Об утверждении Методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (утратил силу на основании приказа Минэкономразвития России от 30.06.2016 N 423)

Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке прогноза социально-
экономического развития Российской
Федерации на очередной финансовый
год и плановый период,
утвержденным приказом Министерства
экономического развития РФ
от 30 ноября 2009 года N 492

     

Эконометрические многофакторные модели прогнозирования ценовых показателей

1. Модели ИПЦ, БИПЦ с использованием ежемесячных данных:

,

где:

inf - темпы инфляции;

m, er, у - темпы роста показателей: денежного предложения (M2 или MO, MO/M2), обменного курса рубля и номинальных (реальных) доходов населения соответственно;

z - остальные используемые в модели объясняющие переменные (цены и тарифы естественных монополий, темпы M2/GDP (монетизация), L.

2. Модели ИПЦ, БИПЦ с использованием квартальных данных.

Краткосрочная модель, используемая для оперативного анализа и прогнозирования:

.

Среднесрочная модель:

,

,

где:

CPI - (индекс потребительских цен за квартал) (ИПЦ);

М - агрегат, характеризующий рост денежного предложения;

ER - номинальный обменный курс рубля;

Y - индекс реальных доходов населения;

Pf - темпы роста цен импортируемых товаров и комплектующих;

i - процентная ставка, отражающая доходность рублевых депозитов в банках;

R_CPI - переменная коррекции ошибок;

Z - вектор всех остальных факторов, влияющих на инфляцию (в состав последних могут входить индекс тарифов естественных монополий, номинальная заработная плата, показатель ликвидности денежного рынка);

L - оператор лага;

D - оператор первой разности.

3. Модель индексов цен производителей (ИЦП) и дефляторов по отраслям и видам экономической деятельности:

   (3.1)

      (3.2)