Об утверждении новой редакции Положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО (с изменениями на 17 сентября 1999 года) (утратил силу с 28.07.2003)
Приложение 13
к Положению "Об обслуживании и обращении выпусков
государственных краткосрочных бескупонных облигаций"
(приложение дополнительно включено с 22 сентября 1999 года
указанием Банка России от 17 сентября 1999 года N 639-У)
Формирование значений Позиций Дилера/Инвестора перед открытием торгового дня
Формирование начальных значений денежных позиций Дилера/Инвестора
1. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера/Инвестора:
,
где D - депозит Дилера/Инвестора по денежным средствам;
Pos - денежная позиция Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.
2. Начальное значение денежных позиций Дилера/Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера/Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
3. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:
Формирование начальных значений позиций Дилера/Инвестора по Облигациям.
Начальное значение позиции "депо" Дилера/Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера/Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:
где D - депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;
Pos - позиция "депо" Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.
Изменение значений позиций Дилера/Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:
1. Значение позиции "депо" Дилера/Инвестора соответствует совокупности депозита Диле-ра/Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
