4.1. Валютный риск (ВР) - риск понесения убытков вследствие изменения курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отношению к российскому рублю (пункт дополнен с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У - см. предыдущую редакцию).
4.2. Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:
ВР=НВовпх8%,
где НВовп - суммарная величина открытых позиций, определяемая по данным графы 13 или 14 таблицы Приложения 1 к Инструкции N 41 (абзац в редакции, введенной в действие с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У, - см. предыдущую редакцию).
Абзац исключен с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У - см. предыдущую редакцию;
- абзац исключен с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У - см. предыдущую редакцию;
- абзац исключен с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У - см. предыдущую редакцию.
4.3. Валютный риск принимается в расчет размера рыночных рисков, когда по состоянию на отчетную дату процентное соотношение показателя НВовп и величины собственных средств (капитала) будет равно или превысит 2%. При этом используются данные о величине суммарной позиции и собственных средств (капитала) из формы 634 “Отчет об открытых валютных позициях” Приложения 1 к Инструкции N 41 на конец последнего рабочего дня отчетного месяца (абзац в редакции, введенной в действие с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У, - см. предыдущую редакцию).
4.4. Кредитные организации с отрицательным значением собственных средств (капитала), имеющие открытые позиции в иностранной валюте и драгоценных металлах в нарушение требований п. 17 Инструкции N 41, рассчитывают валютный риск в обязательном порядке (пункт дополнительно включен с 26 июля 2001 года указанием Банка России от 20 апреля 2001 года N 955-У).