Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам

Категория ПФИ

Вид базисного актива по ПФИ (кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг (эмитента)

Коэффициент фактора риска, %

Коэффициент корреляции, %

Коэффициент волатильности, %

1

2

3

4

5

Процентные

-

0,5

-

50

Валютные

-

4,0

-

15

Кредитные, по

ААА/Ааа

0,38

50

100

эмитенту

АА/Аа

0,38

50

100

А

0,42

50

100

ВВВ/Ваа

0,54

50

100

ВВ/Ва

1,06

50

100

В

1,6

50

100

ССС/Саа

6,0

50

100

Кредитные, по индексу ценных бумаг

IG (инвестиционный, ААА - ВВВ/Ааа - Ваа)

0,38

80

80

SG (спекулятивный, ВВ/Ва и ниже)

1,06

80

80

Фондовые, по эмитенту

-

32

50

120

Фондовые, по индексу ценных бумаг

-

20

80

75

Товарные

Электричество

40

40

150

Нефтегазовая отрасль

18

40

70

Металлы

18

40

70

Сельское хозяйство

18

40

70

Прочие товары

18

40

70