О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента (с изменениями на 26 ноября 2020 года)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 26 ноября 2020 года N 5636-У

О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента

(с изменениями на 26 ноября 2020 года)

Настоящее Указание на основании абзаца восьмого пункта 4 и пункта 4_1 статьи 3, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2020, N 31, ст.5065), статьи 76_4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2020, N 30, ст.4738) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 ноября 2020 года N ПСД-27) устанавливает требования к осуществлению брокерской деятельности, требования к имуществу, за исключением денежных средств в валюте Российской Федерации, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, случаи, когда сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", могут совершаться не на организованных торгах, обязательные нормативы брокера при совершении брокером следующих сделок:

сделок за счет денежных средств (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств из указанных сделок;

фьючерсных договоров от имени брокера и за счет клиента.

1. Брокер должен включать в состав портфеля клиента денежные средства (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте) и (или) ценные бумаги и (или) драгоценные металлы, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее при совместном упоминании - имущество клиента), обязательства из сделок, совершенных за счет указанного имущества в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиента), а также задолженность клиента перед брокером.

В случае если договором о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей, брокер не должен допускать включение одного и того же имущества клиента и (или) одних и тех же обязательств из сделок за счет клиента и (или) одной и той же задолженности клиента перед брокером в состав нескольких портфелей клиента.

2. Брокер должен определять состав портфеля клиента как совокупность плановых позиций, значения которых он должен рассчитывать в соответствии с пунктом 3 приложения к настоящему Указанию, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), а также по каждому виду драгоценного металла (далее - плановая позиция).

3. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим установленным пунктами 4 и 5 настоящего Указания требованиям к имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если клиент брокера в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

4. В качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается передача брокеру ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, если значения ставок, указанные в абзацах втором и третьем пункта 17 приложения к настоящему Указанию, по указанным ценным бумагам, иностранной валюте и драгоценным металлам размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

5. Передача брокеру иностранной валюты в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается, если она помимо соответствия требованию пункта 4 настоящего Указания также допущена к организованным торгам российским организатором торговли и (или) иностранной биржей.

Передача брокеру драгоценных металлов в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается если они помимо соответствия требованию пункта 4 настоящего Указания также учитываются на банковских счетах в драгоценных металлах и допущены к организованным торгам российским организатором торговли.

6. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен определять перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с договором о брокерском обслуживании допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (далее - перечень ликвидного имущества).

В перечне ликвидного имущества по решению брокера предусматривается кратность количества ценных бумаг и (или) иностранных валют и (или) драгоценных металлов соответственно минимальному объему ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

Брокер должен определить перечень ликвидного имущества, единый для всех клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, с которыми договором о брокерском обслуживании не предусмотрено определение отдельного перечня ликвидного имущества.

Доступ к перечню ликвидного имущества должен предоставляться брокером своим клиентам, отнесенным брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

7. В случае если ценная бумага перестала соответствовать требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Указания, иностранная валюта, драгоценный металл перестали соответствовать требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 настоящего Указания, брокер должен исключить их из перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда ценная бумага, иностранная валюта или драгоценный металл перестали соответствовать указанным требованиям.

8. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 настоящего Указания, определяемой брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему (далее - временно непокрытая позиция).

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если клиент брокера в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

9. В случае совершения брокером сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции но ценной бумаге, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года N 35494, 16 февраля 2018 года N 50066 (далее - Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П);

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

10. Требования пункта 9 настоящего Указания не распространяются на заключаемые брокером сделки за счет клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.