в млн.руб. | ||||||||||||||||
N п/п | Зона | Временные интервалы | Чистые позиции (суммарные) | Коэф- | Взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам | Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами | ||||||||
Финансовые инструменты с процентной ставкой менее 3% | Прочие финансовые инструменты | длин- | корот- | длин- | корот- | закры- | откры- | закры- | откры- | закры- | закры- | закры- | откры- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 1 | менее 1 месяца | менее 1 месяца | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0 | X | 1,0 | X | ||||||
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 июля 2024 года указанием Банка России от 1 февраля 2024 года N 6676-У. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||
1-3 месяца | 1-3 месяца | 75 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||
3-6 месяцев | 3-6 месяцев | -50 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | |||||||||||
6-12 месяцев | 6-12 месяцев | 150 | 0,7 | 1,05 | 1,05 | |||||||||||
2 | 2 | 1-1,9 года | 1-2 года | 1,25 | 0 | 1,125 | 1,125 | |||||||||
1,9-2,8 года | 2-3 года | 1,75 | ||||||||||||||
2,8-3,6 года | 3-4 года | 50 | 2,25 | 1,125 | 1,125 | |||||||||||
3 | 3 | 3,6-4,3 года | 4-5 лет | 2,75 | 0 | -5,125 | X | |||||||||
4,3-5,7 года | 5-7 лет | 3,25 | ||||||||||||||
5,7-7,3 года | 7-10 лет | 13,33 | -150 | 3,75 | 0,5 | -5,625 | 0,5 | -5,125 | ||||||||
7,3-9,3 года | 10-15 лет | 4,5 | ||||||||||||||
9,3-10,6 года | 15-20 лет | 5,25 | ||||||||||||||
10,6-12 лет | более 20 лет | 6,00 | ||||||||||||||
12-20 лет | 8,00 | |||||||||||||||
свыше 20 лет | 12,50 | |||||||||||||||
4 | Итого по зонам (без учета знака) | X | X | X | X | 0,5 | X | X | X | X | X | X | 3,0 |