О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2011 года) (утратило силу с 09.06.2013 на основании указания Банка России от 06.05.2013 N 2998-У)

3. Заключение сделок РЕПО

3.1. Сделки РЕПО заключаются в режиме внесистемных сделок. При этом различаются:

- сделка РЕПО без подтверждения - сделка РЕПО между Дилером и обслуживаемым им Инвестором или между двумя Инвесторами, обслуживаемыми одним Дилером. Для заключения сделки РЕПО без подтверждения в Торговую систему Дилером вводится единственная заявка;

- сделка РЕПО с подтверждением - сделка РЕПО между Дилерами, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению Инвесторов. Для заключения сделки РЕПО с подтверждением в Торговую систему вводятся заявка Дилера, инициирующего сделку РЕПО, и подтверждение Дилера, акцептующего предложение о заключении сделки РЕПО.

Сделка РЕПО без подтверждения считается заключенной в момент регистрации в Торговой системе заявки РЕПО, содержащей все обязательные условия сделки РЕПО.

Сделка РЕПО с подтверждением считается заключенной в момент регистрации в Торговой системе подтверждения РЕПО, поданного Дилером в ответ на прошедшую регистрацию в Торговой системе заявку РЕПО другого Дилера.

3.2. Заявки РЕПО и подтверждения РЕПО должны содержать следующие обязательные условия сделки РЕПО:

- ставка РЕПО в процентах годовых, с точностью, установленной Банком России;

- Срок РЕПО в календарных днях (в качестве Срока РЕПО может быть указано "внутридневное РЕПО");

- код Дилера, в соответствии с Положением об обращении;

- код Дилера-контрагента, в соответствии с Положением об обращении (в качестве Кода Дилера-контрагента в заявках РЕПО могут быть указаны коды нескольких Дилеров или коды всех Дилеров);

- направление заявки (покупка Облигаций при предоставлении средств или продажа Облигаций при привлечении средств);

- Сумма РЕПО (в рублях);

- позиция "депо" (позиция РЕПО для заявки Первоначального покупателя - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;

- позиция "депо" и денежная позиция контрагента;

- код расчетов (, , где n0);

- номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением;

- количество Облигаций, являющихся Обеспечением, выраженное в штуках (лотах).

3.3. Заявки и подтверждения РЕПО могут содержать следующие дополнительные условия сделки РЕПО:

- Начальное значение дисконта с точностью, установленной Банком России;

- Нижнее и/или Верхнее предельные значения дисконта с точностью, установленной Банком России;

- указание на блокировку Обеспечения;

- реквизиты Базисных условий.

3.4. Регистрация в Торговой системе подтверждения РЕПО происходит только при полном соответствии всех содержащихся в нем обязательных и дополнительных условий сделки РЕПО условиям заявки РЕПО, в ответ на которую подано такое подтверждение РЕПО.

3.5. В заявке и подтверждении РЕПО Дилером может не указываться один из трех параметров РЕПО: Сумма РЕПО, количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и Начальное значение дисконта. В этом случае параметр сделки РЕПО, не указанный явно в заявке и в подтверждении по данной сделке РЕПО, автоматически рассчитывается (с учетом округления) Торговой системой на основе параметров, указанных в заявке. Формула расчета отсутствующего параметра сделки РЕПО приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

Если в заявке и/или подтверждении РЕПО Дилером указываются все три названных параметра сделки РЕПО, то Торговая система проверяет введенные значения на соответствие друг другу и по необходимости автоматически корректирует Начальное значение дисконта.

3.6. Сделки РЕПО с кодом расчетов предполагают исполнение первой части такой сделки РЕПО в момент ее заключения. Регистрация Торговой системой заявок РЕПО и подтверждений РЕПО с кодом расчетов предполагает следующую процедуру: