5.1. Торговая система по итогам торгов рассчитывает текущее значение Дисконта по каждой Действующей сделке РЕПО, условиями которой предусмотрено внесение Компенсационных взносов.
5.2. Если рассчитанное Торговой системой по итогам торгов значение Дисконта по Действующей сделке РЕПО станет меньше Нижнего предельного значения дисконта или больше Верхнего предельного значения дисконта, то Торговая система направляет Дилерам, действующим от имени сторон по данной сделке, уведомление о внесении Компенсационного взноса, содержащее требование к одной из сторон о внесении компенсационного взноса.
По сделке РЕПО без подтверждения уведомление о внесении/получении Компенсационного взноса направляется Дилеру, выступающему по данной сделке РЕПО от имени двух сторон.
5.3. Уведомление о внесении Компенсационного взноса содержит следующую информацию:
- регистрационный номер уведомления (присваивается Торговой системой);
- номер и дата заключения сделки РЕПО, по которой должен быть внесен Компенсационный взнос;
- код Дилера в соответствии с Положением об обращении;
- код Дилера-контрагента в соответствии с Положением об обращении;
- направление Компенсационного взноса (внесение или получение);
- номер выпуска и количество Облигаций, выраженное в штуках (лотах) (если Компенсационный взнос вносится Облигациями);
- сумма Компенсационного взноса, выраженная в рублях (если Компенсационный взнос вносится в денежной форме);
- позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) или денежная позиция, в счет которых была подана заявка на заключение данной сделки РЕПО;
- позиция "депо" контрагента (позиция РЕПО контрагента - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) или денежная позиция контрагента;
- дата внесения Компенсационного взноса;
- Текущее значение Дисконта;
- Верхнее (Нижнее) предельное значение дисконта;
- значение Дисконта после внесения компенсационного взноса;
- Стоимость обратного выкупа с учетом внесения Компенсационного взноса;
- Сумма возврата и Сумма РЕПО после внесения Компенсационного взноса (если Компенсационный взнос производится в денежной форме) или размер Обеспечения после внесения Компенсационного взноса (если Компенсационный взнос вносится Облигациями).
5.4. Направление и Размер Компенсационного взноса, предполагаемое значение Дисконта, Стоимости обратного выкупа, Суммы возврата, Суммы РЕПО или размера Обеспечения после внесения Компенсационного взноса рассчитываются Торговой системой автоматически. Формулы установлены в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
5.5. В случае, если текущее значение Дисконта окажется меньше Нижнего предельного значения дисконта по сделке РЕПО, то обязанность по внесению Компенсационного взноса возникает у Первоначального продавца, который должен в дату, указанную в уведомлении, вернуть Первоначальному покупателю часть привлеченных денежных средств, указанную в уведомлении. Компенсационный взнос осуществляется в форме частичной предварительной оплаты по обратной покупке Первоначальным продавцом Облигаций, являющихся Обеспечением сделки РЕПО.
В случае, если Дисконт становится больше Верхнего предельного значения Дисконта по сделке РЕПО, то обязанность по внесению Компенсационного взноса возникает у Первоначального покупателя, который должен в дату, указанную в уведомлении, вернуть Первоначальному продавцу указанное в уведомлении количество Облигаций, входящих в Обеспечение. Возврат Облигаций осуществляется в форме частичной предварительной поставки Облигаций Первоначальным покупателем Первоначальному продавцу по второй части сделки РЕПО.
5.6. Обязательство внести Компенсационный взнос исполняется на основе заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса, введенной в Торговую систему Дилером, выступающим от имени стороны по данной сделке РЕПО, имеющей соответствующее обязательство.
5.7. Заявка-поручение на внесение Компенсационного взноса должна содержать ту же информацию, что и уведомление о внесении/получении Компенсационного взноса, во исполнение которого эта заявка подается.
5.8. При введении Дилером в Торговую систему заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса в денежной форме Торговая система проверяет соответствие ее параметров параметрам уведомления, а значение денежной позиции Первоначального продавца, указанной в данной заявке-поручении, - на достаточность денежных средств, необходимых для внесения Компенсационного взноса. По результатам проверки Торговая система либо регистрирует данную заявку, уменьшает денежную позицию Первоначального продавца и увеличивает денежную позицию Первоначального покупателя на сумму Компенсационного взноса, либо отклоняет эту заявку-поручение (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности).
При введении Дилером в Торговую систему заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса Облигациями Торговая система проверяет значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя, указанной в данной заявке, на достаточность количества Облигаций, необходимых для внесения Компенсационного взноса. По результатам проверки Торговая система либо регистрирует данную заявку - поручение, уменьшает позицию "депо" (позицию РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя и увеличивает позицию "депо" Первоначального продавца на количество Облигаций по данному Компенсационному взносу, либо отклоняет эту заявку-поручение (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности).
5.9. При регистрации в Торговой системе заявки-поручения на внесение Компенсационного взноса Торговая система извещает Дилера о поступлении в его адрес Компенсационного взноса с указанием кода Дилера, внесшего Компенсационный взнос, а также направляет сторонам по сделке РЕПО информацию о скорректированных параметрах сделки РЕПО, по которой данный Компенсационный взнос был внесен.
5.10. Компенсационный взнос должен быть внесен до окончания торгов в первый торговый день, следующий за днем направления Торговой системой Дилерам соответствующего уведомления о внесении Компенсационного взноса.