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;
(Подпункт дополнительно включен с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У)
2.6.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").
При этом портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.
В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.
В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;