Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс.руб. | ||||
Номер | Наименование показателя | Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска | Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков | |
данные на отчетную дату | данные на предыдущую отчетную дату | данные на отчетную дату | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кредитный риск (за исключением кредитного риска контрагента), всего, в том числе: | |||
2 | при применении стандартизированного подхода | |||
3 | при применении базового ПВР | |||
4 | при применении подхода на основе взвешивания по уровню риска по требованиям по специализированному кредитованию | |||
5 | при применении продвинутого ПВР | |||
6 | Кредитный риск контрагента, всего, в том числе: | |||
7 | при применении стандартизированного подхода | |||
8 | при применении метода, основанного на внутренних моделях | |||
9 | при применении иных подходов | |||
10 | Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ | |||
11 | Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в паевых инвестиционных фондах) и доли участия в уставном капитале юридических лиц, не входящие в торговый портфель, при применении упрощенного подхода на основе взвешивания по уровню риска в ПВР и метода, основанного на внутренних моделях | |||
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 26 мая 2023 года N 6426-У. - См. предыдущую редакцию) | ||||
12 | Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - сквозной подход | |||
13 | Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - мандатный подход | |||
14 | Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - резервный подход | |||
15 | Риск расчетов | |||
16 | Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации торгового портфеля), всего, в том числе: | |||
17 | при применении ПВР, основанного на рейтингах | |||
18 | при применении подхода на основе рейтингов кредитных рейтинговых агентств, включая подход, основанный на внутренних оценках | |||
19 | при применении стандартизированного подхода | |||
20 | Рыночный риск, всего, в том числе: | |||
21 | при применении стандартизированного подхода | |||
22 | при применении метода, основанного на внутренних моделях | |||
23 | Корректировка капитала в связи с переводом ценных бумаг из торгового портфеля в неторговый портфель | |||
24 | Операционный риск | |||
25 | Активы (требования) ниже порога существенности для вычета из собственных средств (капитала), взвешенные с коэффициентом 250 процентов | |||
26 | Совокупная корректировка величины активов, взвешенных по уровню риска | Х | ||
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 26 мая 2023 года N 6426-У. - См. предыдущую редакцию) | ||||
27 | Корректировка величины активов, взвешенных по уровню риска (без учета ограничения на увеличение взвешенных по уровню риска активов) | Х | ||
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 26 мая 2023 года N 6426-У. - См. предыдущую редакцию) | ||||
28 | Корректировка величины активов, взвешенных по уровню риска (с учетом ограничения на увеличение взвешенных по уровню риска активов) | X | ||
(Строка дополнительно включена с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 26 мая 2023 года N 6426-У) | ||||
29 | Итого | |||
(Строка дополнительно включена с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 26 мая 2023 года N 6426-У) | ||||
1.3. Таблица 2.1 настоящего раздела сопровождается следующей текстовой информацией.
1.3.1. Информация о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 2.1 настоящего раздела.
1.3.2. При использовании головной кредитной организацией банковской группы на уровне группы метода, основанного на внутренних моделях, применяемого участниками банковской группы кредитными организациями - нерезидентами, удовлетворяющими требованиям пункта 1.5 Положения Банка России N 729-П (далее - метод, основанный на внутренних моделях), для оценки требований к капиталу в отношении долевых ценных бумаг, не входящих в портфель финансовых активов, в отношении которых рассчитывается рыночный риск в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40328, 7 марта 2019 N 53986, 31 марта 2020 года N 57915 (далее соответственно - торговый портфель, Положение Банка России N 511-П), учтенных в балансовом отчете данных участников банковских групп кредитных организаций - нерезидентов, приводится описание основных характеристик применяемых внутренних моделей с периодичностью не реже чем 1 раз в год в текстовой информации ктаблице 2.1 настоящего раздела.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 16 ноября 2021 года N 5994-У. - См. предыдущую редакцию)
1.3.3. Если для целей формирования данных в графе 5 используется значение достаточности капитала, отличное от 8 процентов, в текстовой информации к таблице 2.1 настоящего раздела указывается такое значение и причины его применения.
1.4. Пояснения к формированию таблицы 2.1 настоящего раздела.
1.4.1. Форма таблицы является обязательной к раскрытию и не может быть изменена кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы). Данные таблицы подлежат раскрытию ежеквартально.
1.4.2. В таблице представляется информация о размере требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков, в соответствии с требованиями Банка России, установленными Инструкцией Банка России N 199-И и Положением Банка России N 729-П.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 23 марта 2020 года N 5416-У; в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 16 ноября 2021 года N 5994-У. - См. предыдущую редакцию)
1.4.3. В графах 3 и 4 отражается размер требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, по состоянию на текущую отчетную дату (графа 3) и предыдущую отчетную дату (графа 4) в разрезе видов значимых рисков, принимаемых кредитной организацией (банковской группой). В графах 3 и 4 строк 20 и 24 отражается величина рыночного риска и величина операционного риска, используемая при расчете нормативов достаточности капитала банка, умноженная на коэффициент 12,5.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 марта 2019 года указанием Банка России от 12 ноября 2018 года N 4967-У. - См. предыдущую редакцию)
1.4.4. В графе 5 отражается минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков, в разрезе видов рисков, принимаемых кредитной организацией (банковской группой). В целях заполнения данной графы величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (графа 3), умножается на минимальное допустимое числовое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленного Инструкцией Банка России N 199-И, или норматива достаточности собственных средств (капитала) банковской группы (Н20.0), установленного Положением Банка России N 729-П.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 23 марта 2020 года N 5416-У; в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 16 ноября 2021 года N 5994-У. - См. предыдущую редакцию)
1.4.5. В строке 1 отражается общая величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и минимальный размер капитала, необходимый для покрытия кредитного риска. Величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, определяется без учета позиций, связанных с операциями секьюритизации, отраженных в строке 16, и кредитного риска контрагента, отраженного в строке 6.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 марта 2019 года указанием Банка России от 12 ноября 2018 года N 4967-У. - См. предыдущую редакцию)
1.4.6. По строке 2 отражается величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и минимальный размер капитала, необходимый для покрытия кредитного риска, определенные в соответствии с главой 2 и приложением 2 или главой 3 и приложением 11 к Инструкции Банка России N 199-И, в соответствии с главой 2 раздела IV настоящего приложения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 23 марта 2020 года N 5416-У. - См. предыдущую редакцию)
Головная кредитная организация банковской группы по строке 2 отражает данные участников банковской группы кредитных организаций - нерезидентов, удовлетворяющих требованиям пункта 1.5 Положения Банка России N 729-П, о величине требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и минимальном размере капитала, необходимом для покрытия кредитного риска, определяемых по стандартизированному подходу в соответствии с применяемыми ими подходами.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 16 ноября 2021 года N 5994-У. - См. предыдущую редакцию)
Величина, указанная в графе 3 строки 2, равна величине, указанной в графе 7 строки 12 таблицы 4.4 раздела IV настоящего приложения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 16 ноября 2021 года N 5994-У. - См. предыдущую редакцию)