*
Под массовыми рисковыми видами страхования в настоящих методи-
ках понимаются виды страхования, предположительно охватывающие зна-
чительное число субъектов страхования и страховых рисков, характери-
зующихся однородностью объектов страхования и незначительным разб-
росом в размерах страховых сумм.
Предлагаемая методика пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования и применима при следующих условиях:
1) существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:
q - вероятность наступления страхового случая по одному догово-
ру страхования,
S - среднюю страховую сумму по одному договору страхования,
S - среднее возмещение по одному договору страхования при на-
b ступлении страхового случая;
2) предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев;
3) расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.
При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины q, S, S принимаются оценки их значений:
b
M
q = --- , (1)
N
N
E S
i
i=1
S = ----- , (2)
N
M
E S
bk
k=1
S = ------- , (3)
b M
где N - общее количество договоров, заключенных за некоторый период времени в прошлом;
M - количество страховых случаев в N договорах;
S - страховая сумма при заключении i-го договора,
i
i = 1, 2, ..., N;
S - страховое возмещение при k-м страховом случае,
bk
k = 1, 2, ..., M.
При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых операций, т.е. статистики по величинам q, S и S , эти величины могут оцениваться экс-
b
пертным методом, либо в качестве них могут использоваться значения
показателей-аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения
экспертов либо пояснения по обоснованности выбора показателей-анало-
гов q, S, S , а отношение средней выплаты к средней страховой сумме
b
(S /S) рекомендуется принимать не ниже:
b
0,3 - при страховании от несчастных случаев и болезней, в меди-
цинском страховании;
0,4 - при страховании средств наземного транспорта;
0,6 - при страховании средств воздушного и водного транспорта;
0,5 - при страховании грузов и имущества кроме средств
транспорта;
0,7 - при страховании ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств и других видов ответственности и страховании
финансовых рисков.
Нетто-ставка T состоит из двух частей - основной части T и
n o
рисковой надбавки Tp:
T = T + T . (4)
n o p
Основная часть нетто-ставки (T ) соответствует средним выпла-
o
там страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового
случая q, средней страховой суммы S и среднего возмещения S . Основ-
b
ная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы рассчитывается по
формуле:
S
b
T = 100 ----- q (руб.) (5)
o S
Рисковая надбавка T вводится для того, чтобы учесть вероятные
p
превышения количества страховых случаев относительно их среднего
значения. Кроме q, S и S , рисковая надбавка зависит еще от трех па-
b
раметров: n - количества договоров, отнесенных к периоду времени, на
который проводится страхование, среднего разброса возмещения R и га-
b
рантии y - требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно
хватить на выплату возмещения по страховым случаям.
Возможны два варианта расчета рисковой надбавки.
1. Рисковая надбавка может быть рассчитана для каждого риска. В этом случае
+---------------------
¦ 2
¦ 1 R
¦ --- [ 1 - q +(--b) ] , (6)
T = T a(y) ¦ n q S
p o ¦ b
где a (y) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности y. Его значение может быть взято из таблицы
+------------------------------------------------------------------+
¦ y ¦ 0,84 ¦ 0,90 ¦ 0,95 ¦ 0,98 ¦ 0,9986 ¦
+----------+----------+---------+--------+---------+---------------¦
¦ a ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,645 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
R - среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении
b
страховых случаев. При наличии статистики выплат страховых возмеще-
2
ний дисперсия выплат R оценивается следующим образом:
b
2 1 M 2 1 M 2 M 2
R = ----- E (S - S ) = ----- E S - ----- S , (7)
M - 1 k=1 bk b M - 1 k=1 bk M - 1 b
где S - страховое возмещение при k-м страховом случае;
bk