Действующий

О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") (с изменениями на 10 января 2024 года)

Глава 3. Порядок расчета ожидаемых оттоков денежных средств

3.1. Величина ожидаемых оттоков денежных средств рассчитывается как сумма ожидаемых оттоков денежных средств физических лиц, средств клиентов, привлеченных без обеспечения, средств, привлеченных под обеспечение активами банка, и ожидаемых дополнительных оттоков денежных средств по прочим операциям.

Величина ожидаемых оттоков денежных средств рассчитывается как произведение величины обязательств банка и соответствующего коэффициента оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств, определенных настоящей главой.

3.2. Ожидаемый отток денежных средств физических лиц рассчитывается в следующем порядке.

3.2.1. Средства физических лиц включают депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, включая средства, размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя (кроме средств, привлеченных путем выпуска иных ценных бумаг, и средств, размещенных на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральными законами и нормативными актами предпринимательской деятельности, размещенных на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной практикой, или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральными законами и нормативными актами профессиональной деятельности, а также средств на счетах эскроу).

(Абзац  в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У; в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У. - См. предыдущую редакцию)

В целях расчета ожидаемого оттока денежных средств средства физических лиц классифицируются на стабильные и нестабильные.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)

В расчет ожидаемых оттоков средства физических лиц включаются вне зависимости от срока, оставшегося до их истечения (погашения), за исключением средств, удостоверенных сберегательными сертификатами с оставшимся сроком до истечения вклада свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, условия выпуска которых не предусматривают право владельца сертификата на получение вклада по требованию, а также находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, привлеченных средств физических лиц с оставшимся сроком до истечения (погашения) свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ и средств до востребования, если законодательством соответствующего иностранного государства предусматриваются запрет на досрочное востребование денежных средств и (или) направление уведомления о досрочном востребовании средств в срок, превышающий 30 календарных дней до даты фактического востребования средств.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)

Для целей классификации привлеченных средств физических лиц, находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, на стабильные и нестабильные применяются требования центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал, за исключением случая признания Банком России (структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банка) требований центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал, менее консервативными, чем требования Банка России в части классификации привлеченных средств физических лиц на стабильные и нестабильные и применяемых коэффициентов оттока денежных средств в целях расчета ПКЛ.

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У;  в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У. - См. предыдущую редакцию)

В целях настоящего Положения требования центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства признаются менее консервативными, в случае если ожидаемые оттоки денежных средств физических лиц в результате применения указанных требований ниже соответствующих оттоков, рассчитанных в соответствии с настоящим Положением. Порядок проведения указанной оценки устанавливается внутренним документом банка.

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У)

3.2.2. Величина ожидаемых оттоков денежных средств физических лиц рассчитывается как произведение величины обязательств по привлеченным средствам физических лиц и коэффициента оттока денежных средств.

3.2.3. К стабильным относятся привлеченные средства физических лиц в рублях и отдельных иностранных валютах (в национальной валюте иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, долларах США и евро), подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2004, N 34, ст.3521; 2005, N 1, ст.23; N 43, ст.4351; 2006, N 31, ст.3449; 2007, N 12, ст.1350; 2008, N 42, ст.4699; N 52, ст.6225; 2011, N 1, ст.49; N 27, ст.3873; N 29, ст.4262; N 49, ст.7059; 2013, N 19, ст.2308; N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; N 52, ст.6975; 2014, N 14, ст.1533, N 30, ст.4219; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.14; N 27, ст.3958; N 29, ст.4355; 2016, N 27, ст.4297; 2017, N 18, ст.2661, ст.2669; N 31, ст.4789, ст.4816; 2018, N 1, ст.54, ст.66; N 11, ст.1588; N 18, ст.2576; N 28, ст.4139; N 32, ст.5115; N 47, ст.7140; N 49, ст.7524) (далее - Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ) или законодательством иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, при соблюдении одного из следующих условий:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У. - См. предыдущую редакцию)

физическое лицо имеет установленные взаимоотношения с банком, которые позволяют оценить отток денежных средств как маловероятный (в случае если физическое лицо является клиентом банка более одного года до даты расчета ПКЛ и в течение этого периода не было факта существенного (более 20 процентов) снижения величины привлеченных от клиента средств в течение любых 30 последовательных календарных дней, и (или) в случае, если на дату расчета ПКЛ физическое лицо пользуется еще, как минимум, двумя различными видами банковских услуг (помимо вкладов и депозитов), включая ссудную задолженность, платежные (банковские) карты);

(Абзац  в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У. - См. предыдущую редакцию)

средства размещены на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы, пенсий или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, в случае если по указанным счетам полная стоимость вклада, рассчитанная в порядке, установленном Указанием Банка России от 11 января 2021 года N 5697-У "О порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2021 года N 62503, максимальная предусмотренная договором банковского счета величина процентной ставки (если ставка установлена) не превышает величину максимальной доходности по вкладам физических лиц на срок до востребования в соответствующей валюте, представляемую банком в Банк России в составе формы отчетности 0409119 "Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц", установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927) (далее - Указание Банка России № 6406-У), за отчетный месяц, предшествующий дате расчета ПКЛ, и одновременно не превышает по счетам в рублях действующее значение ставки по депозитам Банка России на 1 календарный день по фиксированной процентной ставке, в долларах США - ставки SOFR (обеспеченная ставка овернайт в долларах США), в евро - ставки €STR (краткосрочная ставка в евро), в фунтах стерлингов - ставки SONIA (средняя ставка овернайт в фунтах стерлингов), в японских йенах - ставки TONAR (ставка овернайт в японских йенах), в швейцарских франках - ставки SARON (средняя ставка овернайт в швейцарских франках), в иностранных валютах, отличных от указанных в настоящем абзаце, - величину 0,1 процента.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2021 года указанием Банка России от 11 октября 2021 года N 5971-У; в редакции, введенной в действие с 6 мая 2024 года указанием Банка России от 10 января 2024 года N 6667-У. - См. предыдущую редакцию)

К стабильным средствам физических лиц не могут быть отнесены следующие привлеченные средства:

средства на банковских счетах, открытие и управление которыми осуществляется только дистанционным способом (по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и посредством других способов дистанционного доступа к банковским счетам);

средства на банковских счетах квалифицированных инвесторов, признанных банком таковыми в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2001, N 33, ст.3424; 2002, N 52, ст.5141; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3225; 2005, N 11, ст.900; N 25, ст.2426; 2006, N 1, ст.5; N 2, ст.172; N 17, ст.1780; N 31, ст.3437; N 43, ст.4412; 2007, N 1, ст.45; N 18, ст.2117; N 22, ст.2563; N 41, ст.4845; N 50, ст.6247, ст.6249; 2008, N 44, ст.4982; N 52, ст.6221; 2009, N 1, ст.28; N 7, ст.777; N 18, ст.2154; N 23, ст.2770; N 29, ст.3642; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; N 41, ст.5193; 2011, N 7, ст.905; N 23, ст.3262; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040; N 50, ст.7357; 2012, N 25, ст.3269; N 31, ст.4334; N 53, ст.7607; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4043, ст.4082, ст.4084; N 51, ст.6699; N 52, ст.6985) (далее - Федеральный закон о рынке ценных бумаг);

средства на банковских счетах связанных с банком лиц, определенных в соответствии с пунктом 8.2 Инструкции Банка России N 199-И;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2019 года указанием Банка России от 6 июня 2019 года N 5164-У; в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2020 года указанием Банка России от 27 февраля 2020 года N 5404-У. - См. предыдущую редакцию)

средства клиентов, совокупная сумма которых превышает пять миллионов рублей.

(Абзац  в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года указанием Банка России от 1 декабря 2015 года N 3872-У. - См. предыдущую редакцию)

Средства физических лиц, соответствующие абзацам первому - восьмому настоящего пункта, включаются в расчет стабильных средств физических лиц в сумме, не превышающей максимальный размер возмещения по вкладам, установленный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ. Средства физических лиц, соответствующие абзацам первому - восьмому настоящего пункта и номинированные в национальной валюте иностранного государства (кроме долларов США и евро), на территории которого расположен филиал банка, включаются в расчет стабильных средств физических лиц в части, привлеченной филиалом банка.