О вопросах, связанных с обеспечением финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере (с изменениями на 3 октября 2022 года)

Приложение N 1_6
к методике количественной оценки
кредитного риска
(Нумерационный заголовок
 в редакции, введенной в действие
 с 14 октября 2022 года
 постановлением Правительства
 Российской Федерации
 от 3 октября 2022 года N 1757. -
 См. предыдущую редакцию)

Порядок расчета потерь по проектам проектного финансирования

(с изменениями на 3 октября 2022 года)

1. Порядок расчета потерь по проекту i проектного финансирования в сценарии () рассчитывается по формуле:

,

где:

PV() - функция приведения (дисконтирования) денежных потоков к моменту дефолта (банкротства - в случае предоставления поручительства);

EAD - ожидаемая сумма под риском единого института развития в жилищной сфере при дефолте (банкротстве) застройщика проекта на момент дефолта (банкротства);

R - возвраты денежных средств единого института развития в жилищной сфере, рассчитываемые согласно пункту 4 настоящего порядка.

2. Ожидаемая сумма под риском единого института развития в жилищной сфере (EAD) рассчитывается по формуле:

,

где:

- сумма под риском единого института развития в жилищной сфере при дефолте (банкротстве) застройщика проекта на момент дефолта (банкротства) в сценарии i, рассчитываемая согласно пункту 3 настоящего порядка;

- количество сценариев, которые были использованы в имитационной модели;

- множитель, принимающий значение 1, если в сценарии i реализовался дефолт (банкротство), и 0 - в противном случае;

- количество сценариев с дефолтом (банкротством).

3. Сумма под риском единого института развития в жилищной сфере в сценарии i () рассчитывается по формуле:

,

где:

- основной долг застройщика перед единым институтом развития в жилищной сфере на момент дефолта (банкротства) в сценарии i;

- накопленные, но неоплаченные проценты перед единым институтом развития в жилищной сфере на момент дефолта (банкротства) в сценарии i.

4. Возвраты денежных средств единого института развития в жилищной сфере в случае банкротства заемщика (R) рассчитываются по формуле:

,

где: