ПОЛОЖЕНИЕ
от 1 ноября 2018 года N 658-П
О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента
(с изменениями на 6 октября 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 30 сентября 2019 года N 5271-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 08.11.2019);
указанием Банка России от 27 февраля 2020 года N 5405-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 06.04.2020);
указанием Банка России от 28 сентября 2020 года N 5568-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 11.11.2020);
указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 12.08.2021);
указанием Банка России от 12 января 2021 года N 5706-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 01.03.2021) (вступило в силу c 1 октября 2021 года);
указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 15.02.2023);
указанием Банка России от 6 октября 2023 года N 6569-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 29.12.2023) (вступило в силу c 1 января 2024 года).
____________________________________________________________________
Настоящее Положение на основании пункта 1_1 статьи 2, пункта 9_1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47; 2017, N 30, ст.4456; 2018, N 24, ст.3399; N 31, ст.4841, ст.4861) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает порядок признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента, а также требования к квалифицированному центральному контрагенту.
1.1. Признание качества управления центрального контрагента, включая признание системы управления рисками центрального контрагента, внутреннего контроля и корпоративного управления центрального контрагента (далее - признание качества управления центрального контрагента), удовлетворительным осуществляется Банком России на основании ходатайства центрального контрагента о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (далее - ходатайство).
1.2. Ходатайство направляется центральным контрагентом в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центральных контрагентов) (далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России) с приложением документов и сведений, подтверждающих выполнение центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства в Банк России требований, установленных пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения (далее - документы и сведения центрального контрагента).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2020 года указанием Банка России от 28 сентября 2020 года N 5568-У; в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.3. Признание качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным) осуществляется Банком России в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента.
1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76_9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2016, N 27, ст.4225) (далее - порядок взаимодействия), путем размещения в личном кабинете центрального контрагента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
Датой получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента является дата регистрации ходатайства в Банке России с присвоением ему входящего номера в соответствии с порядком взаимодействия.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
1.5. В случае несоблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня представления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента информирует об этом центрального контрагента через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
В случае направления центральному контрагенту информации о несоблюдении требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Положения, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
В случае непредставления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня информирования, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченное структурное подразделение Банка России прекращает рассмотрение ходатайства.
1.6. В случае установления уполномоченным структурным подразделением Банка России соблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку выполнения центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения требований, установленных пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения, и проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и сведениях центрального контрагента.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
Проверка выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения, проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России в том числе на основании:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
данных, представленных центральным контрагентом в Банк России на дату подачи ходатайства;
форм отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный N 74823) (далее - Указание Банка России N 6406-У);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 6 октября 2023 года N 6569-У. - См. предыдущую редакцию)
информации, состав которой определен на основании части 16_1 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; 2016, N 1, ст.23).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.7. По результатам проверки, предусмотренной абзацем первым пункта 1.6 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий двух месяцев со дня направления центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента, выносит на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России вопрос о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
1.8. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, Комитет финансового надзора Банка России принимает одно из следующих решений:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным - в случае соответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным - в случае несоответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У; в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.9. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством использования личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты принятия решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным.
В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 августа 2021 года указанием Банка России от 30 июня 2021 года N 5844-У. - См. предыдущую редакцию)
1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, проводит оценку влияния невыполнения указанных требований на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2013, N 30, ст.4084) (далее - оценка влияния невыполнения требований).
В случае если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований не установлено негативное влияние на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - негативное влияние), уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет квалифицированному центральному контрагенту уведомление о выявлении Банком России невыполнения требований, предусмотренных настоящим пунктом, с указанием срока приведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с указанными требованиями (далее - уведомление).
Уведомление направляется квалифицированному центральному контрагенту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня завершения оценки влияния невыполнения требований, в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.11. В случае если установлено негативное влияние (в том числе несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.2 или 2.18 настоящего Положения, или неоднократное в течение одного года несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения) по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований или выявлен факт неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении, уполномоченное структурное подразделение Банка России подготавливает для направления на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение, содержащее:
информацию о квалифицированном центральном контрагенте, допустившем невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения (полное фирменное наименование, регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения);
информацию о невыполнении требований, установленных главой 2 настоящего Положения;
информацию об обстоятельствах, при которых квалифицированным центральным контрагентом было допущено невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения;
информацию о неприведении квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении (при наличии);
оценку влияния невыполнения требований;
оценку влияния на участников клиринга решения Комитета финансового надзора Банка России о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным в случае принятия такого решения.
Уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение:
в срок, не превышающий двадцати пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, в случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований уполномоченным структурным подразделением Банка России установлено негативное влияние;
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.12. По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России с учетом информации, указанной в абзацах четвертом - шестом пункта 1.11 настоящего Положения, принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
1.13. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до квалифицированного центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты вступления в силу решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.
(Пункт дополнительно включен с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У)
2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)
2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночных цен финансовых инструментов или иных инструментов, принимаемых квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.