О документе Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансового рынка"

     Принцип 24: Раскрытие рыночных данных торговыми репозиториями

    
     ТР должен своевременно предоставлять точные данные компетентным органам и населению в соответствии с их потребностями.

    Ключевые соображения

1. ТР должен предоставлять компетентным органам данные, необходимые для регулирования, а также ожидаемые отраслью и населением; такие данные должны быть полными и достаточно подробными, чтобы способствовать повышению уровня прозрачности рынка и достижению других целей, представляющих общественный интерес.
     

    2. ТР должен иметь эффективные процессы и процедуры, чтобы своевременно и в установленном порядке предоставлять компетентным органам данные, позволяющие им выполнять свои обязанности по регулированию и юридические обязанности.
     

    3. ТР должен иметь надежные информационные системы, предоставляющие точные текущие и исторические данные. Данные должны предоставляться своевременно и в формате, который обеспечивает простоту их анализа.

    Пояснительная записка

3.24.1. ТР может играть важную роль в обеспечении прозрачности рынка и имеет особое значение для рынков ВБ-деривативов. С точки зрения общественной пользы данные, имеющиеся у ТР и генерируемые в результате его операций и по поручению участников, должны способствовать повышению уровня прозрачности рынка и достижению целей, представляющих общественный интерес, при соблюдении действующего законодательства, регулирующего раскрытие информации, имеющейся в ТР. Прозрачность рынка обеспечивает защиту инвесторов, а также соблюдение рыночной дисциплины. Прозрачность для населения помогает укреплению доверия к рынкам и их пониманию и создает основу проведения рациональной политики. В дополнение к основным целям своей политики компетентные органы должны определять и другие цели с учетом роли отдельных ТР в обеспечении прозрачности рынка.

    Раскрытие данных

3.24.2. ТР должен предоставлять компетентным органам данные, необходимые для регулирования, а также ожидаемые отраслью и населением; такие данные должны быть полными и достаточно подробными, чтобы способствовать повышению уровня прозрачности рынка и достижению других целей, представляющих общественный интерес. Вследствие этого чрезвычайно важно, чтобы ТР предоставлял компетентным органам и населению беспрепятственный доступ к данным. Содержание и степень детализации данных, предоставляемых ТР, варьируются в зависимости от информационных потребностей компетентных органов, участников ТР и населения. ТР должен как минимум предоставлять сводные данные об открытых позициях, объемах и стоимости сделок и сгруппированные данные (например, сводные данные об отдельных контрагентах, организациях-ориентирах или продуктах), которые у него имеются и необходимы населению. Компетентные органы должны иметь доступ к дополнительным данным, хранящимся в ТР, включая данные об уровне участия, необходимым для выполнения ими своих обязанностей по регулированию и юридических обязанностей, к которым могут относиться регулирование и надзор за рынком, надзор за рыночными инфраструктурами, пруденциальный надзор, упорядоченный процесс прекращения функционирования неплатежеспособных организаций и регулирование системного риска.

    Процессы и процедуры

3.24.3. ТР должен иметь эффективные процессы и процедуры, чтобы своевременно и в установленном порядке предоставлять компетентным органам данные, позволяющие им выполнять свои обязанности по регулированию и юридические обязанности. В частности, ТР должен иметь процедуры, способствующие совершенствованию мониторинга, специальных мер или официальных расследований, проводимых компетентными органами, в части данных об испытывающих проблемы или неплатежеспособных участниках ТР, за счет своевременного и эффективного предоставления информации. Предоставление ТР данных компетентным органам должно быть обеспечено с юридической, процедурной, операционной и технологической точек зрения.

________________

При этом для обеспечения своевременного и эффективного доступа к рыночным данным может потребоваться содействие со стороны компетентных органов (см. Обязанность Е).

    Информационные системы

3.24.4. Для удовлетворения информационных потребностей участников, компетентных органов и населения ТР должен иметь надежные информационные системы, предоставляющие точные текущие и исторические данные. ТР должен собирать, хранить и предоставлять данные участникам, компетентным органам и населению своевременно и в формате, который обеспечивает простоту их анализа. При этом должны предоставляться данные, позволяющие проводить как сопоставительный, так и исторический анализ соответствующих рынков. Значение ТР или его роли на рынке должно учитываться при определении периодичности и скорости раскрытия данных и другой информации. Если ТР является одним из нескольких ТР, обслуживающих конкретный рынок, то ТР должен предоставлять основные данные и другую информацию в форме, обеспечивающей простоту анализа и сравнения с информацией, предоставленной другими ТР, обслуживающими этот рынок. В процессе разработки и реализации системы отчетности, упрощающей анализ и сопоставление данных с данными других ТР, ТР должен проводить консультации с компетентными органами.     

    Формы раскрытия информации

3.24.5. ТР должен предоставлять данные и другую информацию, предусмотренные в настоящем докладе, в доступной форме, например, через Интернет, на языке, которым обычно пользуются финансовые рынки, в дополнение к местному языку (языкам) юрисдикции, на территории которой функционирует ИФР. Данные должны сопровождаться подробной пояснительной документацией, позволяющей пользователям понять и правильно интерпретировать данные.