О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента (с изменениями на 6 октября 2023 года)

Приложение 2

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным,

об основаниях и порядке принятия

решения о признании качества

управления центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения

информации о принятом решении

до центрального контрагента"

Расчет величины капитала, необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга в рамках управления кредитным риском

(с изменениями на 12 января 2021 года)

1. Величина капитала, гипотетически необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга (далее - гипотетический капитал) для гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), за исключением договоров репо (далее - ), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

,

где:

- величина кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ, заключенным i-м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая в порядке, установленном приложением (за исключением пункта 1 и абзаца пятого пункта 6) к Инструкции Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года N 50206, 12 сентября 2019 года N 55912, 31 марта 2020 года N 57915, 2 июня 2020 года N 58550, для расчета кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ. В качестве обеспечения для расчета следует рассматривать имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в , предназначенное для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленное i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2020 года указанием Банка России от 27 февраля 2020 года N 5405-У; в редакции, введенной в действие с 1 октября 2021 года указанием Банка России от 12 января 2021 года N 5706-У. - См. предыдущую редакцию)

- величина коэффициента риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 180-И.