О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента (с изменениями на 6 октября 2023 года)

Приложение 3

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным,

об основаниях и порядке принятия

решения о признании качества

управления центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения

информации о принятом решении

до центрального контрагента"

Расчет коэффициента концентрации рисков на участника клиринга в рамках управления кредитным риском

(с изменениями на 19 октября 2022 года)

1. Коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как отношение крупнейшей величины риска концентрации, рассчитанной по позициям i-го участника клиринга, к объему рисков по позициям всех участников клиринга, рассчитанных в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента.

2. Значение коэффициента ПК рассчитывается по формуле:

,

где:

StressLoss - величина, рассчитываемая как возможные потери при стрессовых изменениях конъюнктуры рынка (резком изменении цен), превосходящих размер обеспечения i-го участника клиринга, выделенного капитала и размер гарантийного фонда квалифицированного центрального контрагента;