Об утверждении нормативных долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Резервного фонда и Порядка расчета фактических долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных ... (с изменениями на 1 июня 2011 года) (утратил силу на основании приказа Минфина России от 31.01.2018 N 44)

2. Расчет Фактических долей финансовых активов

Фактическая доля финансового актива отдельного вида в общем объеме размещенных средств Резервного фонда на конец дня t () рассчитывается по следующей формуле:

, где: (1)

t - день расчета;

k - порядковый номер финансового актива, разрешенного для размещения средств Резервного фонда (далее - k-й финансовый актив);

j - порядковый номер иностранной валюты, разрешенной для размещения средств Резервного фонда (далее - j-я иностранная валюта);

- фактическая доля j-й иностранной валюты в общем объеме размещенных средств Резервного фонда на конец дня t, рассчитанная в соответствии с Порядком приведения фактической валютной структуры средств Резервного фонда в соответствие с нормативной структурой, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации;

- фактическая доля k-го финансового актива, номинированного в j-й иностранной валюте, в общем объеме средств Резервного фонда, размещенных в j-й иностранной валюте, на конец дня t, рассчитывается по формуле:

, где: (2)

- доля по объему в обращении выпуска отдельной ценной бумаги (далее - i-й ценной бумаги), входящей в k-й финансовый актив, номинированный в j-й иностранной валюте.

- котировки i-й ценной бумаги, входящей в k-й финансовый актив, номинированный в j-й иностранной валюте, на день t в процентах от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода (для погашенных ценных бумаг - 100%);

- накопленный купонный доход по i-й ценной бумаге, входящей в k-й финансовый актив, номинированный в j-й иностранной валюте, на день t в процентах от номинальной стоимости, равен нулю, если в этот день осуществлялся купонный платеж;

n - количество выпусков ценных бумаг в k-м финансовом активе, номинированный в j-й иностранной валюте.

Указанная доля по объему в обращении выпуска i-й ценной бумаги, входящей в k-й финансовый актив, номинированный в j-й иностранной валюте, () рассчитывается по следующей формуле:

, где: (3)

- нормативная доля k-го финансового актива, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации;

- объем в обращении по номинальной стоимости выпуска i-й ценной бумаги, входящей в k-й финансовый актив, номинированный в j-й иностранной валюте.