О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2011 года) (утратило силу с 09.06.2013 на основании указания Банка России от 06.05.2013 N 2998-У)

r

Ставка РЕПО (% годовых)

T

Срок РЕПО (календарных дней)*

d

Начальное значение дисконта (%) - может устанавливаться сторонами при заключении сделки РЕПО в явном виде или рассчитывается по формуле:

**

N

Количество Облигаций, покупаемых (продаваемых) Первоначальным покупателем (Первоначальным продавцом) по первой части сделки РЕПО (штук).  N устанавливается сторонами по сделке РЕПО при ее заключении в явном виде или рассчитывается исходя из заданной Стоимости покупки и Начального значения дисконта по формуле:

S

Стоимость покупки (рублей). Sустанавливается сторонами по сделке РЕПО при ее заключении в явном виде или рассчитывается исходя из заданных Количества Облигаций, покупаемых (продаваемых) по первой части сделки РЕПО, и Начального значения Дисконта по формуле:

.

N

Количество Облигаций, продаваемых (покупаемых) Первоначальным покупателем (Первоначальным продавцом) по второй части сделки РЕПО (штук). Nустанавливается сторонами по сделке РЕПО при ее заключении в явном виде или рассчитывается исходя из заданного или рассчитанного Количества Облигаций, покупаемых (продаваемых) по первой части сделки РЕПО по формуле:

N= N.

S

Стоимость обратного выкупа на дату заключения сделки РЕПО (рублей).

Sпо сделке РЕПО при ее заключении рассчитывается исходя из заданных Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Стоимости покупки по сделке РЕПО:

,

где и - фактическое число дней между исполнением первой и второй части сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно. Для Т, и выполняется следующее тождество:

.

S, 0 < i < T

Стоимость обратного выкупа на конец i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). устанавливается при внесении изменений в условия сделки РЕПО, при получении Первоначальным покупателем купонного (процентного) дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение, и при внесении Первоначальным продавцом Компенсационного взноса в денежной форме. рассчитывается исходя из Ставки РЕПО, срока до исполнения второй части сделки РЕПО, Суммы РЕПО и накопленного купонного (процентного) дохода Первоначального покупателя по сделке РЕПО по формуле:

где и - фактическое число дней между i - м днем с момента исполнения первой части сделки РЕПО и исполнением ее второй части, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно. Для Т, i, и выполняется следующее тождество:

.

 d,  0 <= i < T

Значение Дисконта на конец i-гo дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО. рассчитывается по следующей формуле:

.

Верхнее предельное значение дисконта (%). может устанавливаться сторонами по сделке РЕПО при ее заключении с соблюдением следующего условия:

.

Нижнее предельное значение дисконта (%). может устанавливаться сторонами сделки РЕПО при ее заключении с соблюдением следующего условия:

.

 , 0 <= i <=T

Количество Облигаций, составляющих Обеспечение на конец i-го дня* с даты исполнения первой части сделки РЕПО (штук). Для выполняются следующие условия:

;

.

, 0 =< i < T - 1

Расчетная цена входящей в Обеспечение одной Облигации на конец i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей).

(Позиция в редакции, введенной в действие с 13 марта 2012 года указанием Банка России от 29 декабря 2011 года N 2769-У. - См. предыдущую редакцию)

Расчетная цена входящей в Обеспечение одной Облигации на день, предшествующий дате заключения сделки РЕПО (рублей).

(Позиция в редакции, введенной в действие с 13 марта 2012 года указанием Банка России от 29 декабря 2011 года N 2769-У. - См. предыдущую редакцию)

Накопленный купонный (процентный) доход по одной Облигации, входящей в Обеспечение по сделке РЕПО, на день исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). рассчитывается в соответствии с Положением об обращении.

Для ГКО =0.

, 0 < = i <=T

Накопленный купонный (процентный) доход по одной Облигации, входящей в Обеспечение, на конец i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). рассчитывается в соответствии с Положением об обращении.

Для ГКО =0.

, 1 < = i <=T

Накопленный купонный (процентный) доход по Облигациям, составляющим Обеспечение, получаемый Первоначальным покупателем в i-й день* после дня исполнения первой части сделки РЕПО (рублей).

, 0 < = i <=T

Сумма РЕПО на конец i-гo дня* с даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). Для выполняются следующие условия:

;
.

Сумма возврата (рублей). равна Сумме обязательств по сделке РЕПО на дату исполнения второй части сделки РЕПО.

, 0 < = i <=T

Накопленный доход по сделке РЕПО на конец i-го дня* после даты исполнения ее первой части (рублей). Для выполняются следующие условия:

= 0;
,

где BASE - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится i-й день после даты исполнения первой части сделки РЕПО.

, 0 < = i <=T

Сумма обязательств по сделке РЕПО на конец i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). рассчитывается по формуле:

.

, 0 < = i <=T

Стоимость Обеспечения на конец i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). рассчитывается по формуле:

 0 < = i < T - 1

Размер Компенсационного взноса в денежной форме по сделке РЕПО, рассчитываемого по итогам i-го дня* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей). МCM рассчитывается по формуле:

, 0 < i < T

Размер Компенсационного взноса в денежной форме по сделке РЕПО, уплаченного Первоначальным продавцом Первоначальному покупателю в i-й день* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (рублей).

0 < = i < T - 1

Размер Компенсационного взноса Облигациями по сделке РЕПО в i-й день* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (штук). рассчитывается по формуле:

***

, 0 < i < T

Размер Компенсационного взноса Облигациями по сделке РЕПО, переведенного Первоначальным покупателем Первоначальному продавцу в i-й день* после даты исполнения первой части сделки РЕПО (штук).