ПОРЯДОК
расчета доходности по облигациям
Доходность на аукционе и на торгах по каждому выпуску Облигаций определяется как доходность к выкупу данных Облигаций Банком России и рассчитывается по следующей формуле:
, где
Р - цена выкупа Облигаций, установленная в оферте (в рублях);
A - накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций (в рублях);
P - цена на аукционе или на торгах по Облигациям (в рублях);
A - накопленный купонный доход, рассчитанный на дату аукциона или торгов по Облигациям (в рублях);
t - число дней до даты выкупа Облигаций.
, где
С - размер купона (в рублях);
T - длительность купонного периода в днях;
t - число дней до выплаты ближайшего купона.