В официальных названиях государств все слова пишутся с прописной буквы:
Российская Федерация - Россия, Эстонская Республика, Австралийский Союз, Иорданское Хашимитское Королевство, Государство Израиль.
Все слова в неофициальных общепринятых названиях зарубежных стран и их частей, кроме родовых (берег, побережье, материк, континент, центр, зона и т. п.), пишутся с прописной буквы:
Альбион, Англия, Внутренняя и Внешняя Монголия, Северная Италия, Соединенное королевство.
В образных названиях зарубежных стран с прописной буквы пишутся либо первое слово, либо слово, подчеркивающее характерный признак называемого объекта:
Страна восходящего солнца (Япония)
Страна утренней свежести (Корея).