к Положению Банка России
от 4 июля 2018 года N 647-П
"Об определении банками величины
кредитного риска по сделкам, результатом
которых является привлечение денежных
средств посредством выпуска долговых
ценных бумаг, исполнение обязательств
по каждой из которых обеспечивается
полностью или частично поступлениями
денежных средств от активов,
переданных в обеспечение"
Условия, определяющие простую, прозрачную, сопоставимую секьюритизацию
(с изменениями на 27 февраля 2020 года)
1. Базовые активы должны быть однородными по валюте номинирования, страновой принадлежности, нормам законодательства, применимым в отношении кредиторов и заемщиков.
2. Информация для оценки базовых активов должна быть доступна неограниченному кругу лиц, включая информацию о других активах оригинатора с аналогичными характеристиками.
3. В состав базовых активов не должны быть включены активы, по которым произошел дефолт, соответствующий требованиям пунктов 13.3-13.7 Положения Банка России N 483-П, на момент их передачи оригинатором эмитенту долговых ценных бумаг.
4. Информация о соответствии оценки качества базовых активов, включая оценку финансового положения заемщика, оценке качества других активов оригинатора с аналогичными характеристиками должна быть доступна неограниченному кругу лиц.
5. Условия сделки секьюритизации, изложенные в абзацах третьем-седьмом пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению, должны быть соблюдены.
6. Информация о базовых активах (состав базовых активов, определенный в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения, количество базовых активов, сумма, процентная ставка, средневзвешенный срок до погашения по всем базовым активам, размер поступивших платежей по базовым активам, в том числе размер поступивших платежей, направленных на полное (частичное) досрочное погашение базовых активов, данные об отраслевой и географической диверсификации базовых активов), подтвержденная заключением юридического лица, определенного в условиях сделки секьюритизации и не являющегося оригинатором, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего срока сделки секьюритизации.
7. Объем выплат по выпущенным долговым ценным бумагам не должен зависеть от рефинансирования и (или) продажи базовых активов.