ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 6 июня 2019 года N 5164-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"
1. На основании части третьей статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5115; N 49, ст.7524; N 53, ст.8411, ст.8440; 2019, N 18, ст.2198) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2019 года N 10) внести в Положение Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года N 32844, 11 декабря 2014 года N 35134, 25 декабря 2015 года N 40282, следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1:
во втором предложении абзаца первого слова "территориальное учреждение Банка России или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка," заменить словами "Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка)";
в абзаце пятом слова "("Вестник Банка России" от 4 августа 2011 года N 43, от 19 декабря 2013 года N 74)" заменить словами ", 18 декабря 2015 года N 40165, 8 декабря 2017 года N 49187".
1.2. В пункте 2.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"обращаются на активном рынке, включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли (в случае ценных бумаг иностранных эмитентов - прошли процедуру листинга на иностранной бирже), и имеют рыночную цену, определяемую в соответствии с подходами, установленными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062,16 июля 2012 года N 24917;";
в абзаце пятом слова "финансовые организации, определенные в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3434; 2007, N 49, ст.6079; 2008, N 18, ст.1941; N 27, ст.3126; N 45, ст.5141; 2009, N 29, ст.3601, ст.3610; N 52, ст.6450, ст.6455; 2010, N 15, ст.1736; N 19, ст.2291; N 49, ст.6409; 2011, N 10, ст.1281; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 30, ст.4590; N 48, ст.6728; N 50, ст.7343; 2012, N 31, ст.4334; N 53, ст.7643; 2013, N 27, ст.3436, ст.3477; N 30, ст.4084; N 44, ст.5633; N 52, ст.6961, ст.6988) (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ)" заменить словами "хозяйствующие субъекты, основной вид деятельности которых относится к разделу К "Деятельность финансовая и страховая" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Внутренние документы, указанные в настоящем пункте, представляются банком в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка) по его запросу и в установленные в запросе сроки.".
1.3. В пункте 2.5:
в абзаце втором слова "учреждениях Банка России" заменить словами "Банке России и центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка,";
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России и в центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, средств на депозитных счетах в Банке России с оставшимся сроком до погашения один календарный день, средств на депозитных счетах в центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, до востребования и с оставшимся сроком до погашения один календарный день, а также с оставшимся сроком до погашения более одного календарного дня, если банку (филиалу банка) предоставлено право обращаться в соответствующий центральный банк иностранного государства с требованием о досрочном возврате депозита при условии, что возврат депозита осуществляется не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ, требований к Банку России и центральному банку иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, со сроком исполнения не позднее чем на следующий календарный день по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам;
сумм переплаты, подлежащих возврату банку со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и в центральных банках (уполномоченных органах) иностранных государств, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года N 40275, 22 декабря 2016 года N 44868, 16 января 2018 года N 49646, 24 января 2019 года N 53537, 15 марта 2019 года N 54055, или законодательством (нормативными актами центрального банка или иного уполномоченного органа) иностранного государства, а также средств на счетах по учету обязательных резервов (их части) в центральных банках (уполномоченных органах) иностранных государств, если банку (филиалу банка) предоставлено право обращаться в соответствующий центральный банк (уполномоченный орган) иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, за возвратом указанных средств (их части) и возврат средств (их части) осуществляется не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ в соответствии с законодательством (нормативными актами центрального банка или иного уполномоченного органа) иностранного государства.";
абзац шестой подпункта 2.5.3 изложить в следующей редакции:
"долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями (Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Европейским центральным банком) и международными банками развития, требования к которым отнесены в I группу активов в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47383, 30 ноября 2017 года N 49055, 10 января 2018 года N 49586, 5 апреля 2018 года N 50655, 11 июля 2018 года N 51589, 22 августа 2018 года N 51974, 25 сентября 2018 года N 52250, 28 декабря 2018 года N 53224, 23 мая 2019 года N 54696 (далее - Инструкция Банка России N 180-И), или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) указанных международных финансовых организаций и международных банков развития;".
1.4. В пункте 2.6:
абзац второй дополнить словами ", в части ценных бумаг, не соответствующих требованиям абзаца восьмого подпункта 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Положения";
в абзаце шестом слово "139-И" заменить словом "180-И".
1.5. Абзац первый подпункта 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7.3. Обыкновенные акции, включенные биржей в списки для расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также индексов акций, указанных в приложении 6 к Инструкции Банка России N 180-И, если клиринг по операциям с указанными ценными бумагами осуществляется через организации, выполняющие функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.904; N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23, ст.47; 2017, N 30, ст.4456; 2018, N 24, ст.3399; N 31, ст.4861; N 32, ст.5103; N 53, ст.8440) (далее - Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ) или правом иностранного государства. Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, указанные в настоящем подпункте, включаются в расчет ВЛА-2Б в случае, если они номинированы в валюте страны, на территории которой находится филиал банка, и учитываются на балансе соответствующего филиала банка.".
1.6. В пункте 3.2:
в абзаце первом слово "долговых" заменить словом "иных";
в абзаце втором слова "депозиты и прочие привлеченные" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"В расчет ожидаемых оттоков средства физических лиц включаются вне зависимости от срока, оставшегося до их истечения (погашения), за исключением средств, удостоверенных сберегательными сертификатами с оставшимся сроком до истечения вклада свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, условия выпуска которых не предусматривают право владельца сертификата на получение вклада по требованию, а также находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, привлеченных средств физических лиц с оставшимся сроком до истечения (погашения) свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ и средств до востребования, если законодательством соответствующего иностранного государства предусматриваются запрет на досрочное востребование денежных средств и (или) направление уведомления о досрочном востребовании средств в срок, превышающий 30 календарных дней до даты фактического востребования средств.";
в абзаце четвертом слова "территориальным учреждением Банка России или структурным подразделением центрального аппарата Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью банка," заменить словами "Банком России (структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банка)";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.2.3. К стабильным относятся привлеченные средства физических лиц в рублях и отдельных иностранных валютах (в долларах США и евро), подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2004, N 34, ст.3521; 2005, N 1, ст.23; N 43, ст.4351; 2006, N 31, ст.3449; 2007, N 12, ст.1350; 2008, N 42, ст.4699; N 52, ст.6225; 2011, N 1, ст.49; N 27, ст.3873; N 29, ст.4262; N 49, ст.7059; 2013, N 19, ст.2308; N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; N 52, ст.6975; 2014, N 14, ст.1533, N 30, ст.4219; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.14; N 27, ст.3958; N 29, ст.4355; 2016, N 27, ст.4297; 2017, N 18, ст.2661, ст.2669; N 31, ст.4789, ст.4816; 2018, N 1, ст.54, ст.66; N 11, ст.1588; N 18, ст.2576; N 28, ст.4139; N 32, ст.5115; N 47, ст.7140; N 49, ст.7524) (далее - Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ), при соблюдении одного из следующих условий:";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"средства размещены на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы, пенсий или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, в случае если по указанным счетам максимальная предусмотренная договором банковского счета величина процентной ставки (если ставка установлена) не превышает величину максимальной процентной ставки по вкладам физических лиц на срок до востребования в соответствующей валюте, рассчитанную в соответствии с Указанием Банка России от 27 февраля 2014 года N 3194-У "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2014 года N 32139, 9 апреля 2015 года N 36807, 9 июня 2016 года N 42490, 24 декабря 2018 года N 53117, за соответствующий отчетный месяц, и одновременно не превышает по счетам в рублях действующее значение ставки по депозитам Банка России на один календарный день по фиксированной процентной ставке, в иностранной валюте - ставки ЛИБОР, фиксируемой Британской банковской ассоциацией по межбанковским депозитам (кредитам) на срок овернайт, в иностранных валютах, в отношении которых не применяется ставка ЛИБОР, - учетной ставки, устанавливаемой Федеральной резервной системой США или Европейским центральным банком на срок овернайт, или 0,1 процента.";
в абзаце седьмом слово "139-И" заменить словом "180-И";
в абзаце девятом слова "о страховании вкладов физических лиц" заменить словами "от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ";
в абзаце тринадцатом слова "Территориальное учреждение Банка России или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью банка," заменить словами "Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка)".
1.7. В пункте 3.3:
подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.1. К средствам клиентов, привлеченным без обеспечения, относятся обязательства банка, не относящиеся к средствам, обеспеченным активами в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, по операциям с юридическими лицами, физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие операции осуществляются по банковским счетам, открытым для осуществления предусмотренной федеральным законодательством предпринимательской деятельности, а также нотариусами, занимающимися частной практикой, или адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, если такие операции совершаются по банковским счетам, открытым для осуществления предусмотренной федеральными законами и нормативными актами профессиональной деятельности, включая обязательства по расчетным и прочим счетам, привлеченным депозитам, выпущенным ценным бумагам (сберегательным и депозитным сертификатам, облигациям и векселям) и прочим привлеченным средствам, за исключением привлеченных средств на счетах в драгоценных металлах (металлических счетах).
В расчет настоящего показателя включаются также средства физических лиц, привлеченные банком путем выпуска ценных бумаг (облигаций, векселей), кроме сберегательных сертификатов, и в результате предоставления услуг по договорам брокерского обслуживания.
Средства, привлеченные путем выпуска сберегательных и депозитных сертификатов, включаются в расчет ожидаемого оттока денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, в соответствии с подпунктами 3.3.2-3.3.13 настоящего пункта как депозиты соответствующих клиентов.";
абзац второй после слова "предпринимателями" дополнить словами "(кроме индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых относится к разделу К "Деятельность финансовая и страховая" ОКВЭД)";
в абзаце шестом слово "139-И" заменить словом "180-И";
абзац девятый дополнить словами "или финансовых организаций в зависимости от вида деятельности";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"К стабильным относятся средства на счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, и субъектов малого бизнеса в рублях и отдельных иностранных валютах (долларах США и евро), подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ, при соответствии критериям включения в расчет стабильных средств, установленным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Положения.";
дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Классификация привлеченных средств субъектов малого бизнеса, находящихся на балансе филиалов банка, расположенных на территории иностранного государства, на стабильные и нестабильные осуществляется так же, как и классификация привлеченных средств физических лиц в соответствии с абзацами четвертым и пятым подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения.";
в абзаце втором подпункта 3.3.6 слова "о клиринге" заменить словами "от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ";
в абзаце четвертом подпункта 3.3.7 слова "на срок до востребования" заменить словами "на один календарный день по фиксированной процентной ставке";
абзац третий подпункта 3.3.11 дополнить словами ", а также центрального банка иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка";
абзац первый подпункта 3.3.12 изложить в следующей редакции:
"3.3.12. Депозиты и прочие привлеченные средства связанных с банком юридических лиц включают средства на счетах юридических лиц, являющихся связанными с банком в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России N 180-И, включая лиц, входящих с банком в одну банковскую группу, за исключением связанных лиц, не являющихся финансовыми организациями, в случае наличия между банком и связанным с ним юридическим лицом соглашений, предусматривающих недопущение со стороны связанного с банком юридического лица действий, которые могут причинить ущерб интересам банка, а также устанавливающих намерения по проведению операций между банком и связанным с ним юридическим лицом, в том числе по привлечению денежных средств, на рыночных условиях в соответствии с антимонопольным законодательством.";
абзац четвертый подпункта 3.3.13 изложить в следующей редакции:
"средства, привлеченные по выпущенным ценным бумагам (включая облигации и векселя), кроме сберегательных и депозитных сертификатов, вне зависимости от вида владельцев (держателей) ценных бумаг, а также средства, привлеченные от юридических лиц в рамках размещения ценных бумаг в интересах банка;";
подпункт 3.3.14 изложить в следующей редакции:
"3.3.14. Средства, подлежащие депонированию на счетах по учету обязательных резервов и (или) внесению на корреспондентский счет (корреспондентские субсчета) банка в Банке России и уполномоченном органе (центральном банке) иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, в величине, необходимой для выполнения банком обязанности по выполнению обязательных резервных требований в течение 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, включаются с коэффициентом оттока 100 процентов.".
1.8. В пункте 3.4:
