Примеры определения временных параметров производных финансовых инструментов
(лет) | |||||
Но- | ПФИ | для процентных и кредитных ПФИ | для процентных и кредитных ПФИ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 10-летний процентный своп (кредитно-дефолтный своп) | 10 лет | 0 | 10 | - |
2 | 5-летний форвард на 10-летний процентный своп | 15 лет | 5 | 15 т | - |
3 | 6-месячный процентный форвард (соглашение о будущей процентной ставке) с датой начала (датой расчетов) через 6 месяцев после даты заключения ПФИ | 1 год | 0,5 | 1 | - |
4 | Расчетный 6-месячный европейский опцион на 5-летний процентный своп (далее - свопцион) | 0,5 лет | 0,5 | 5,5 | 0,5 |
5 | Поставочный 6-месячный европейский свопцион на 5-летний процентный своп | 5,5 лет | 0,5 | 5,5 | 0,5 |
6 | Бермудский свопцион на 10-летний процентный своп с возможными датами исполнения 1 раз в год | 10 лет | 1 | 10 | 10 |
7 | Многопериодный опцион типа call (кэп) (типа put (флоор) на 6-месячную процентную ставку со сроком исполнения через 5 лет | 5 лет | 0 | 5 | 5 |
8 | Опцион на 5-летнюю облигацию с последней возможной датой исполнения через 1 год после даты заключения ПФИ | 1 | 1 | 5 | 1 год |
9 | 1-летний фьючерс на 3-месячную евродолларовую ставку | 1 | 1 | 1,25 | - |
10 | 2-летний фьючерс на 20-летнюю казначейскую облигацию | 2 | 2 | 22 | - |
11 | 6-месячный опцион на 2-летний фьючерс на 20-летнюю казначейскую облигацию | 2 | 2 | 22 | 0,5 |