6.1. Определение ключевых параметров Плана самооздоровления кредитными организациями, выполняющими функции центрального контрагента, центрального депозитария, расчетного депозитария, клиринговой организации, репозитария, оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (далее - функции ИФР), осуществляется исходя из принципа непрерывности осуществления функций ИФР такой кредитной организацией или иным юридическим лицом.
6.2. При разработке Плана самооздоровления рекомендуется применение комплексного подхода, учитывающего все направления деятельности кредитной организации - как деятельность по осуществлению функций ИФР, так и банковскую деятельность и иные разрешенные виды деятельности.
6.3. При разработке мер Плана самооздоровления рекомендуется указывать временной горизонт их осуществления исходя из специфики функций, осуществляемых ИФР. В зависимости от конкретных мер Плана самооздоровления их осуществление может достигаться в течение периода от одного-двух торговых дней (например, в случае необходимого пополнения коллективного клирингового обеспечения в результате его использования для исполнения обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга) до достаточно продолжительного отрезка времени (например, в случае необходимости наращивания собственных средств (капитала), а также сокращения затрат и (или) увеличения доходов в результате реализации риска потери деловой репутации или стратегического риска).
6.4. Перед утверждением Плана самооздоровления рекомендуется получение его предварительного одобрения комитетом пользователей, комитетом по рискам или иным коллегиальным органом, в состав которого входят клиенты кредитной организации.
6.5. В качестве сигналов раннего предупреждения и индикаторов реализации мероприятий Плана самооздоровления целесообразно использовать показатели, характеризующие основные риски, присущие данной ИФР.
6.6. Для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и (или) функции центрального контрагента, План самооздоровления может содержать в том числе следующее.
6.6.1. В качестве подготовительных действий по применению мер по самооздоровлению кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, в целях обеспечения необходимой оперативности рекомендуется:
- подготовить договорную базу для оперативного привлечения ликвидности в целях покрытия потерь такой кредитной организации при неисполнении обязательств участниками клиринга;
- обеспечить применение предусмотренных законодательством механизмов гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу (в частности, внести в правила клиринга и (или) соответствующие правила организованных торгов положения о порядке прекращения обязательств и определения размера нетто-обязательств в случае введения процедур банкротства в отношении участника клиринга или отзыва лицензии на осуществление банковских операций у участника клиринга, являющегося кредитной организацией);
- разработать процедуру и обеспечить возможность перевода долга по обязательствам, исполняемым за счет клиентов участника клиринга, не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом, и уступки требований такого участника клиринга к центральному контрагенту другому участнику клиринга;
- разработать условия и порядок применения положений об ограничении размера ответственности центрального контрагента (в случае, если ограничение размера ответственности центрального контрагента предусмотрено правилами клиринга).
6.6.2. План самооздоровления для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и не осуществляющей функции центрального контрагента, рекомендуется разрабатывать в координации с Планом самооздоровления (подобными документами) организации, осуществляющей соответствующие функции центрального контрагента, в частности, рекомендуется, чтобы Планы самооздоровления обеих организаций содержали общие сигналы раннего предупреждения и индикаторы реализации Плана самооздоровления.
6.6.3. В качестве сигналов раннего предупреждения для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и (или) функции центрального контрагента, может быть предусмотрено в том числе следующее:
- появление признаков ухудшения финансового состояния и (или) признаков реализации операционного риска организации, в которой открыты торговые, и (или) клиринговые счета, и (или) иные счета, на которых учитываются денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, и (или) размещены денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, составляющие коллективное клиринговое обеспечение;
- появление признаков реализации рисков нарушения бесперебойности функционирования платежной системы, через которую осуществляются расчеты по итогам клиринга;
- появление признаков ухудшения финансового состояния крупнейших участников клиринга или группы участников клиринга;
- появление признаков сокращения объема средств, которые такая кредитная организация может привлечь для финансирования текущих "разрывов" ликвидности;
- появление признаков ухудшения кредитного качества или снижения ликвидности ценных бумаг, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения;
- рост отношения количества случаев за анализируемый период, когда ставка индивидуального клирингового обеспечения была меньше фактического относительного изменения цены актива, к общему числу рассматриваемых случаев;
- увеличение концентрации в коллективном клиринговом обеспечении отдельного вида актива (за исключением высококачественных ликвидных активов, например, денежных средств, свободно конвертируемых валют, государственных ценных бумаг Российской Федерации);
- снижение доли высококачественных ликвидных активов, в которые осуществлены инвестиции за счет собственных средств (капитала) такой кредитной организации за вычетом вложений в ее имущество (далее - инвестиционные активы), к общей величине инвестиционных активов.