Номер строки | Наименование показателя | Алгоритм расчета по данным отчетности по форме 0409122 или иной порядок, в соответствии с которым производится заполнение Отчета | ||
величина требований (обязательств) (графа 4 Отчета) | взвешенная величина требований (обязательств) (графа 5 Отчета) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | X | сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 по графе 5 и дополнительные требования (активы), включенные в числитель Н26 (Н27) | |
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
2 | Денежные средства физических лиц, | графа 3 строки 2.1 | графа 5 строки 2.1 | |
3 | стабильные средства | графа 3 строки 2.1.1 | графа 5 строки 2.1.1 | |
4 | нестабильные средства | графа 3 строки 2.1.2 | графа 5 строки 2.1.2 | |
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, | графа 3 строки 2.2 | графа 5 строки 2.2 | |
6 | операционные депозиты | графа 3 строки 2.2.2 | графа 5 строки 2.2.2 | |
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 3 | сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 5 | |
8 | необеспеченные долговые обязательства | графа 3 строки 2.2.5.4 | графа 5 строки 2.2.5.4 | |
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | X | графа 5 строки 2.3 | |
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 3 | сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 5 | |
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 3 | сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 5 | |
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 3 | сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 5 | |
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | графа 3 строки 2.4.10 | графа 5 строки 2.4.10 | |
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 3 | сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 5 | |
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 3 | сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 5 | |
16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | X | сумма строк 2, 5, 9, 10, 14, 15 Отчета | |
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | графа 3 строки 3.1 | графа 5 строки 3.1 | |
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | графа 3 строки 3.3 | графа 5 строки 3.3 | |
19 | Прочие притоки | сумма строк 3.4, 3.5, 3.6 по графе 3 | сумма строк 3.4, 3.5, 3.6 по графе 5 | |
20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | сумма строк с 17 по 19 Отчета | сумма строк с 17 по 19 Отчета | |
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||
21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | X | графа 5 строки 1 | |
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | X | графа 5 строки 5 | |
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | X | ||