О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (с изменениями на 7 июня 2023 года) (редакция, действующая с 1 января 2024 года)

Глава 5. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам

5.1. Величина коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым не произошел дефолт (PD100%), рассчитывается по формуле:

К=12,5 х LGD х (N-PD),

где:

R - показатель корреляции, значение которого установлено равным:

0,04 - для подкласса возобновляемых розничных кредитных требований;

0,15 - для подкласса кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения.

5.2. Значение показателя корреляции для кредитных требований, отнесенных к подклассу прочих кредитных требований к розничным заемщикам, рассчитывается по формуле:

R=0,03 x .

5.3. Величина коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым произошел дефолт (PD = 100%), рассчитывается с использованием внутренней модели оценки LGD для кредитного требования, находящегося в состоянии дефолта, по формуле:

.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3869-У. - См. предыдущую редакцию)

5.4. Коэффициент риска для расчета величины риска дефолта приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, рассчитывается по формуле, соответствующей подклассу кредитных требований к розничным заемщикам, к которому отнесена приобретенная дебиторская задолженность. В случаях когда в портфель приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, включены кредитные требования, относимые к двум или трем подклассам, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, используется наибольший из коэффициентов риска для соответствующих видов кредитных требований.