Приложение
к Положению
1. Величина ОДП определяется по следующей формуле:
ОДП = ФьючОДП + ОпцОДП,
где величины ФьючОДП и ОпцОДП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы), а также срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).
1.1. Величина ФьючОДП определяется как сумма величин ФьючОДП
, определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
ФьючОДП = max[0;(ФьючКП - ФьючПП) * k * p],
где:
ФьючКП - количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность уплатить цену за базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
ФьючПП - количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность осуществить поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.
1.2. Величина ОпцОДП определяется как сумма величин ОпцОДП, определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:
ОпцОДП = 
max[ОпцКоллОКП
* l * k * p; ОпцПутОПП * l * k * p],
где:
n - количество категорий опционных контрактов i-го вида;
ОпцКоллОКП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.5 настоящего приложения;
ОпцПутОПП - величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.6 настоящего приложения;
l - определенное в соответствии со спецификацией опционного контракта одного вида (i-го вида) количество ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты или единиц фьючерсных контрактов), являющихся базовым активом одного опционного контракта;
k - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;
p - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.
1.3. Величина k определяется в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, в том числе являющегося базовым активом опционного контракта, и равна количеству ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты), являющихся базовым активом одного фьючерсного контракта одного вида (i-го вида). В случае, если базовый актив опционного контракта не является фьючерсным контрактом, при расчете показателей, предусмотренных для таких опционных контрактов, k считается равным единице.
1.4. Величина p принимается равной последней рассчитанной на момент определения значения величины ФьючОДП или ОпцОДП цене базового актива срочного контракта (фьючерсного контракта, являющегося базовым активом срочного контракта), применяемой в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения структуры Активов.
Если базовым активом срочного контракта является индекс, значение p принимается равным стоимости одного пункта индекса, определенного в соответствии со спецификацией срочного контракта.