О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента (с изменениями на 6 октября 2023 года)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным,

об основаниях и порядке принятия

решения о признании качества

управления центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения

информации о принятом решении

до центрального контрагента"

Расчет коэффициента распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству в рамках управления кредитным риском

(с изменениями на 19 октября 2022 года)

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

,

где:

Ак - инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, кредитным рейтингом эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенными кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (для денежных средств в иностранной валюте);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2023 года указанием Банка России от 19 октября 2022 года N 6294-У. - См. предыдущую редакцию)

- общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.