Требования к порядку расчета показателей, характеризующих организованные торги
(с изменениями на 17 мая 2022 года)
1. Расчет показателей, указанных в главе 3 настоящего Положения (за исключением значения основного индекса фондового рынка), осуществляется по каждой ценной бумаге (валюте, товару (группе товаров), допущенной к организованным торгам, по договорам репо (по каждой ценной бумаге) и по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2018 года указанием Банка России от 27 ноября 2017 года N 4622-У. - См. предыдущую редакцию)
Указанные показатели рассчитываются с учетом сроков исполнения обязательств по договорам (раздельно по договорам, заключенным в основную и дополнительную торговые сессии), а также цен исполнения (для опционных договоров).
2. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги за установленный период времени определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей сделке, заключенной в данный период времени с указанной ценной бумагой (за исключением договоров репо), на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках за тот же период времени.
Средневзвешенная цена товара рассчитывается путем деления общей суммы всех договоров, заключенных в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торгов, с таким товаром в одном месте поставки и на одних условиях поставки, на общее количество этого товара по указанным договорам.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 сентября 2022 года указанием Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У. - См. предыдущую редакцию)
3. Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли (далее - рыночные сделки с ценными бумагами).
Рыночная цена товара рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли, либо по сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании заявок, соответствующих условиям, указанным в Сообщениях, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях (далее - рыночные сделки с товаром). Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки товара.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 сентября 2022 года указанием Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У. - См. предыдущую редакцию)
4. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, рассчитывает показатели, установленные в главе 3 настоящего Положения, с учетом следующих положений.
4.1. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с методикой организатора торговли по расчету текущих цен ценных бумаг с учетом следующих требований:
расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется организатором торговли по ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, по которым рассчитывается основной индекс фондового рынка (далее - индексный список);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2018 года указанием Банка России от 27 ноября 2017 года N 4622-У. - См. предыдущую редакцию)
текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня как средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок.
В случае если расчет основного индекса фондового рынка не осуществляется, текущие цены ценных бумаг рассчитываются по всем ценным бумагам, допущенным к организованным торгам.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2018 года указанием Банка России от 27 ноября 2017 года N 4622-У; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2023 года указанием Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У. - См. предыдущую редакцию)
абзац утратил силу с 1 апреля 2023 года - указание Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 апреля 2023 года - указание Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У - см. предыдущую редакцию.
Для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, выше (ниже) средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета 10 минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения текущей цены ценной бумаги, в случае отсутствия в течение последних 10 минут торгов договоров, заключенных на основании безадресных заявок.
В случае отсутствия в течение последней минуты организованных торгов сделок по заключению договоров на основании хотя бы одной безадресной заявки, а также заявок, удовлетворяющих условиям, предусмотренным абзацем седьмым настоящего подпункта, при условии, что методика расчета текущих цен ценных бумаг организатора торговли предусматривает их использование, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги.
4.2. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6726; 2013, N 30, ст.4084), с соблюдением следующих требований:
цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой сессии один раз в течение торгового дня;
цена закрытия ценной бумаги, определенная по состоянию на момент окончания основной торговой сессии предыдущего торгового дня, корректируется с учетом результатов консолидации или дробления ценной бумаги в порядке, определенном методикой определения цен закрытия ценных бумаг;
цена закрытия ценной бумаги рассчитывается исключительно по договорам, заключенным на основании безадресных заявок.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2023 года указанием Банка России от 17 мая 2022 года N 6140-У. - См. предыдущую редакцию)
4.3. При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей цены и цены закрытия ценной бумаги не учитываются: